Вероятностная теория фондовых бирж
Шрифт:
Для построения вероятностной теории биржи использован физический метод экономических исследований, суть которого заключается в использовании стандартных теоретических подходов физики для моделирования и расчетов экономических систем, с последующим постоянным сравнением результатов расчетов с экспериментальными данными для верификации использованных подходов, моделей и теории в целом и для цели установления таким образом границ применимости моделей и теории в целом в тех случаях, когда есть смысл в их улучшении и развитии. Если результаты расчетов противоречат эксперименту в достаточно сильной степени, то теория должна быть без колебаний отбракована, а процесс создания теории – начаться заново. Для определенности и уточнения теоретических проблем, изучаемых в данной книге, далее мы называем такой вариант использования физического метода решением прямой задачи экономической теории, в которой из некоторых начальных принципов (ab initio principales)
Нам представляется, что одним из результатов широкого применения физического метода к исследованиям экономических проблем путем решения прямой задачи экономики будет развитие новой междисциплинарной науки «физическая экономика», зарождение которой происходит на наших глазах. Физическая экономика развивается в настоящее время довольно интенсивно в разных направлениях и одно из них – вероятностная экономическая теория, простейшей, можно сказать стартовой, версией которой является рассматриваемая в данной работе вероятностная экономика; на базе последней и построена вероятностная теория бирж. Главным преимуществом данного подхода служит наличие в нем методов решения прямой задачи экономики, а именно численных расчетов из первых принципов таких параметров и функций, которые напрямую можно сравнивать с экспериментальными данными, в нашем случае – с экспериментальными итогами биржевых торгов в режиме реального времени.
Согласно новому физическому методу мышления и исследования в экономике, разделяемому и развиваемому нами, в том числе в данной монографии, главным требованием к таким экономическим моделям, определяющем их основное предназначение, является умение и, в некоторой степени даже искусство, с помощью нескольких важных аксиом, концепций и принципов гармонично, грамотно и одновременно включить их в теорию. Последнее очень важно, так как, по определению задачи, все концепции и принципы играют определенные роли, имеющие сравнимые значимости в изучаемой экономике. И конечно, необходима постоянная верификация сделанных допущений, концепций и самой теории путем проведения численных расчетов и сравнения их с экспериментом. Именно этот акцент на экспериментальную проверку теорий отличает физический метод от всех других подходов, включая неоклассическую теорию, представляющую в настоящее время мейнстрим в экономике. Другими словами, физический метод экономических исследований предполагает постоянную опору на эксперимент, как это обычно принято делать в физике: численные решения прямой задачи сравниваются с соответствующими экспериментальными данными. У нас есть полная уверенность в том, что в силу естественности и очевидности физический метод станет уже в ближайшем будущем главным методом проведения экономических исследований, будет называться просто научным методом экономических исследований, поэтому необходимость называть его физическим методом в экономике отпадет по причине неактуальности и ненадобности.
Хорошо известно, что метод концептуального моделирования экономических систем давно и широко применяется в экономической теории. Например, первые и наиболее известные концепции неоклассической экономики – это концепции S&D. Именно благодаря им неоклассическая теория внесла значительный вклад в экономическую науку. Она помогла экономистам лучше понять основные составляющие экономического мира, и с помощью графической интерпретации эти знания стали более доступными тем, кто интересуется этими вопросами, в частности студентам. В австрийской экономике одно из центральных мест по праву занимает так называемый метод идеальных или воображаемых конструкций [Мизес, 2005].
В теоретической физике не принято акцентировать внимание на использовании моделей, поскольку теоретическая физика сама по себе справедливо может рассматриваться как концептуальное математическое моделирование физических систем. Конкретно, в теоретической физике разработаны наиболее продвинутые методы теоретического моделирования сложных систем. Более того, здесь уже издавна неявно требуется от исследователя проведение количественных численных расчетов структуры и свойств этих моделей с наиболее возможной точностью, что, в свою очередь, привело к поразительному развитию количественных методов
Итак, в настоящей работе глубокие структурные и динамические аналогии между физическими многоатомными системами и многоагентными экономическими системами используются для того, чтобы концептуальные, аналитические и численные методы из теоретической физики перенести в теоретическую экономику. Этот перенос осуществляется с помощью метода физического моделирования экономических систем или, короче, физико-экономического моделирования. Наша концепция физико-экономического моделирования базируется на известных принципиальных идеях классической экономической теории, прежде всего австрийской экономики. Далее они объединяются и в конечном итоге с помощью дополнительных концепций и математического аппарата из физики преобразуются в новую экономическую теорию. Это объединение организовывается с помощью формальных подходов и методов, заимствованных из теоретической физики, начиная с введения в экономическую теорию понятий формального экономического пространства, траекторий движения в нем рыночных агентов и всего рынка в целом и заканчивая обоснованием принципиальной возможности использовать в экономической теории метод уравнений движения. Во избежание недоразумений подчеркнем еще раз, что роль теоретической физики состоит здесь только в предоставлении аппарата для построения вероятностной экономики. Опираясь на эту теорию, шаг за шагом, с учетом всех принципов теории одновременно, мы создаем более сложные физико-экономические модели, учитывая опыт работы с предыдущими моделями, что неоднократно будет проиллюстрировано на рисунках и графиках.
Конечно, все физико-экономические модели являются по сути концептуальными математическими моделями, как и в физике. Понятие «физическое моделирование» используется для подчеркивания аналогии с правилами или принципами моделирования в физике. В дальнейшем использование данного термина станет избыточным и не будет применяться. При построении концептуальных моделей экономических систем мы будем последовательно вводить в них концепции и принципы нашей теории, на базе которых будут строиться каркасы моделей, которые, в свою очередь, будут шаг за шагом наполняться новым содержанием. Начнем с построения простейших моделей с помощью аналогий и формальных методов классической механики. Такие модели мы будем для краткости ниже называть классическими. Естественно, в построении такой классической теории, или просто классике, будут использоваться только первые пять принципов, поскольку только они имеют аналоги в классической механике.
Итак, на рис. 1.1 изображена типичная условная графическая экономическая модель рыночной системы, или просто, рынка. Эта модель, построенная по аналогии с моделями для физических многочастичных систем, с помощью ряда условных обозначений демонстрирует типичную рыночную структуру.
Рис. 1.1. Графическая модель однотоварной многоагентной рыночной экономики в экономическом двумерном пространстве цена – количество. Точками внутри условной сферы представлены агенты рынка: покупатели (зеленые точки) и продавцы (красные точки), формирующие спрос и предложение соответственно. Сфера делится на две части узкой голубой линией, символически обозначающей узкую область цен, внутри которой происходят сделки на рынке по текущей экспериментальной цене pexp. Покупатели находятся в левой полусфере, а продавцы – в правой, поскольку цены покупателей меньше цен продавцов за очень редким исключением.
Основной структурный элемент модели – это собственно рынок, состоящий из определенного количества взаимодействующих между собой рыночных агентов, покупателей и продавцов. Этот рынок не является замкнутой, или закрытой, системой – это открытая система, поскольку он находится под непрерывным воздействием его институциональной среды и внешней окружающей среды, а также других рынков и других источников влияний. Все эти факторы также служат структурными элементами рынка, поскольку они оказывают на агентов рынка сильное влияние, без учета которого невозможно получить достоверного описания механизмов работы рынка и ее результатов.
Далее с целью получения возможности математически описывать динамику экономики мы должны, по аналогии с физикой, помещать весь рынок в некие сконструированные экономические пространства. Поскольку такие экономические пространства, в отличие от физического пространства, носят вспомогательный и формальный характер, то их можно конструировать по-разному в зависимости от решаемых задач. В данной работе целесообразно использовать пространство цена – количество, соответствующее двум наборам независимых переменных, цен P и количеств Q для всех торгуемых на рынке товаров (PQ-пространство). Для ясности, названия независимых переменных и соответствующих им осей координат мы обозначаем полужирным шрифтом. Несмотря на кажущуюся простоту, введенная нами концепция многомерного экономического пространства имеет большое значение в теории, поскольку она дает принципиальную возможность описывать динамику экономических систем на математическом и графическом языках так, как это давно принято делать в науке.