Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы

Солабуто Николай Вячеславович

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 7

Давайте

более пристально вглядимся в статистику. Новые исследования дают однозначную оценку тому, что в основном рынок рос в первые пять дней, а в последующие дни месяца он корректировался.

Это хорошо видно по итоговым результатам: 326 % дохода за 11 лет при удержании позиций по 6 дней в месяц, и 90 % доходность, если мы держим позиции в остальные дни. Это уже заявка на фильтр. Стоит пересмотреть свои стратегии и сделать упор в игре от лонга в первые числа месяца. А от шорта – в остальные дни.

Еще стоит посмотреть на месяцы. В январе, мае, июне, июле, сентябре, октябре и ноябре хорошо работал лонг в первых числах. В феврале, марте, апреле, августе и декабре рост шел и во второй половине месяца. Но это отталкиваясь от того, что рынок был недооценен и в основном рос. Вероятно, в дальнейшем зависимость Коннорса будет распространяться на все месяцы, так как российский рынок входит в полосу своей переоцененности.

Трейдинг и психология

В книге представлено большое количество торговых моделей, дающих любому инвестору значительные преимущества перед рынком (темпы роста счета выше темпов роста рынка). Но все равно не стоит забывать, что данный подход имеет и риски, о которых говорилось во введении к этой книге. Чтобы быть успешным трейдером, нужно иметь свой торговый метод, систему управления капиталом и быть в состоянии исполнять все их рекомендации. А вот с последним и возникают сложности. Это, так сказать, пресловутый человеческий фактор.

Человеческий фактор – это время, потраченное инвестором на признание собственной ошибки. Если вы скальпер, то это время для вас не должно превышать считанные доли секунды. Если пошла задержка и вы медлите с закрытием убыточной позиции больше, чем 4 миллисекунды, то ваш счет очень быстро устремится к нулю.

Если ваш трейдинг не такой «сумасшедший», то и времени для исправления у вас становится больше. Но именно задержка в признании собственной ошибки и, соответственно, в исправлении ситуации полностью зависит от вашей психики. И главное: чтобы не потерять свой счет, нужно разобраться в психологии трейдинга.

Надо понимать, что в торговле вас постоянно будут сопровождать радость от прибыльных сделок и боль от потерь. И многие инвесторы уходят в пассивное инвестирование только потому, что не хотят еще раз расстраиваться, закрывая позицию с убытком. Именно это неприятное чувство создает нам угрозу для счета. Каждый раз, когда рынок движется против нас, мы начинаем переживать. Удерживая позицию, мы все надеемся, что рынок развернется и пойдет в нашу сторону, а убыток по позиции все растет и растет. «Надежду надо убить первой, – сказала

Вера Любе». Этот старый анекдот раскрывает секрет наших побед. Именно надежда на то, что ситуация исправится сама собой, сковывает наши действия, не позволяя двигаться вперед. В противном случае мы бы сразу же закрыли позицию или даже перевернулись и шли бы вместе с рынком.

В обычной жизни, если мы приобретаем профессиональные навыки, то начинаем лучше работать. Мы ошибочно думаем, что это сработает и в трейдинге, и недоумеваем, если у нас не получается. Оказывается, для трейдинга требуется еще и отдельная психологическая подготовка.

И если мы ею пренебрежем, то не получим положительный результат по своему счету. Поэтому помимо изучения торговых методик и поиска Священного грааля мы должны уделять еще время изучению психологии трейдинга.

Наши психологические враги:

• надежда;

• уныние;

• агрессия.

Надежда сковывает наши действия. И ее мы должны убить первой. Когда вас в очередной раз «запрут» в позиции, понаблюдайте за собой. Что вы делаете в это время, какие мысли вас обуревают? Как правило, сначала вы начинаете судорожно менять графики, рассматривая их в разных масштабах, но что самое главное, вы на них видите одно и то же – подтверждение своего решения, на основании которого вы влезли в рынок. Потом вы начинаете читать новости, всякие разные трейдерские чаты, и – все то же самое, вы там читаете только те высказывания, которые подтверждают ваш выбор. Но цена идет против вас, и тогда вы вспоминаете все свои сделки, в которых, как только вы закрывали позиции с убытком, цена возвращалась обратно. И вы бы могли закрыть эти позиции даже с прибылью, если бы немного подождали. В конечном итоге вы отрешаетесь от своей позиции, говоря, что все равно ваш анализ рыночной ситуации, на основании которого вы открыли позицию, был правильным и просто нужно подождать. Я не скажу ничего нового, если предположу, что именно эта сделка была самой убыточной в истории трейдера.

Уныние – это опасность, которая подстерегает уже не новичка. К примеру, вы уже серьезно продвинулись в создании собственного торгового метода или используете чужие, проверенные системы, но так и не разобрались со своей психикой. У всех торговых методов есть пять минут славы и чуть больше времени на бесславие. В этот период идет череда из убыточных сделок, когда из раза в раз мы закрываем позицию с убытком. И вот приходит новый сигнал на открытие позиции, а нам уже невмоготу терпеть убытки, мы игнорируем сделку, и как назло эта сделка была прибыльной и отбила бы нам все наши убытки. Увидев это, мы берем себя в руки и решаем, что теперь уж точно будем исполнять все сигналы – как бы ни было это психологически сложно. Но дело в том, что потом снова продолжается череда из убыточных сделок. Убытки небольшие и не несут серьезной опасности для счета, но сам факт убыточных сделок приводит нас в уныние. И мы уже разуверились и в своем методе, и в фондовом рынке, и в себе. И вероятно, в этот момент мы можем принять решение раз и навсегда покинуть рынок и перевести остаток денег на депозит. Такие мысли постоянно посещают умы даже опытных трейдеров, и наша задача не обращать на это внимания и продолжать торговать.

А если мы пережили и надежду и уныние, начинается агрессия. Мы жадно хотим отыграться. Мы увеличиваем число сделок, мы увеличиваем объем позиции, чтобы быстрее восстановить свой счет. Я много раз наблюдал подобное, но все это приводило только к еще более быстрому «обнулению» счета. Нужно было набраться терпения и потихоньку «степ бай степ» восстанавливать свой счет. А все ускорения приводят только к краху.

Успешная торговля стоит на двух китах: надежная торговая система и надлежащий психологический профиль личности трейдера. Первый элемент является чисто техническим и решается при помощи получения знаний. Это связано с механикой конкретных торговых рекомендаций по системе, которые должны выполнятся. Вторым элементом является способность трейдера выполнять конкретные рекомендации торгового метода или системы.

Хотя многие трейдеры разработали жизнеспособные системы и знают, где купить, а где продать, но факт остается фактом: большинство из них не в состоянии выполнять рекомендации собственной системы. Было бы интересно знать, думали ли вы о своем психологическом профиле для конкретного стиля торговли, прежде чем инвестировать свои время и деньги в обучение торговой методологии или покупку торговой системы. Не имеет значения, насколько прибыльная у вас система, если у вас нет надлежащего психологического профиля.