Шрифт:
Уведомление о рисках
Торговля фьючерсами и валютой содержит значительный риск и подходит не каждому инвестору. Потенциально инвестор может потерять все или даже больше, чем первоначальные инвестиции. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять, не подвергая опасности свою финансовую безопасность или образ жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и только те, кто обладает достаточным рисковым капиталом, должны рассматривать возможность торговли. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.
Уведомление о гипотетической эффективности
Гипотетические результаты
Что вы узнаете?
Цель данной книги – дать вам точную, пригодную для немедленного применения информацию, не тратя ваше время на ненужные подробности и пустяки. Это та книга, которую я хотел бы иметь, когда начинал учиться торговать с помощью потока ордеров. Вот что вы можете узнать:
• Выбор правильной торговой платформы для трейдинга с потоком заказов
• Платформа NinjaTrader 8 – введение
• Выбор правильного программного обеспечения для потока ордеров
• Где взять данные для потока ордеров
• Лучшие инструменты для торговли с потоком ордеров
• Поток ордеров – о чем он нам говорит
• Поток ордеров – особенности
• Как настроить рабочее пространство для работы с потоком ордеров
• Поток ордеров – торговые установки
• Поток ордеров – настройки подтверждения
• Как использовать поток ордеров для определения тейк-профита и стоп-лосса
• Как использовать поток ордеров для управления торговлей
• Как найти сильные поддержки и сопротивления на рынке с помощью профиля объема
• Как сочетать поток ордеров с профилем объема
Все это в понятной форме с большим количеством картинок и примеров.
Важное замечание
Прежде чем мы перейдем непосредственно к делу, я должен сказать вам, что это не волшебное руководство по «быстрому обогащению». Поток ордеров -это фантастический инструмент, а стратегии, которые я собираюсь вам показать, являются лучшими проверенными стратегиями, которые я знаю. Но само по себе это не сделает вас великим трейдером. Точно так же, как покупка нового автомобиля Ferrari не сделает вас лучшим водителем. Вам нужно практиковаться, и вам нужен практический опыт.
Итак, если вы не возражаете, что я не буду давать вам «волшебную таблетку» (так как ее не существует), тогда давайте перейдем к первой главе!
Настройка потока ордеров
Платформа для трейдинга NinjaTrader 8
Торговая платформа, которую я использую для работы с потоком ордеров, -это NinjaTrader 8. Я использую NinjaTrader 8 уже много лет и очень рекомендую ее.
Существенным преимуществом NinjaTrader 8 является то, что она является бесплатной. Да, так и есть. В ней есть бесплатный режим, в котором нет никаких ограничений и включены все ее функции. У меня еще не возникало причин переходить на платную версию, что говорит о том, насколько хороша бесплатная версия.
Кроме того, все индикаторы, которые я разработал для платформы NinjaTrader 8 (профильма объемов, VWAP и поток ордеров), работают и в бесплатной версии.
Я делаю так: провожу анализ на платформе NinjaTrader 8, но когда дело доходит до заключения сделок, я делаю это на другой платформе у своего брокера.
Существует небольшой список брокеров, которых можно подключить к NinjaTrader 8 и торговать прямо с этой платформы, но, на мой взгляд, есть брокеры лучше и дешевле, чем те, которые поддерживаются NinjaTrader 8. По этой причине я использую NT8 только для построения графиков, а сделки заключаю в другом месте. Это может показаться недостатком, но я считаю, что возможность самостоятельно выбирать брокера того стоит.
Вот несколько полезных ссылок для вас:
Скачать платформу NinjaTrader 8: ninjatrader.com
Другие торговые платформы
Меня постоянно спрашивают, может ли поток ордеров работать на платформе Metatrader 4. Хотя это возможно, существует слишком много ограничений и проблем. MT4 – это программное обеспечение более чем 15-летней давности, и пытаться работать на нем с потоком ордеров – это все равно что ставить двигатель от Ferrari в старый, полуразбитый бюджетный автомобиль, думая, что с ним вы начнете выигрывать гонки.
Многим также нравится использовать TradingView для построения графиков. Это прекрасная платформа, но, к сожалению, вы не можете запускать на ней поток ордеров.
Есть и другие платформы для построения графиков; одна из самых известных (помимо NinjaTrader) – Sierra. Однако эта платформа не бесплатна; для ее использования необходимо вносить ежемесячную плату.
Подача данных для потока ордеров
Поток ордеров показывает все исполненные ордера на покупку и продажу, торгуемые на бирже. Чтобы увидеть эти ордера, вам нужен отличный канал данных, который предоставляет вам данные Bid и Ask. Такие данные часто называют данными «Уровня 1».
Существуют также данные «Уровня 2», но они вам не понадобятся. Данные 2го уровня включают глубину рынка, которую поток ордеров не использует (это полезно, например, только при чтении ленты).
Поскольку поток ордеров лучше всего использовать на централизованных рынках, я предлагаю вам использовать его с фьючерсными данными. Рекомендуемый мною поставщик данных – CQG.
Вы можете получить бесплатное пробное подключение к каналу передачи данных здесь: niniatrader.com/FreeLiveData