Возвращение времени. От античной космогонии к космологии будущего
Шрифт:
Поскольку существует множество точек, в которых рыночные силы находятся в равновесии, они не могут быть все абсолютно стабильными. Возникает вопрос: как общество выбирает какое-либо равновесное состояние? Этот выбор нельзя объяснить исключительно влиянием рыночных сил, потому что спрос и предложение сбалансированы в каждом из множества состояний равновесия. Законодательство, культура, этика, политика играют значительную роль в эволюции рыночной экономики.
Как получилось, что влиятельные экономисты десятилетиями доказывали существование уникального равновесия, тогда как результаты их выдающихся коллег доказывали, что это неверно? Я считаю, что причина в преобладании вневременного над временным. Если существует лишь одно устойчивое равновесие, динамика рынка представляется не слишком интересной. Что бы ни случилось, рынок всегда придет к равновесию, и если он колеблется, он будет колебаться вокруг этого равновесия. Не нужно знать что-либо еще.
Если есть уникальное устойчивое равновесие, не так уж много остается свободы, и лучшее, что можно сделать – предоставить
То же самое можно выразить через “эффект колеи”. Ситуация зависит не только от того, где мы, но и как мы попали сюда. Система вне “колеи” зависит лишь от текущей конфигурации. В системах без памяти время и динамика играют незначительную роль, потому что в любой момент такая система находится в одном из уникальных состояний или совершает колебания вокруг него. В “колее” время играет важную роль.
Неоклассическая экономика не зависит от предшествующего развития системы. Эффективный рынок – также: это рынок с единственным состоянием равновесия. В системах вне “колеи” невозможно зарабатывать деньги исключительно торговлей, не производя ничего. Такая деятельность называется арбитражем, и основные финансовые теории утверждают, что на эффективном рынке он невозможен. Действительно, ведь цена уже пришла к равновесному значению. Вы не можете продать доллары за иены, обменять их на евро, продать евро за доллары и получить прибыль. Тем не менее, хедж-фонды и инвестиционные банки заработали немало денег на валютных рынках. Их успех должен быть невозможен на эффективном рынке, но это, кажется, не беспокоит теоретиков.
Несколько десятилетий назад экономист Брайан Артур, в то время молодой завкафедрой в Стэнфордском университете, предположил, что экономика обладает памятью [189] . Его доводы основывались на том, что закон убывающей доходности (чем больше вы производите товара, чем меньше прибыли получите в пересчете на его единицу) не всегда соблюдается. Например, в бизнесе программного обеспечения распространять ПО почти ничего не стоит, так что все издержки приходятся на начальный этап. Артура сочли еретиком – и действительно, без предположения о снижении доходности некоторые математические доказательства в неоклассической экономической модели разваливаются.
189
Arthur, W. Brian Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events // Econ. Jour. 99:394, 116–131 (1989).
В середине 90-х годов аспирантка экономического факультета Гарварда Пиа Маланей, работавшая с математиком Эриком Вайнштейном, нашла математическое представление экономики с памятью. В геометрии и физике существует хорошо изученный метод исследования систем, обладающих памятью. Это калибровочные поля, которые лежат в основе нашего понимания всех взаимодействий в природе. Маланей и Вайнштейн применили этот метод в экономике. В самом деле, есть легко вычисляемая величина, называемая кривизной, являющаяся мерой памяти. Маланей и Вайнштейн обнаружили, что эта величина не равно нулю для типичных моделей рынков, где цены и потребительские предпочтения меняются. Следовательно, модели рынка (как Земля или геометрия пространства-времени) обладают кривизной. В диссертации Маланей применила модель к расчету индекса потребительских цен и нашла, что его увеличение неверно высчитано экономистами, не принимавшими во внимание “эффект колеи” [190] .
190
Malaney, Pia The Index Number Problem: A Differential Geometric Approach. Harvard PhD thesis, 1996.
Экономисты проигнорировали работу Маланей и Вайнштейна, но с тех пор этот эффект был неоднократно переоткрыт физиками. Они естественным образом применяли к описанию рынков теорию калибровочных полей [191] . Нет способа узнать, как хедж-фонды зарабатывают деньги, определяя возможности перепродажи путем измерения кривизны, но именно это и происходит.
Рынок, обладающий памятью – это такой рынок, для которого время имеет значение. Как неоклассическая экономическая теория обходится с тем, что в реальности рынки развиваются во времени, реагируя на изменения техники и предпочтений, постоянно открывая возможности заработать на том, что не должно существовать? Она абстрагируется от времени. Здесь потребителя моделируют с помощью функции полезности (она имеет численное значение для каждой возможной комбинации товаров и услуг, которые могут быть приобретены). Она имеет огромный набор значений, что, впрочем, для математики не страшно. Суть в том, что чем полезнее для вас совокупность товаров и услуг, тем сильнее вы хотите покупать. Модель предполагает, что вы покупаете товары и услуги, которые максимизируют удовлетворение ваших желаний, измеряемое с помощью функции полезности и с учетом того, сколько вы можете себе позволить.
191
Идеи Маланей и Вайнштейна побудили Самуэля Васкеса измерить зависимость реальных рыночных данных от памяти. То, что он сделал, было невозможно и считалось ересью в рамках неоклассической экономической теории, но само существование фондов, успешно использующих арбитражные стратегии, доказывает, что такая зависимость существует. См.: Vazquez, Samuel E., and Simone Farinelli Gauge Invariance, Geometry and Arbitrage // arXiv:0908.3043v1 [q-fin.PR] (2009).
А как насчет времени? Перечни включают в себя все товары и услуги, которые вы, возможно, захотите купить в жизни. Поэтому бюджетные ограничения складываются из суммарного дохода за всю жизнь. Это глупо. Как можно знать заранее, что вам понадобится или сколько денег вы заработаете за свою жизнь? Математические модели пренебрегают такими мелочами. Они предполагают, что есть определенная цена за каждый возможный набор товаров и услуг в каждый момент времени и в любой ситуации, которая может возникнуть (даже десятилетия спустя). Например, определяется цена не только “Мустанга”, но и его же в 2020 году. Предполагается также, что не только цены на товары и услуги, которые мы можем приобрести сейчас, находятся в равновесии, но и что всякая будущая цена при всех возможных условиях будет равновесной. Более того, модели предполагают, что инвесторы покрывают все пространство возможных нештатных ситуаций и позиций, в то время как исследователи обнаружили: внимание большинства продавцов привлекает небольшое число позиций [192] .
192
Darley, Vince, and Alexander V. Outkin A NASDAQ Market Simulation: Insights on a Major Market from the Science o f Complex Adaptive Systems. World Scientific, 2007.
То, что неоклассические модели абсурдны, так как они абстрагируются от времени, лишь доказывает, насколько оно важно. Есть непреодолимое влечение к теории, в которой время не играет роли – возможно потому, что такие теории вселяют чувство причастности к вечной истине, в сравнении с которой время и случайности выглядят бледно. Мы живем в мире, где невозможно предвидеть большинство ситуаций. Изменения ни в политике, ни в науке, ни в моде, ни в погоде, ни в климате не могут быть точно предсказаны. Невозможно учесть все. Чтобы построить модель экономики без мифологических элементов, мы должны исходить из теории, в которой время реально, а будущее не предначертано даже в принципе.
Кроме того, чтобы объединить экономику и экологию, мы должны рассматривать их как открытые сложные эволюционирующие системы с памятью, многочисленными состояниями равновесия, обратными связями. Это подходит под описание реальной экономики, а также служит теоретической базой для экологии [193] .
Одна из трудностей, с которой мы сталкиваемся, когда пытаемся рассуждать о будущем, состоит в том, что современная культура характеризуется несогласованностью. Специалист в одной области знаний не понимает, о чем говорят коллеги из других областей. Большинству физиков кое-что известно о прорыве в биологии, но знают ли они о происходящем на переднем крае социальной теории, не говоря о том, что волнует артистов и художников? Если цивилизация желает процветать и дальше, полезно основывать решения на согласованном представлении о мире, в котором для начала будет достигнуто взаимопонимание между науками о природе и науками о человеке. Реальность времени может стать основой объединения, при котором будущее открыто и новизна возможна в любом масштабе, от фундаментальных законов физики до организации экономики и экологии.
193
Я вижу многообещающее начало в том, что биолог-теоретик Стюарт А. Кауфман и философ права Роберту Мангабейра Унгер говорят о необходимости подхода в своих областях в близких друг к другу терминах, а не в абстрактных понятиях вневременного пространства всевозможных конфигураций.
В прошлом крупные концептуальные успехи в физике находили свое отражение в социальной науке. Идея абсолютного времени и пространства Ньютона, говорят, повлияла на политическую теорию его современника Джона Локка. Мысль о том, что положение частиц определено не по отношению друг к другу, а в абсолютном пространстве, отразилась в концепции прав гражданина на абсолютном фоне незыблемых принципов справедливости.
Общая теория относительности привнесла в физику реляционную теорию пространства и времени, в которой все свойства определены посредством отношений. Нашло ли это отражение в социальной теории? Отражение этого можно найти в трудах Мангабейры Унгера и ряда других социальных теоретиков. Они изучают последствия реляционной философии, согласно которой свойства, приписываемые субъектам в социальной системе, вытекают из их отношений и взаимодействий. Как и в космологии Лейбница, здесь нет внешних, вневременных категорий или законов. Будущее открыто, потому что нет предела совершенствованию организации, пока человечество сталкивается с проблемами и с выгодными возможностями.