Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Вильямс Ларри

Наконец, мы можем повернуть удачу и сделать деньги, следуя моему ос­новному правилу — держаться до конца дня и только тогда закрывать по­зицию. Посмотрите на разницу — мы действительно хорошо заработали, получив прибыль $39,075, со средней прибылью $100 на сделку, что в 3 раза больше, чем при автоматическом снятии прибыли на уровне $1,000.

Рисунок 3.7 Торговля

с лимитом прибыли $500.

Наше проседание, т. е. сколько мы должны были бы потерять в нашей са­мой плохой сделке, чтобы достичь того, чего мы достигли, оказалось мень­ше, $6,650, в то время как трейдер с лимитом прибыли $500 просел на $12,837. Факты говорят сами за себя. Трейдеры могут спорить целый день, что работает, а что не работает, но то, что вы только что видели, решает спор в мою пользу. Именно усидчивость, а не частое открытие/закрытие позиций, принесет прибыль.

Я держусь до закрытия, по крайней мере, до точки выхода. Пока кто-то не сможет сделать невозможное, предсказав все краткосрочные флуктуа­ции, для краткосрочного трейдера не будет никакой другой лучшей страте­гии, поскольку только так можно захватить дни с большими диапазонами, где можно сделать серьезные деньги. Единственное различие в предыду­щих примерах в том, как долго позиции оставались открытыми: чем коро­че период нахождения в рынке, тем меньше возможности получить при­быль. Никогда не забывайте этого правила.

Можно сделать еще больше денег, если задерживаться на рынке пос­ле закрытия, но это возможно только в том случае, если то, что я гово­рил ранее, имеет силу, т. е. для накопления прибыли требуется время.

Когда мы будем обсуждать отдельные рынки, я дам вам более конкрет­ные правила, как еще больше заработать на этом феномене прибыльной торговли.

Последнее доказательство моего тезиса — рисунок 3.10 показывает ту же самую систему, которую мы только что рассмотрели, где покупка про­изводится в понедельник, если рынок открывается ниже минимума пятни­цы. Но на сей раз мы собираемся держать позицию в первом примере до следующего закрытия, т. е. первого закрытия после нашего дня входа или пока не сработает стоп, смотря что произойдет раньше. Эта стратегия при­носит $68,312, делая дополнительные $30,000 и увеличивая нашу чистую прибыль на сделку на $71.

Наконец, посмотрите на рисунок 3.11 с системой торговли, построенной на закрытии позиции через 6 дней после входа или при срабатывании сто­па. Следование этой стратегии доказывает мою точку зрения и должно из­бавить вас от заблуждения, что большие легкие деньги можно сделать, ло­вя маленькие колебания. Теперь мы делаем $71,600, почти удваивая ре­зультаты выходов по закрытию и увеличивая среднюю прибыль нашей сделки до теперь уже весьма солидных $251. Помните, единственное раз­личие в этих примерах в том, как долго мы оставались в рынке; все прочие параметры не менялись.

Легендарный Джесси Ливермор (Jesse Livermore) выразился лучше все­го: «Отнюдь не мои размышления, а только моя усидчивость принесла мне большие деньги. Да, моя усидчивость!»

И добавлял: «Люди, которые могут быть правы и обладают усидчиво­стью — редкое явление».

Я пытаюсь объяснить вам, что только большие колебания (в пределах вашего временного интервала), которые мне удавалось поймать, позволи­ли мне сделать миллионы долларов на торговле. Я, наконец, понял, что должен позволить моим прибылям накапливаться, чтобы компенсиро­вать убытки, столь же естественные для этой игры, как дыхание для жизни. Потери будут для вас почти абсолютно неизбежны. Это аксиома, и это обя­зательно случится, что вызывает естественный вопрос: что мы можем сде­лать, чтобы компенсировать эти отхваченные от нас куски? Есть только два способа сгладить эту неприятность: мы должны или иметь очень низ­кий процент убыточных сделок, и/или существенно более высокую по сравнению с убытком среднюю прибыль. Время, и только время, даст вам большую прибыль: не размышления, не игра воображения, не попытки по­купать и продавать на каждой вершине и каждом дне. Это игра для дура­ков. Это не вопрос точки зрения — это доказуемо, что довольно ясно де­монстрирует простая система, представленная в этой главе.

К настоящему времени вы должны понять, как движется рынок, узнать три его доминирующих временных цикла и развить в себе способность ощущать или чувствовать порядок в том, что кажется хаосом. Но самое главное, вы должны были научиться держаться за выигрышные сделки до конца временного интервала, в котором торгуете. Что касается меня, я тор­гую по 2-5-дневным колебаниям. Всякий раз, когда моя жадность заставля­ла меня хватать быструю прибыль или пересиживать временной период, в котором я торгую, я очень дорого платил за это.

Глава

Прорывы волатильности — прорыв моментума

Необходимость может быть, а может и не быть матерью изобретения, но она всегда отец использования шансов.

Моментум (momentum) — одно из пяти понятий, которые могут приносить прибыль в краткосрочной торговле. Это то, что имел в виду Ньютон, когда сказал, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении. Об акциях и товарных фьючерсах можно сказать то же самое: начав двигаться в одном направлении, цена с наибольшей вероятностью бу­дет продолжать идти в том же направлении. Существует почти столько же способов измерения моментума, сколько и трейдеров. Я не буду копаться во всех них, рассмотрим только те, которые, как я обнаружил, работают, а так­же концепции, с помощью которых я торгую. Имеются и другие подходы; любой человек с творческим складом ума должен быть способен проделать тот же путь, что и я. Анализ средствами математики — это подход, который может помочь вам собрать для игры все ваши лучшие методы, концепции и формулы. Именно здесь вы имеете явное преимущество перед теми, кто спо­собен лишь на элементарные сложение, умножение и вычитание.