FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

Хорнер Раджи

Наиболее ясной корреляцией между двумя графиками является взаимосвязь индекса доллара США и валютной пары EUR/USD. Все трейдеры, которые собираются открываться по файберу , обязательно должны учитывать эти близкородственные отношения, выливающиеся в чуть ли не идеально противоположные движения. Противоположность направления движений обусловлена инверсивным характером корреляции. Уровни поддержки и сопротивления по индексу доллара США трансформируются в уровни, способные огорошить валютного трейдера, если он не разбирается в сути дела. Корреляция инверсивна, из чего следует, что восходящей тенденции на графике пары EUR/USD соответствует нисходящая на графике индекса доллара США (см. Рис. 8.1).

Задумайтесь

над значением котировок этой пары. Предположим, что текущая цена EUR/USD равна 1.2851. В определенном смысле это достаточно осязаемая цифра, из которой следует, что за каждое евро можно получить 1.2851 доллара США. По мере того как доллар дорожает и увеличивается его покупательная способность, его можно обменивать на все большее количество евро. В конце концов, слово «FOREX» означает «валютный обмен» (foreign exchange)! Рост объема торговли на этом рынке нельзя считать сугубо спекулятивным – он является следствием роста международного бизнеса и торговли. Несмотря на раздающиеся из Вашингтона разговоры о протекционизме, никуда не денется этот обмен одной валюты на другую, который совершают компании, ведущие бизнес заграницей.

Направление движения пары EUR/USD зависит от событий в двух регионах. Бычьи новости и события в Европе заставляют эту пару подниматься на графиках, тогда как бычьи новости и события в США толкают цену вниз. В отсутствие новостных сообщений пара все равно не будет стоять на месте – в таких случаях импульс движения подпитывается ожиданиями и настроем участников рынка, в соответствии с которыми одна цена набирает силу за счет другой.

Рисунок 8.1. Прямая корреляция между валютной парой USD/JPY и индексом доллара США. Источник: © eSignal

Устойчивой и логичной связи между долларом США и парой USD/JPY не существует. Чуть позже, при рассмотрении взаимоотношений индекса Доу-Джонса и пары USD/JPY, вам будет представлен пример более стабильной и надежной корреляции. На Рис. 8.2 видно, что в период с июля по декабрь/январь движение носило индуцированный характер – направление движения обоих рынков было одинаковым. В отличие от доллара США и файбера , корреляция между которыми сильна, но инверсивна, движения по доллару США и доллар-йена временами бывают индуцированными, а иногда – инверсивными. Как следствие, полагаться на такого типа взаимосвязь при принятии торговых решений не стоит, но в то же время нельзя ее игнорировать. Необходимо внимательно отслеживать связь между двумя этими инструментами и идентифицировать ее модели. Интересно, что при смене тенденции характер взаимосвязи еще некоторое время остается неизменным. Из представленного на графике временного периода видно, что взаимосвязь после смены тенденции сохраняется в течение еще 4–6 месяцев.

Рисунок 8.2. По мере усиления доллара США японская йена начинает ослабевать и снижаться до минимумов. Источник: eSignal, 2009

Доллар-йена поднимается, когда доллар США дорожает против йены, а также в периоды роста индекса Доу-Джонса. Ниже мы рассмотрим взаимоотношения с индексом Доу-Джонса. Котировка указывает на количество йен, за которое можно приобрести один доллар США. Когда делался представленный на Рис. 8.3 скриншот, один доллар можно было обменять на 85.346 йен.

Взаимосвязь

индекса доллара США и пары GBP/USD инверсивна относительно «кузена» кейбла – файбера. Я называю пару GBP/USD примадонной сцены, потому что противоположное доллару движение этой пары часто имеет нарочитый характер. Корреляции оцениваются направлением (параллельное или инверсивное) и масштабом. Некоторые пары крайне вяло реагируют на тенденцию изменения стоимости доллара. Реакция кейбла более явственна. Разница здесь в размахе инверсивных по отношению к американскому доллару колебаний. У кейбла они значительно масштабнее, нежели у валютной пары EUR/USD.

Рисунок 8.3. Корреляции не являются постоянными и при определенных обстоятельствах подвержены изменениям! Источник: © eSignal, 2009

Обратите внимание на заключенную в овал область на Рис. 8.3 – графическое свидетельство того, что со временем корреляция подвергается коррекции. Бывает, что взаимосвязь ослабляется, и внутренние факторы в странах, национальные валюты которых включены в пару, начинают воздействовать на степень соотносимости движений. Случается, что серьезные экономические факторы в обеих странах одновременно способствуют силе национальных валют. В таких ситуациях следует разобраться, какая из валют сильнее. Не забывайте, мы торгуем парой. В приложении к валютному рынку это означает учет статистических данных, событий, политики и экономики сразу двух стран. FOREX – сравнительный рынок! Исходя из этого, несмотря на всю важность фактора корреляции, разбираться в котором необходимо, он вторичен по сравнению с графиком торгуемой валютной пары.

Котировка кейбла показывает, какое количество американских долларов требуется для покупки одного фунта. В данном случае каждый квид (quid) обойдется вам в 1.4785 долларов США. Тенденция к понижению на графике свидетельствует не только о слабости квида , но и о высоком спросе на американский доллар. Роль второй валюты в парах GBP/USD и EUR/USD выполняет доллар США. Британский фунт стерлингов и единая европейская валюта являются базовыми или первыми в этих двух парах. Из этого следует, что котировка файбера или кейбла показывает, какое количество долларов требуется для покупки одного фунта или первой валютой в этой паре является доллар, поэтому или одного евро.

Корреляция между парой USD/CHF, или свисси, и долларом США индуцированная. Основной представленная на Рис. 8.4 котировка свидетельствует о количестве швейцарских франков, которое необходимо для покупки одного американского доллара.

Обратите внимание на параллельный (индуцированный) характер взаимосвязи доллара США и свисси. Направления их движений совпадают. Подъем пары USD/CHF означает силу доллара и слабость франка, как это видно на Рис. 8.4.

Никогда не позволяйте графикам, данным или каким-либо еще торговым ловушкам отвлекать ваше внимание от главного, никогда не забывайте о простой истине: вы торгуете и наблюдаете за обнаруживающими себя в ценовых движениях мнениями и психологическим настроем участников рынка. Позабыв о том, что рынок приводится в движение человеческими эмоциями, вы мгновенно будете сбиты с толку происходящим. Рынки могут взлетать до небес и обваливаться в преисподнюю. Всегда гоните от себя прочь мысли о том, что цена «слишком высока» или «слишком низка».