Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха
Шрифт:
Большинство трейдеров берут на вооружение дискретные торговые системы, для апробирования которых идеально подходит тестирование на исторических ценовых данных в ручном режиме.
Само собой разумеется, что такое тестирование в ручном режиме требует некоторого времени, и иногда бывает трудно избежать некоего мошенничества при этом типе тестирования. Вы не должны сначала забегать на графике вперед, а потом возвращаться на несколько свечей или баров назад, в прошлое, чтобы открыть позицию. Здесь крайне важно торговать так, будто вы переживаете некий конкретный момент времени и не имеете абсолютно никакой информации о ближайшем будущем. Бесценен опыт, нарабатываемый в процессе тестирования в ручном режиме. Вы быстро накопите опыт обращения с вашей торговой системой, если будете правильно
Процесс тестирования довольно утомителен и требует немало времени, вас может подмывать бросить его, когда он будет протекать медленно, особенно если вы собираетесь аккумулировать сотни сделок. Сопротивляйтесь соблазну и не отказывайтесь от тестирования в ручном режиме. Продвигайтесь вперед помаленьку, небольшими шажками, даже тестирование в течение одного часа в день может наделить вас громадным преимуществом. Воздаяние будет огромным, и полученный в результате тестирования системы опыт позволит овладеть знанием, позволяющим использовать систему в различных рыночных ситуациях. Каждая сделка, совершенная в рамках тестирования в ручном режиме, приближает вас к искомому уровню компетенции. Эти специальные знания уберегут вас от отказа торговать по системе после неизбежной полосы неудач и помогут сохранить уверенность в выбранной стратегии трейдинга. Но процесс тестирования в ручном режиме не обходится без коварных ям-ловушек.
Наиболее распространенная западня, в которую трейдеры попадают при тестировании, связана со случайным или намеренным передвиганием свечей или баров вперед, после чего задним числом совершается сделка, которую все равно совершили бы. Порой трейдерам трудно заметить, как в тестирование в ручном режиме проникают ценовые данные из будущего. Строго следующие правилам тестирования трейдеры не откроют позицию после того, как увидели несколько следующих баров или свечей. Торгуя лишь по значению текущей свечи, серьезно относящиеся к своему делу трейдеры избегают заглядывать в будущее.
Склонность к несвоевременным суждениям может разрушить весь процесс тестирования в ручном режиме, если вы допустите это. Надо следовать золотому правилу тестирования и медленно передвигать график; случайно раскрыв свечи, продолжайте держать сделку у правого края графика. Возвратившись назад к сделке после того, как был раскрыт график, вы подвергаете себя воздействию ошибочного ретроспективного детерминизма.
Ретроспективный детерминизм
Тенденция преувеличивать степень прогнозируемости рынка после того, как стал известен будущий ход развития событий.
Опасность впадения в ересь ретроспективного детерминизма присутствует, даже когда график передвигается правильно: на одну свечу вперед. Скажем, при тестировании EUR/USD по историческим данным за 2008 год может возникнуть проблема, если в 2008-ом вы торговали этой валютной парой. График валютной пары EUR/USD за 2008 год будет передвигаться вами подсознательно, и вы даже не будете догадываться об этом. Для того чтобы справиться с ретроспективным детерминизмом, открывайте позиции по значениям правого края графика, не забегайте вперед, а если это нечаянно произошло, смиритесь с неудачей и откажитесь от следования сигналу, неожиданно появившемуся на графике.
Работа с программой для тестирования торговых систем
Компьютерная программа для тестирования торговых систем на исторических ценовых данных является в определенном смысле шагом вперед по сравнению с тестированием в ручном режиме. Она не пользуется известностью, и большинство трейдеров даже не подозревает о существовании программы для такого типа
Из множества пакетов программного обеспечения для тестирования мне больше всего нравится Forex Tester. Эта программа дает возможность импортировать любые данные. Она с одинаковым успехом работает с валютами, фьючерсными контрактами и акциями. Forex Tester регистрирует сделки и после завершения тестирования сводит данные трейдинга в электронные таблицы. Прелесть программы для тестирования в том, что она позволяет полностью сосредоточиться на торговле по вашей системе. Она во многом отражает процесс реальной работы по торговому счету. Демонстрационное видео Forex Tester можно посмотреть на сайте www.fejake.com/book.
Многие трейдеры, включая и меня, предпочитают проводить тестирование с помощью программы, что намного легче, нежели тестирование в ручном режиме. Программа для тестирования помогает трейдерам за несколько часов обрести опыт, на получение которого обычно уходят годы. Впрочем, главная задача тестирования заключается в проверке результатов. С помощью анализа данных тестирования серьезные трейдеры проверяют действенность торговых систем, определяют поведенческие модели и разрабатывают стратегии, целью которых является максимально возможное увеличение доходности трейдинга. Для серьезного трейдера эти данные - чистое золото.
Данные тестирования помогут определиться с вашими торговыми моделями (Прибыль легче генерировать, работая по дневным графикам? Большая часть ваших позиций открывается на европейской сессии? Ваша система особенно подходит для торговли по валютной паре CAD/JPY?), что в свою очередь может вылиться в более плодотворные сессии тестирования. Кроме этого, после нескольких сотен сделок в режиме тестирования на исторических данных вы будете знать, способна ли система принести вам деньги. Собственно, еще до того, как рисковать хотя бы одним центом, вы должны пройти через сотни сделок в режиме тестирования, дабы, во-первых, убедиться в том, что ваша торговая система действительно способна генерировать прибыль, и, во-вторых, набить себе руку в обращении с ней.
Нельзя утверждать, что тестирование посредством компьютерной программы всегда протекает гладко. Здесь так же, как и при тестировании в ручном режиме, следует бороться со склонностью к запоздалым суждениям, то есть с ретроспективным детерминизмом. Избежать его проще, если работать с программным обеспечением, но все равно необходимо быть начеку и не входить в рынок задним числом, при заранее открытых свечах. Занимаясь обратным тестированием, нельзя обманывать самих себя, ведь вашей целью является генерирование реалистичных результатов трейдинга. Кроме того, поскольку программа существенно облегчает процесс исполнения сделок, следует избегать некачественных сделок. Пренебрегайте позициями, которые вы ни за что не открыли бы при работе с реальными деньгами, какими бы соблазнительными они ни казались. Старайтесь вести себя так, будто рискуете настоящими деньгами. Это единственный способ добиться того, чтобы статистические данные и наработанный в процессе обратного тестирования опыт соответствовали условиям реальной торговли. Внимательность и добросовестное отношение к тестированию сделает ваши результаты более значимыми.