Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша
Шрифт:
Рис.1.2
В этом окне под надписью ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ выбираем опцию СНИЗУ (см. рис. 1.3).
Рис.1.3
В результате всех этих действий получаем график «Курса доллара к рублю» за период с 30 июня 1992 года до 30 ноября 2014 года с
Источник: Банк России
Рис.1.4
1.2. Ищем на рынке текущий тренд
После того как мы построили график ежедневных колебаний курса доллара к рублю по скорректированным данным за период с 30 июня 1992 года по 30 ноября 2014 года перед нами стоит задача выявить тренд. Естественно, если мы, предположим, планируем начать торговать 1 декабря 2014 года, то нас интересует динамика текущего тренда, который наблюдается на рынке перед началом этих торгов.
Но для этого нужно определить на основе имеющихся прошлых данных: во-первых, дату начала этого тренда, во-вторых, формулу для расчета этого тренда, в-третьих, уровень его устойчивости, в-четвертых, диапазон отклонений колебаний курса валюты от этого тренда. Первые три из этих задач (за исключением проверки статистической значимости, как в целом уравнения для расчета тренда, так и его отдельных членов) будут решены графическим способом в главе 1. А вот решением четвертой задачи, а также расчетом формулы тренда с проверкой статистической значимости, как в целом уравнения тренда, так и его отдельных членов, мы займемся в главах 2 и 3 с помощью метода наименьших квадратов.
Если посмотреть на динамику курса доллара к рублю, представленную на рис. 1.4, то на основе графика нетрудно сделать вывод, что в последнее время на рынке явно наблюдается повышательный тренд. Правда, для того чтобы точнее определить дату начала этого тренда необходимо изменить масштаб графика (так как он имеет слишком крупный масштаб для решения этой задачи), приблизив его к последним рыночным значениям (как по курсу доллара – на оси Y, так и по дням торговли – на оси X). С этой целью установим на оси Y – минимальное значение на уровне 30 рублей, а на оси X – 1 января 2014 года. О том, как это можно сделать в Excel, изложено в алгоритме № 3.
Алгоритм № 3 «Оптимизация масштаба графика в Excel с учетом анализируемых данных»
Шаг 1. Для того чтобы изменить масштаб в уже полученном графике (см. рис. 1.4), надо щелкнуть правой кнопкой мышки по оси Y - «Курс доллара к рублю», в результате чего в Excel появится диалоговое окно ФОРМАТ ОСИ.
Шаг 2. После этого в появившемся окне нужно - ниже названия ПАРАМЕТРЫ ОСИ и левее варианта МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - выбрать опцию ФИКСИРОВАННОЕ, в которой установить число 30. См. заполнение диалогового окна ФОРМАТ ОСИ на рис. 1.5.
Рис.1.5
Шаг 3. На графике (см. рис. 1.4) нужно щелкнуть правой кнопкой мышки по оси X, на которой обозначены дни торговли.
Шаг 4. После того как в Excel появится диалоговое окно ФОРМАТ ОСИ, нужно в этом окне - ниже названия ПАРАМЕТРЫ ОСИ и левее варианта МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - выбрать опцию ФИКСИРОВАННОЕ, в которой установить новую начальную дату – 01.01.2014. См. заполнение диалогового окна ФОРМАТ ОСИ на рис. 1.6.
Рис.1.6
Шаг 5. В результате этих действий у нас изменился масштаб графика колебаний курса доллара к рублю. В связи с тем, что эти изменения приблизили масштаб к значениям курса доллара к рублю за 2014 год, по этому графику стало удобнее найти начало текущего тренда. См. график в новом масштабе на рис. 1.7.
Источник: Банк России
Рис.1.7
Шаг 6. Щелкнув в Excel правой кнопкой мышки по оси Y - «Курс доллара к рублю», в появившемся диалоговом окне выберем опцию ДОБАВИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЛИНИИ СЕТКИ. В результате у нас появилась диаграмма в новом масштабе с промежуточными делениями для значений курса доллара – см. рис. 1.8.
Источник: Банк России
Рис.1.8
Шаг 7. Благодаря появившимся на рис. 1.8 промежуточным делениям легко прийти к выводу, что масштаб графика можно еще больше приблизить к конечным данным, если на оси Y - «Курс доллара к рублю» - вместо 30 рублей (выше этого ранее установленного минимума наблюдается два промежуточных деления, каждое из которых равно 1 рублю) установить минимальное значение на уровне 32 рублей. Сделаем это, используя рекомендации, изложенные в 1-2 шагах данного алгоритма. В результате график приобрел следующий вид – см. рис. 1.9.
Источник: Банк России
Рис. 1.9
Если изобразить на графике любой ряд данных, упорядоченных во времени, то нередко можно заметить, что он имеет тенденцию к постепенному росту или снижению, которую можно описать с помощью формулы линейного тренда. Так, что теперь перед нами стоит задача - построить по графику колебаний курса доллара к рублю линейный тренд.
Но сначала дадим ему определение: линейный тренд - это построенная по определенной формуле прямая линия, показывающая равномерный (то есть с постоянной скоростью) рост или снижение исследуемого показателя (в данном случае курса валюты) в зависимости от времени (даты, порядкового номера года, квартала, месяца, дня и т.д.).
Формула линейного тренда: Y=AX+С
где X – порядковые номера года, квартала, месяца, дня и т.д.;
Y – курс валюты в рублях или иных денежных единицах;
С – исходный уровень (его еще называют константой или свободным членом) или точка пересечения оси Y на графике (в некоторых случаях С может быть равно 0 и тогда можно сказать, что это линейный тренд с нулевым исходным урровнем);
A – коэфициент среднего изменения курса валюты в зависимости от роста порядковые номера года, квартала, месяца, дня и т.д.;