Локирование как управление риском в Форекс
Шрифт:
Дополнительные сигналы подтверждения первой волны:
Пробитие происходит после дивергенции на любых индикаторах (самый сильный MACD). На рисунке линии нарисованные по двум максимума/минимумам должны образовать дивергенцию. Дивергенция образуется между двумя максимумами/минимумами которые расположены очень близко друг к другу (обычно это не больше 10-15 свечей, временной интервал не играет роли)
Пробитие предыдущего максимума/минимума происходит одной быстрой свечей; свеча длиннее всех предыдущих свечей, которые образовали переписанный максимум/минимум
Пробитие происходит на уровне “0” (MACD), у других осцилляторов –
После того, как первая волна определена можно рассчитывать на возможный разворот тренда.
Импульс и его идентификация
Любой тренд состоит из простых фигур, которые еще называют как 1-2-3 или a-b-c, где 1-2 – это импульс, а 2-3 – это откат после сформировавшегося импульса. Импульс должен быть всегда длиннее, чем откат. Это основная фигура всех ценовых графиков (рис. 35). Если сложить фигуры 1-2-3 друг за дружкой, то получится тренд (нисходящий или восходящий). Для того чтобы развернуть тренд нужно перевернуть последнюю фигуру по горизонтальной оси, как бы в зеркальном отражении (рис. 36).
Любое изменение длины отката приведет к изменению фигуры 1-2-3 и значит измениться сама фигура и направленность тренда. Для более наглядного объяснения я возьму несколько одинаковых фигур 1-2-3 и с легкостью смогу сложить тренд.
Рис. 35. Схематичное представление тренда из фигур 1-2-3
Если я переверну данную фигуру в зеркальном отражении, то в этом случае действительно получится вероятный разворот тренда, а если смотреть три последние фигуры, то это будет похоже на фигуру “голова и плечи”.
Эта фигура имеет еще и название A-B-C, после которой обычно идет новый импульс D. Я не делаю таких сложных схем, а больше склонен упрощать все, поэтому я выбрал, что мне удобнее работать с двумя понятиями: импульс и откат.
Думаю, что каждый быстрее определит фигуру /\ или \/ чем сложную структуру, например, пятой волны. Можно как угодно называть данную фигуру, но в любом случае она состоит из импульса и отката.
Рис. 36. Перелом тренда или зеркальное отражение фигуры 1-2-3
Для определения этой фигуры не требуется каких-либо особых знаний. Для определения импульса нужно лишь определить длинную волну (импульсная волна) после которой идет короткий откат. Я основываюсь на предположении, что если сформировался импульс и откат (фигура A-B-C, где A-B импульс или движение без отката и B-C откат предыдущего импульса), то я ожидаю образование еще одной фигуры 1-2-3 или как минимум движение в направлении импульса.
Однако, без понимания данного определения тренда не обойтись, это понимание также облегчит идентификацию фигуры A-B-C или 1-2-3.
Напомню: Тренд вверх – повышающиеся максимумы и минимумы; тренд вниз – понижающиеся максимумы и минимумы.
Отсюда правило: краткосрочно лучше забирать одно плечо фигуры (плечо A-B), чем гадать когда закончится тренд и входить против тренда надеясь на сильный откат. Также хочу напомнить, что для того, чтобы тренд развернулся, нужно время и должна образоваться перевернутая фигура A-B-C. Другими словами откат должен быть теперь импульсом и переписать последний локальный максимум/минимум. Таким образом из фигуры A-B-C можно получить одну хорошую точку входа и возможность прибыли.
Что такое импульс и как его определить.
Импульс – это быстрое и сильное движение без откатов, которое обычно переписывает минимум или максимум; Для облегчения определения можно использовать индикатор зигзаг или фрактал. Импульсная волна – это волна без промежуточных фракталов (рис. 37). Импульсом можно назвать также движение, которое может состоять из 2-3 длинных свечей (рис. 38), которые длиннее всех близлежащих в несколько раз. Импульсные волны возникают на всех временных интервалах без исключений, единственное отличие – это их длина. На коротких временных интервалах импульсы короче, чем на длинных временных интервалах. Однако, логика определения импульса не меняется.
Для корректировки импульса очень полезно использовать дополнительный индикатор: смещенная скользящая средняя 3х3. Для этого нужно сместить (в настройках МетаТрейдера 4) скользящую среднюю и называться она будет Простая
Рис. 37. Импульс вниз
Рис. 38. Импульс вверх
Смещенная Скользящая Средняя 3х3 (Displaced Simple Moving Average, DSMA, ДиНаполи). Цена пересекает скользящую среднюю сначала в одном направлении, а потом в другом. Движение цены с одной стороны скользящей и будет импульс. Начало импульса – максимум (для нисходящего импульса) будет выше и минимум будет ниже 3х3.
Рис. 39. Корректировка импульса
На рисунке 39 мы видим, что согласно правилу цена пересекает смещенную скользящую среднюю и закрепляет образование импульса. В данном примере отката на движении нет, что тоже подтверждает образование импульса. На рисунке 40 видим, что смещенная скользящая средняя после длительного движения была пересечена ценой, что снова подтверждает что импульс закончился и может последовать откат.
< image l:href="#"/>Рис. 40. Корректировка импульса. Импульс изменен с помощью DSMA
Правило окончания импульса: импульс заканчивается когда цена пересекла SDMA 3х3 в обратном импульсу направлении и закрытие происходит выше/ниже SDMA (рис 37-40).
Откат = флэт или разворот?
Как мы уже выяснили, что тренд состоит из простых для понимания модели 1-2-3 (импульс + откат). Другими словами, образуются более низкие максимумы и минимумы при нисходящем тренде и более высокие максимумы и минимумы при восходящем.