Локирование как управление риском в Форекс
Шрифт:
Импульс или импульсная волна (точки 1-2)
Откат или флэт внутри импульса (точки 2-3)
Рис. 27. модель 1-2-3 как составная часть тренда
Если образовался локальный максимум/минимум и он выше/ниже предыдущего максимума/минимума, то тренд я считаю подтвержденным. При определении тренда важнее всего образование нового максимума/минимума по отношению к последнему максимуму/минимуму (переписка предыдущего максимума/минимума). Для определения значимых максимумов/минимумов я использую индикатор зигзаг.
Разворот тренда всегда начинается с нарушения
Рис. 28. Восходящий тренд на дневном EURAUD графике
Тренд вверх на дневном графике валютной пары EURAUD. Нарушение правила тренда в точке 1. Когда значимый предыдущий максимум (обозначен горизонтальной линией) нисходящего тренда был переписан новым значимым максимумом (рис. 28, точка 2), то можно считать смену тренда подтвержденным.
На графике (рис. 28) цифрами 1-4 обозначены импульсы. Всё вместе – это тренд, который зародился, когда нарушилось правило тренда в точке 1 и последний локальный максимум был переписан. Конечно, найдутся те, кто скажет, что в точке 1 (рис. 28) тренд может продолжиться вниз, а другой скажет, что это разворот тренда и в данной точке и в данный момент времени один из трейдеров окажется прав, а другой нет. И только время покажет кто из двух трейдеров окажется прав. В момент переписки максимума/минимума трейдеру нужно решить – это нарушение правила или нет. Технически это правило нарушается в точке 1.
Направление тренда я определяю также по правилу тренда: если на выбранном временном интервале я вижу понижающиеся максимумы, которые не переписывали друг друга – это понижающийся тренд. И если я вижу повышающиеся минимумы, которые не переписывали друг друга – это повышающийся тренд. Если в текущий момент образовался новый максимум или минимум, с определенной долей вероятности можно сказать, что тренд продолжается. Как дополнительный визуальный определитель тренда – средняя скользящая с периодом 100.
Рис. 29. Нисходящий тренд и его части
Давайте проанализируем график цены (рис. 29). Мой анализ любого тренда сводится к следующему: тренд состоит из одинаковых частей (одинаковых сценариев движения). Каждый раз происходит одно и тоже. На рис. 29 красными квадратами выделены составные части тренда, которые повторяются с той или иной долей вероятности при возникновении продолжительного тренда на любом инструменте и на любой временном интервале. Также на графике нанесена скользящая средняя с периодом 100. Я выделяю три основных сценария движения:
пересечение скользящей средней и закрепление ниже/выше после пересечения (рис. 29, квадрат 1 и 5)
Множественный отскок/пересечение скользящей средней, после закрепления выше/ниже скользящей средней и продолжение движения (рис. 29, квадрат 2)
Продолжение роста/падения после касания. Образование понижающихся максимумом или повышающихся максимумов (рис. 29, квадрат 3)
Замедление или флэт и перепись последнего максимума/минимума стремительным ростом/падением – импульсом (рис. 29, квадрат 4) и образованием дивергенции на конце
В данном случае общую картину тренда можно увидеть если сильно уменьшить график цены, тогда с большей вероятностью можно будет увидеть все вышеописанные сценарии движения. После нескольких тренировок по выявлению частей вы с легкостью сможете определять будущее движение, находясь у правой части графика.
Рассмотрим конкретный пример (рис 30).
Рис. 30. Тренд состоящий из импульсов и откатов
Целыми цифрами (1-5) обозначены импульсы и цифры с буквами (1а-4а) обозначены откат/флэт. Для облегчения определения импульса я использовал смещенную скользящую среднюю с периодом 3 и смещением вправо 3. У крайнего правого края горизонтальная линия обозначает нарушение правила тренда – переписан последний образованный максимум (после движения 4а).
Для того, чтобы найти вход в рынок:
Проставляем уровни на 1D и на 4Н (глава поддержка и сопротивление)
Определяем последний максимум и минимум и их расположение по отношению к 3х3 – определяем: импульс или флэт
Далее, нужно определить на какой стадии находится цена у правого края: конец импульса (пересечение 3х3 снизу вверх или наоборот)
Посмотрите на рис. 30, импульс (обозначен цифрой 1) с пересечением смещенной скользящей средней подтвердил изменение направления и начало образования отката. На момент образования импульса вниз, не известно будет это флэт, откат или же тренд продолжится в том же направлении. В такие моменты следует ждать подтверждения излома тренда. В точке 1а цена переписала предыдущий значимый минимум и новый максимум ниже предыдущего максимума. В этот момент можно предположить, что мы имеем дело с разворотом тренда. Так как мы приняли решение, что тренд изменился, то можем смело начинать искать точки входа на продажу. Как мы помним из других источников правило гласит: продавай дорого, покупай дешево. Как вы думаете в каких точках нужно продавать? Правильно, на откате после того как определили что предыдущее движение – это импульс. Вероятность получения прибыли при продаже на откате в направлении предыдущего импульса выше, чем ловить сам откат, то есть ловить окончание импульса.
Для определения окончания тренда я использую очень простое правило – нарушение правила тренда или определение первой волны. Существует довольно сложная теория – волны Эллиота. Идея данной теории – это определение движения цены по волнам. Я не буду вдаваться в эту теорию волновой структуры, однако благодаря этой теории я сделал одно наблюдение, впрочем это наблюдение имеется во всех платных и бесплатных источниках, но повторю снова. Я ищу импульс, который переписывает последний локальный максимум/минимум. Схематично данную фигуру называю “голова и плечи”, однако это не классическая фигура. Имеется несколько вариаций данной фигуры для восходящего тренда (рис. 31-32) и для нисходящего тренда (рис. 33-34).
Рис. 31. Первая волна – окончание восходящего тренда
Рис. 32. Первая волна – окончание восходящего тренда, вариация
Рис. 33. Первая волна – окончание нисходящего тренда
Рис. 34. Первая волна – окончание нисходящего тренда, вариация
Правило определения первой волны – это правило нарушения тренда, о котором я уже ни раз упоминал: происходит обновление предыдущего максимума/минимума в продолжительном ряде максимумов/минимумов.