Самоучитель биржевой торговли
Шрифт:
• VMA – в расчете учитывается объем.
• SMMA – первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N);
SMMA1 = SUM1/N.
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 – SMMA(i – 1) + CLOSE(i))/N,
где SUM – сумма; SUM1 – сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара; SMMA (i – 1) –
Естественно, что больше, чем формулы подсчета для любого индикатора, нас будут интересовать сигналы, которые эти индикаторы подают.
Итак, сигналы, подаваемые одной МА:
• разворот вверх – покупать;
• вниз – продавать;
• цена пересекает МА снизу вверх – покупать;
• цена пересекает МА сверху вниз – продавать.
Минусы всех МА — запаздывание.
Проблемы настройки МА (установление периодов):
• при малом периоде – сигналов много;
• при большом – сигналы очень запаздывают.
Более частым является использование не одной МА, а двух: с большим и меньшим периодами:
• МА с большим периодом (например, выберем 26) называют медленной МА;
• МА с меньшим периодом (например, выберем 13) называют быстрой МА.
На графике (рис. 80):
• медленная МА – более широкая линия;
• быстрая МА – менее широкая линия.
Сигналы для двух МА:
• если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – покупать, если наоборот – продавать.
Рис. 80. Использование МА с большим и меньшим периодами
Как следует из графика, двумя МА были поданы 2 сигнала:
• «продавать» – 21.01.2008 г. – торговая операция – ШОРТ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с явным запаздыванием;
• «покупать» – 09.04.2008 г. – торговая операция – ЛОНГ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с некоторым запаздыванием.
2. Индикатор MACD (скользящих средних конвергенция (схождение) – дивергенция (расхождение)).
Показывает соотношение между двумя скользящими средними.
Строится этот индикатор в новом окне под графиком цены (рис. 81).
Одна из линий – это разность между двумя МА с периодами 26 и 12, эта линия и есть собственно индикатор.
Вторая (она называется сигнальной) – это усреднение предыдущей красной, т. е. МА первой линии.
Часто разность между линией MACD и сигнальной линией отображают в виде простой столбчатой диаграммы, которая называется гистограммой. В этом случае индикатор может быть использован для анализа бокового тренда.
Сигналы индикатора MACD:
Когда индикатор пересекает
Как следует из приведенного графика, было подано:
1. Три сигнала на покупку. Оправдано применение двух.
2. Три сигнала на продажу. Оправдано применение двух (третий сигнал – ценовое движение не закончено).
3. Индикатор «Темп движения» (momentum – момент). Это отношение текущей цены к предыдущей, существовавшей на определенное количество периодов раньше.
Можно сказать, что индикатор «Момент» показывает скорость, с которой меняются цены.
Строится в отдельном окне под графиком цены (рис. 82).
В данном случае использован период 14.
Помимо индикатора имеется некая контрольная линия – 100, пересечение с которой и подает нам сигналы на покупку/продажу.
4. Сигналы индикатора «Момент»:
Если индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз – продавать, если снизу вверх – покупать. Хотя в настоящее время это используют все меньше и меньше.
Рис. 81. Индикатор MACD
Рис. 82. Индикатор «Темп движения»
Помимо этого, как и в случае использования ряда других индикаторов, «Момент» можно использовать для определения локальных максимумов и минимумов цены.
Итак, проанализируем сигналы, поданные на используемом графике:
1. Сигналы на покупку – 2, из них верных – 2.
2. Сигналы на продажу – 1, из них верных – 1.
5. Индикатор «Параболика» – Parabolic SAR (англ. stop and reverse – остановка и разворот)
Автор этого индикатора Уайлдер предлагал использовать «Параболику» для определения точек разворота позиций, т. е. для закрытия позиций (если ранее купили – продавать, если ранее продали – покупать). Тестирование показывает, что «Параболику» можно превосходно использовать и для открытия позиций.
Строится этот индикатор в окне графика цены (рис. 83). Как правило, «рисуется» «Параболика» не линиями, а точками.
Настройки:
«Шаг» – шаг изменения цены закрытия позиции, по умолчанию – 0,02.
Рекомендую 0,01 – меньше ложных сигналов. Это и выбрано на показанном ниже графике.
«Макс. шаг» – предельное значение шага, по умолчанию – 0,02.
Сигналы, подаваемые индикатором «Параболика»:
При перескоке индикатора через график цены снизу вверх – продавать (закрывать длинные позиции), сверху вниз – покупать (закрывать короткие позиции).