Торговая система трейдера: фактор успеха
Шрифт:
Все эти методы определения тренда — это классика, так сказать. Это то, чем уже много лет пользуются и что было уже проверено многими трейдерами. Однако, как в самом настоящем баре, у нас есть классические напитки, а есть и в некоторой степени экзотические индикаторы. К таким можно отнести линии тренда, линии линейной регрессии, методы на основе крестиков-ноликов, параболики и некоторые другие. Стоит, правда, помнить и об экзотичности в виде меленьких недостатков. Например, не все из этих индикаторов дают возможность определить боковой тренд. Тогда актуальнее попробовать коктейли из различных индикаторов. Когда сигналы индикаторов не согласуются между собой, рынок находится в боковом тренде. Делов-то.
Надеемся, вы понимаете, почему мы так скрупулезно рассказывали про все эти методы определения тренда. Если не поняли, освежаем
И еще о тренде можно сказать, что это кирпичи для основания нашего моста, ведущего к успеху. И это основание должно быть прочным.
3.7. Использование фигур технического анализа
Так пользоваться ими или нет? Еще один вопрос. Слава богу, хоть он не так сложен, как может показаться неопытному взору. Приготовились? Тогда рассказываем про маленький секрет большого анализа (технического). С одной стороны, включение фигур технического анализа в торговую систему может повысить ее результативность. Да, это так, поскольку многие фигуры дают хорошую информацию о продолжении тренда или о его развороте. С другой же стороны, подогнать большинство фигур технического анализа под одну гребенку сложно, и вообще они с трудом поддаются формализации. В замечательной книге Томаса Р. Демарка «Технический анализ — новая наука» хорошо описаны проблемы, возникающие при рассмотрении фигур технического анализа, и сделаны первые шаги к созданию строгих правил построения этих фигур. Надо отдать автору должное, он впервые возвел технический анализ в ранг науки. Честь ему и хвала! А до тех пор построение фигур технического анализа являлось скорее искусством, чем наукой. Тут внимание! Именно поэтому создать механистическую торговую систему с использованием фигур технического анализа довольно трудно. А система нужна все-таки механистическая, а то какой от нее прок — только детям на развлечение. Мы же не дети такими деньгами баловаться. Мы ими только развлекаемся. Впрочем, не будем отрицать полезность этих фигур при работе на рынке. Они нам много помогают, иногда высвечивают такое, чего не высветит ни один из индикаторов. Главное, иметь богатое воображение — без творчества здесь не обойтись. А раз вы читаете эту книгу, это значит только одно: вы — творческая личность с большим потенциалом. Это было установлено опытным путем и многочисленными исследованиями Вашей души. Да! Вы что же думали, мы просто так пишем такие веселые книжки? На самом деле мы достаем из сокровищниц вашей души все самое ценное и лучшее, чтобы не было на валютных рынках крутых виражей. Мы имеем в виду совсем крутых виражей: когда никто не способен выжить. А так, устраивайте себе на здоровье зигзаги судьбы.
Да, трейдеры тоже люди и ошибаются порой. Одна из основных ошибок начинающих трейдеров — использование фигур технического анализа не там, где они могут быть информативны. Все им хочется приложить то, что они особенно запомнили, к любому графику. В итоге получается полный винегрет. Чаще всего пытаются проделать такие фокусы с фигурами перелома. Думаем, здесь уместно сформулировать общие свойства, относящиеся ко всем фигурам перелома (в соответствии с методикой Д. Мэрфи):
1. Во-первых, серьезной предпосылкой для появления разворотной фигуры может быть наличие четко выраженной предыдущей тенденции. Ну не может быть разворотной фигуры, показывающей разворот тренда вниз, если перед этим не было тренда вверх. Если такое вдруг вам покажется, знайте одно — мир, наверное, перевернулся вверх тормашками. Такое случается нечасто, поэтому убедитесь в этом еще раз. Может, вы все-таки (извините, что говорим вам это) ошиблись немного? Ладно-ладно, молчим. Правда, ошибиться не так сложно. Иногда бывает, видишь, вроде конфигурация, до боли напоминающая фигуру перелома. Начинаешь разбираться — надо же, обманка. Прямо мираж в пустыне, да и только. Такие миражи могут возникнуть на бестрендовом участке. И внимания на них обращать не надо — они только как комары надоедливые. Отметим, что важнейшим свойством разворотных фигур является возможность количественной оценки будущего движения. Здорово, правда? Это делается так: величину хода после перелома тенденции предсказывают исходя из величины предшествующего хода цены по тренду. Как правило, эти две величины связаны между собой.
2. Вторым моментом чуда является прорыв важных линий тренда. Как вы сами понимаете, это является сильным сигналом о возможном переломе динамики рынка. Впрочем, сам по себе прорыв еще не означает сигнал перелома. А хочется быть уверенным в том, что перелом наступил. Да, все просто: необходимо подождать у моря погоды, т. е. подтверждения. Например, на дневных свечках подтверждением может служить закрытие двух свечей подряд в нужном направлении. Тогда можно и вздыхать с облегчением, и радостно махать чепчиками.
3. «Чем крупнее модель, тем больше потенциал». Чем слоны больше, тем нам лучше. Больше слоник — больше движений, следовательно, больший размах цен (волатильности). А чем больше этот размах и чем более длительный период времени заняло формирование модели, тем мощнее будет последующее движение цен в предсказываемом направлении. Сильным был размах, сильным будет и удар.
4. «Модели вершины, как правило, короче по времени и более изменчивы (волатильны), чем модели основания». Объяснение этому простое: цены, как правило, падают быстрее, чем растут. Нет бы наоборот, вот так всегда. Даже играть не хочется... Поверили? А зря. Мы ведь тоже любим простачками прикидываться...
Это еще не все объяснения: вторым следствием является то, что «модели основания, как правило, характеризуются меньшим разбросом цен и для их построения требуется большее количество времени».
5. Кстати, объем торговли на правах подтверждающего фактора играет важную роль во всех фигурах. Объем — очень важная вещь. Только по объему можно судить о серьезности намерений нашего тренда. Тренд-то подчас ведет себя как морской волк: «поматросил и бросил». Чтобы не быть брошенным, необходимо проверять объемы. Например, при переломе «медвежьего» рынка «бычьим» подтверждение повышенным объемом особенно важно. А разборки быков и косолапых не имеет смысла близко принимать к сердцу без большого количества присутствующих сделок. Общее правило заключается в том, что объем должен возрастать при движении в направлении главной тенденции. Но бывает и следующее: при переломе от восходящего к нисходящему тренду (особенно после периода энергичного роста) рынок иногда «рушится под собственным весом». Рубится, так сказать, сук, на котором все «быки» сидят. И происходит это при малом объеме торговли. То-то же. Кстати, переход от основания графика к подъему, как правило, должен сопровождаться ростом объема. Иначе начало подъема может оказаться ложным сигналом. Это как про бурундука, валенком прикидывающегося.
Да, совсем забыли, к пятому пункту необходимо добавить, что на рынке FOREX объем играет не самую важную роль, хоть и не последнюю. Важный-то он важный, да только не повсеместно. А связано это с тем, что если на рынке акций объем отражает количество денег, то на рынке FOREX объем отражает активность торгов, соответствующую количеству совершенных сделок. В этих условиях десять сделок по 100 000 долларов дадут в десять раз больший вклад в объем, чем одна сделка на 10 000 000 долларов. Если пирог слишком большой, что надо делать? Да, можно его разрезать на меньшие части. А можно открыть рот пошире. Главное, решить, что вы можете предпринять в данный момент.
Бывают такие замечательные торговые системы, которые не приходится оптимизировать на компьютере. Если что-то вдруг понадобится, можно достаточно легко включить такие фигуры технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, дивергенции, двойные вершины и некоторые другие.
3.8. Комбинации свечей при построении системы
Вернемся пока к нашим романтическим вечерам, вернее к свечам и свечкам. Как вы помните, мешая разные свечи, можно с пользой, а главное с душой, тратить время. Ну а если совсем по-взрослому, то использование комбинаций свечей при построении торговых систем может быть отличным добавлением к любой торговой системе. Не то что не грех, а даже радость воспользоваться свечными комбинациями как инструментами для подтверждения или опровержения намерений тренда. Свечи — основа для механистических торговых систем просто волшебная, особенно «дожи», «поглощение» и иже с ними.