Торговая система трейдера: фактор успеха
Шрифт:
Знаете, как готовят механистический суп с отдушкой торговли? Многие системохозяйки сначала делают бульон на основе свечек. Чаще всего данные свечки являются семейством «дожи» либо харамским. Все зависит от вашего вкуса. Потом добавляют по желанию цены закрытия для придания особенного аромата. На стол подают в горячем виде, иногда добавляют щепоточку удачи.
Остановимся подробнее на мариновании цен закрытия. Именно они чаще всего используются в комбинациях свечей для получения полноценного рыночного сигнала. Сейчас, когда Интернет дополз даже до тундры, можно позволить себе отслеживать цены в реальном режиме времени. Индикаторы дожидаться окончания обеденного перерыва не будут. Они могут дать сигналы на покупку или продажу в любой момент. В то же время для построения законченной часовой свечи необходимо дождаться конца часа. А еще более долгий срок надо ждать до завершения дневной свечи. Здесь мы говорим о последствиях переедания
Кстати, большинство индикаторов тоже строятся при помощи цен закрытия. И не верьте, наблюдая движения цен и индикаторов в реальном режиме времени, что значения индикаторов существуют даже тогда, когда временной период еще не закончился. Точно так же существуют и свечи, которые можно строить, используя вместо цены закрытия цену последней совершенной сделки. Каждый человек прав по-своему, а по-нашему — нет. Шутка. Ни значения индикаторов, ни параметры свечей, полученные таким образом, не могут считаться достоверными. Это легко заметить, если обратить все-таки внимание на то, что в реальном режиме времени часто небольшая свеча становится то черной, то белой. RSI вообще меняет свое направление в зависимости от цены последней сделки. Такая вот у него натура: переменчивая и противоречивая. Поэтому мы считаем, что, несмотря на запаздывание, комбинации свечей могут давать не менее полезные сигналы, чем другие индикаторы. Заинтересовались искусством приготовления блюд на основе свечей, так читайте книги Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» и «New Japanese Charting Techniques Revealed». Там это возведено в статус поклонения.
Свечи — очень важные кирпичи для нашего моста к успеху. Это опоры, которые стоят в основании и держат на себе весь мост.
3.9. Выбор лота
Вот и до лота добрались. Напомним, что в нашем случае лот — это количество денег, с которыми вы работаете в конкретной сделке. Вообще-то правила выбора лота и правила работы с деньгами — это большая отдельная тема, и подробно она будет рассмотрена в пособии, посвященном управлению капиталом. Там-то мы постараемся дать рекомендации, не пытаясь их строго обосновать теоретически. А пока проясним ситуацию. Для многих трейдеров данный пункт не столь важен — они никогда не варьируют лоты. Зачем лишняя морока, когда с раннего утра плохо. Ну, может, не плохо, да лениво. Работаешь, работаешь на крупную финансовую компанию, а денег мало. Только вот лоты постоянно надо варьировать: то частичное взятие прибыли, то частичное фиксирование убытков. Никакого покоя разморенному организму! И работаешь по многим рынкам одновременно. В итоге получается ситуация «все стало вокруг голубым и зеленым». То густо, то пусто. Впрочем, определение оптимального размера лота в зависимости от имеющегося в вашем распоряжении капитала тоже является непростой задачей. Во многих работах рекомендуют работать с таким лотом, чтобы возможные убытки по одной позиции не превышали 2% от всей суммы денег, которая имеется в вашем распоряжении. Эти советы, конечно, хороши, да только не всегда в наших условиях полностью применимы. Каждый раз все приходится тщательно контролировать, что не всегда просто (например, если трейдер работает с небольшими лотами, имея небольшие деньги на депозите).
Давайте рассмотрим, каким капиталом в принципе надо обладать, чтобы можно было соблюдать это правило. Наиболее распространенная величина лота на начальных этапах — 100 000 долларов. При этом обычно величина плеча 1 : 100, то есть вы продаете или покупаете на 100 000 долларов, имея на депозите не менее 1000 долларов. Возможный убыток при правильной работе определяется величиной стоп-лосса. Ну, допустим, мы работаем с евро и величина стоп-лосса равна 50 пунктам. Это реальная величина для многих торговых систем. Хорошо. В этом случае потери при срабатывании стоп-лосса равны 500 долларов. Если 500 долларов должны составлять 2% от капитала, то ваш капитал должен быть равен 25 000 долларов. Допустим, что у вас именно такой депозит. Но случилась беда — вы получили стоп-лосс, и теперь на депозите всего 24 500 долларов и по предложенному выше правилу вы уже не можете открыть позицию. Что же делать в этом случае? Главное не идти топиться к ближайшей луже. И даже голову пеплом посыпать не стоит. Достаточно взглянуть на жизнь с другой стороны, рассмотреть, так сказать, ситуацию с позитивной точки зрения. Как это? Расскажем на примере одного анекдота. Жили-были два брата-близнеца. Один был оптимист до мозга костей, а другой — пессимист. Решили как-то люди проверить их устойчивость к таким состояниям. В канун
Но лошадка — крайний случай. Вы же просто помните о том, что для примера мы привели самые жесткие условия, нагнав тяжелых классических туч на солнечные перспективы. Но и во многих работах часто вместо 2% потерь фигурируют 5. Это сразу снижает величину необходимого капитала до 10 000 долларов.
А ведь можно и вообще не мучиться — можно просто работать с меньшим лотом. Например, если работать с лотом в 50 000 долларов, а не 100 000 долларов, то при этом капитал может быть равен 5000 долларов. А если лот равен 10 000 долларов (это минимальный лот в FOREX CLUB), то начальный капитал должен быть равен 1000 долларов. Все сказанное выше никак не связано с тем, по какой системе вы собираетесь работать. И это, наверное, не совсем правильно. Все-таки лот тоже придает вашей системе некое звучание. Поэтому попробуем-ка подойти к величине лота, опираясь на свойства торговой системы и на величину имеющегося капитала.
Итак, вы тестируете свою торговую систему. В итоге вы увидите, что бывают периоды, когда она дает несколько ошибочных сигналов подряд. Главное, спокойствие, только спокойствие. Это может случиться с любой торговой системой. Доказательства? Пожалуйста! Допустим, при тестировании торговой системы на достаточно длинном временном периоде случилось четыре проигрыша подряд, да еще по 40 пунктов каждый. Нам необходимо после этих проигрышей работать с тем же лотом. Тогда у нас как минимум должна остаться сумма, которая позволит работать с тем же лотом. Ага, если мы хотим работать с евро лотом в 100 000 долларов (в этом случае один пункт стоит 10 долларов), то начальный капитал должен составлять:
10 х 40 х 4 + $1000 = $2600.
Итак, мы предполагаем, что в дальнейшем более длинных периодов проигрышей не встретится. Пусть все будет хорошо. Мы, правда, в своей практике встречали такой неудачный период, когда наша любимая система дала шесть проигрышей подряд. С кем ни бывает. Поэтому мы рекомендуем, если есть такая возможность, придерживаться следующего правила: размер лота не должен превышать третьей части максимального, который вы можете купить при вашем капитале. Конечно, не надо слепо следовать этому правилу и ни на шаг не отступать, даже случись потоп, но лучше иметь в виду. Это правило может позволить в неудачный период не вылететь пулей с рынка. Только и всего.
Следующий вопрос, который возникает при выборе лота: менять ли лот во время игры. В принципе, возможны разные варианты. Если позиция дала прибыль, то можно уменьшить лот, чтобы при развороте цены потери были меньше. Можно, конечно, при этом получить прибыль меньше, если цена пойдет в нужную сторону. А можно увеличить лот, рассчитывая на то, что ход цены в нужную сторону будет продолжаться. Ну а если цена развернется — что ж поделаешь, наивные вы, братья Марио! Зачем надеялись, чего ждали? Поэтому мы не рекомендуем изменять лот при открытой позиции и ни в коем случае не увеличивать лот при убыточной позиции в надежде, что цена развернется и пойдет в нужную сторону. Только шишек набьете и убытки приумножите. И будет ситуация по типу «открываешь кошелек, а денег там почему-то нет». Если вам так уж хочется увеличить лот, то задайте себе вопрос: «Если бы у меня не было открытой позиции, открыл бы я позицию сейчас?» И в зависимости от ответа на этот вопрос принимайте решение.
После него, как правило, легче соображается и принимается решение. Мозги работают, а организм отдыхает.
В практике работы трейдеров часто встречается варьирование открытой позицией, точнее ее величиной, после каких-то особенно заметных удач или неудач. Психологически вполне понятно желание отыграться — и взвинтить ставки; боязнь новой боли и новых потерь — и снижение ставок после поражений; желание быстрее разбогатеть — и увеличение лотов после крупных удач. Насколько оправдано такое поведение? Люди мы или психологические личности?
Математическое моделирование позволяет получить важную информацию для мыслительного процесса по данному вопросу. Процесс может включать четыре стратегии работы с лотом:
1. Сохранение того же лота.
2. Удвоение лота при выигрыше.
3. Снижение лота вдвое при проигрыше.
4. Удвоение при проигрыше.
Результаты применения стратегий на примере одной из систем показывают, что удвоение позиций ведет к увеличению риска (увеличение MIDD). А снижение лота вдвое сильнее снижает риск, чем доходность. На сглаженность кривой доходности (КД) первые три стратегии не влияют никак. Четвертая стратегия очень сильно снижает сглаженность КД.