Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле

Лин Кетти

Я предпочитаю добавлять к выигрышным позициям, и именно они приносят мне наибольшую прибыль. Когда тестирование показывает, что сделка принесет более 80 процентов прибыли, я часто вижу, что есть смысл использовать правильное решение по максимуму. Мне мало просто получить прибыль — я хочу выжать из удачной сделки все — ведь это увеличивает мой капитал, а значит, я могу добавить новые позиции, не повышая уровень риска.

Здесь я люблю проводить параллель с человеческими отношениями. Если отношения с другим человеком складываются скверно и вы видите, что перспективы нет, такие отношения следует прекратить. Каждому из нас случалось поддерживать отношения, которым следовало побыстрее положить конец. То же самое касается торговли.

Если я открыл позицию, которая не приносит ожидаемого результата, не следует тянуть время или продолжать вкладывать в нее средства. Надо закрыть ее и двигаться дальше. Но если отношения с человеком складываются хорошо, я буду

делать все, чтобы они крепли и развивались. Так происходит и при удачной сделке. Вам хочется наращивать позицию, а не закрывать ее. Люди, которые урезают свою прибыль от выигрышной позиции, подобны тем, кто рвет прочные и теплые отношения.

В: Есть ли валютные пары, которых вы избегаете, и пары, которым вы отдаете предпочтение?

О: Одна из моих любимых пар для краткосрочных сделок на торговой сессии Нью-Йоркской биржи, когда я бодрствую во время движения рынка, — это евро/канадский доллар (EUR/CAD). Я всегда отдавал ей предпочтение при заключении краткосрочных сделок. Кроме того, мне нравится заключать краткосрочные сделки по паре фунт/доллар США, поскольку я торговал ей дольше и больше прочих. Я терпеть не могу краткосрочные сделки по паре евро/доллар США. Я обнаружил, что она торгуется в чудовищных объемах и имеет несметное число уровней поддержки и сопротивления. Поэтому здесь не приходится надеяться на прорывы коридора или сколько-нибудь значительные колебания в его пределах, а значит, эта пара не годится для краткосрочных сделок. Моим фаворитом при более продолжительных сделках остается опять-таки пара фунт/доллар США, лучшая пара на все времена. Я люблю ее больше всех. Я никогда не заключаю долгосрочных сделок по паре евро/канадский доллар, она годится лишь для краткосрочных сделок.

В: Что привлекает вас в паре евро/канадский доллар? Наверняка многие трейдеры не обращают на нее никакого внимания.

О: Это отличная пара для краткосрочных сделок — если она должна прорвать тренд, никто не ловит ее с другой стороны, иначе говоря, там нет потока ордеров от тех, кто поджидает ее на определенном уровне с опционами или крупными заявками стоп-лосс. Это значит, что, когда евро/канадский доллар начинает двигаться, это движение имеет реальный внутренний импульс, и вставать на пути этой пары в краткосрочном аспекте не рекомендуется. Однако для нее не характерны устойчивые продолжительные тренды, и она не поддается долгосрочному анализу, который я провожу применительно к другим валютным парам, поэтому предсказать ее поведение в долгосрочной перспективе непросто. Если она пробила недавний уровень поддержки или сопротивления, который оставался нетронутым пару дней, едва ли она остановится так же быстро, как евро/доллар США или фунт/доллар США. По-видимому, дело в том, что эта пара торгуется не слишком активно, и тех, кто ждет, когда она достигнет определенного уровня, не так много. В итоге она не попадает «в зону видимости радара», не привлекая всеобщего внимания.

В: Вы много говорили о торговых системах. Вы постоянно используете одну из них или торгуете с помощью нескольких систем сразу, с тем чтобы получать сигналы от каждой? Как вам это удается, ведь существует так много разных индикаторов и методов торговли, что такие сигналы могут оказаться достаточно противоречивыми?

О: На самом деле одновременно я работаю всего с двумя стратегиями. Иначе говоря, у меня есть две стратегии, с помощью которых я готов торговать, и как минимум одна, опробованная в лабораторных условиях, которой можно заменить ту, что перестала устраивать меня по тем или иным причинам. К примеру, она мне надоела, больше не вписывается в мой распорядок дня или попросту перестала приносить прибыль. А может, ее статистическое отклонение от зоны, в которой она дает результаты, стало слишком велико.

Моя система для краткосрочных сделок обеспечивает примерно 5-10 сделок в неделю по отдельной валютной паре, например евро/канадский доллар. Продолжительность таких сделок — от 15 минут до 12-18 часов на пике, выходящем за пределы кривой нормального распределения.

Долгосрочные сделки я открываю максимум два-три раза в неделю. Обычно это фунт стерлингов/доллар США или доллар США/швейцарский франк, а иногда и канадский доллар/японская иена. Можно сказать, что здесь я в какой-то мере склонен к диверсификации. При этом я, с одной стороны, жду соответствующих сигналов на графике долгосрочной системы, с другой, ищу нужное движение на краткосрочных графиках, все остальное для меня попросту не существует. Как я уже сказал, мое основное занятие — тестирование, большую часть времени я проверяю, соответствует ли то, что я делаю, статистическим ожиданиям.

Кроме того, я постоянно экспериментирую с новыми версиями существующих систем, чтобы убедиться, что я использую их по максимуму. И совсем немного времени я трачу на изучение графиков в надежде увидеть что-то интересное. Я всегда считал, что нет ничего хуже, чем открыть с утра графики и начать высматривать

на них какое-нибудь движение, вместо того чтобы сказать: «Вот нужный мне график, вот система, которую я использую, и это все, именно на этом я должен сосредоточиться. Пусть цена на других графиках делает тысячи пунктов, меня это не касается». Когда кто-то сокрушается, что упустил сделку по паре доллар США/ранд ЮАР из-за того, что не следил за ее графиком, и при этом держит на экране графики 25 валютных пар и без конца упускает сделки, я говорю ему, что в колледже упустил возможность назначить свидание Джулии Робертс, хотя и не был с ней знаком. У меня в любом случае не было шанса. Порой мы пытаемся объять необъятное, жалея о том, что не вписывается в наш график, не под силу нам физически и несовместимо с нашим торговым капиталом. Но мы продолжаем цепляться за эти призрачные возможности, желая урвать кусочек движения рынка. Этот страх «упустить» движение рынка причиняет массу неприятностей трейдерам, из-за него мы начинаем заключать сделки, движимые желанием делать деньги, а не разумным анализом.

Поразмыслив о других профессиях, вы поймете, где начинают играть свою роль специализация и выбор приоритетного направления. Лучшие адвокаты специализируются на одной отрасли права. Каждый врач или бухгалтер имеет свою специализацию. Это относится и к успешным трейдерам, а значит, актуально и для розничного трейдера на рынке FOREX. Я специализируюсь на паре британский фунт/доллар США при долгосрочных сделках и евро/канадский доллар при краткосрочных. Если дела идут хорошо и это позволяет мне обеспечить себя, едва ли мне захочется экспериментировать с реальными деньгами с другими временными рамками или парами валют.

В: Вы предпочитаете торговать во время сессии на Нью-Йоркской бирже, то есть с 7 до 12 часов по североамериканскому восточному времени? Открываете ли вы позиции позднее?

О: Я готов открывать позиции позднее, если результаты тестирования системы, которой я пользуюсь, говорят, что в этом есть смысл, но пара евро/канадский доллар, к примеру, крайне редко дает возможность открыть сделку во время сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже после 12 часов. Поэтому я либо упускаю эту сделку, либо, если такая возможность появляется после 12, что случается крайне редко, открываю позицию позднее. Обычно такое бывает максимум один-два раза в месяц. Таково мое основное время для краткосрочных сделок. Долгосрочные сделки я открываю в любое время дня и ночи, поскольку подходящие условия складываются не более двух-трех раз в неделю, и, как правило, я вижу это за милю. Я вынашиваю эту идею и планирую свои действия. Я знаю, что момент приближается. Я выставляю нужные сигналы — у меня есть КПК, который предупреждает меня, что цена приблизилась к цене входа, что позволяет мне приготовиться к открытию сделки. Я иду на подобные жертвы два-три раза в неделю. Обычно для меня не составляет труда встать на час пораньше или проснуться среди ночи на несколько минут, чтобы убедиться, что позиция открыта и все идет как задумано. После этого я предоставляю событиям идти своим чередом и больше не беспокоюсь об открытой позиции.

В: Используете ли вы долгосрочные графики для контроля краткосрочных сделок? Интересует ли вас то, что происходит на дневном графике, или вы сосредоточены исключительно на краткосрочных сигналах?

О: Я люблю говорить: конфирмация — удел католиков в возрасте 12 лет. На семинарах я часто спрашиваю людей, зачем они смотрят на другие индикаторы, и слышу ответ — для подтверждения⁴. Я всегда говорю, что число проблем при открытии сделки растет пропорционально числу графиков с разными временными рамками, на которые смотрит трейдер. Чем больше графиков и валютных пар, за которыми наблюдает трейдер, ища основания для заключения сделки, тем больше он запутывается, поскольку их сигналы противоречат друг другу. Например, вполне оправданная краткосрочная сделка на покупку фунта стерлингов может идти вразрез с тем, что показывает четырехчасовой график. Я считаю, что это лишь увеличивает неразбериху; хотя, если тестирование и статистические данные подтвердят, что использование долгосрочного графика при заключении краткосрочных сделок сделает торговлю более прибыльной, я с удовольствием пойду на это. Как я уже говорил, я убежден, что в торговле нет ничего изначально правильного или неправильного, лишь тестирование делает тот или иной подход таковым. Это одно из моих любимых изречений, которое я придумал сам. Вы слышите, как все вокруг твердят: ни в коем случае не делай то или это, — однако лишь тестирование определяет, работает ли тот или иной метод. Поэтому я готов заниматься этим. Иногда я заключаю краткосрочные сделки по долгосрочным графикам. Это значит, что вместо того, чтобы смотреть на долгосрочный тренд, а затем открывать позицию на краткосрочном графике, я смотрю на долгосрочные графики и заключаю сделки на очень короткий срок, когда цена достигает основного уровня поддержки или сопротивления. В сущности, это не поиск подтверждения, а скорее нечто противоположное.