Журнал «Компьютерра» №41 от 08 ноября 2005 года

Журнал Компьютерра

Автоматизация риска

Особым видом работы с частными клиентами является выдача кредитов. Не случайно в RS-Bank этот функционал даже не включен в розничный модуль, а перемещен в отдельный блок RS-Loans. От системы требуется поддержка самых разных видов кредитования: ипотечного, потребительского (которое, в свою очередь, делится на несколько подвидов, в зависимости от покупаемого товара), овердрафтного[Уход «в минус» картсчета в пределах установленного лимита] и др. Разумеется, можно предложить клиенту занять деньги на что угодно, однако каждый создаваемый подвид кредита нуждается в своей настройке.

В настоящее время банки озабочены проблемой скоринга, то есть регулирования кредитных

рисков (невозврата, досрочного погашения, нерегулярных взносов и т. д.). Проверка потенциального заемщика тоже осуществляется автоматически[Задачи скоринга усложняются при реализации маркетинговых программ привлечения заемщиков. В частности, недавно один крупный банк в своем рекламном ролике предложил клиентам писать в графе «цель кредита» - просто «деньги». Для скоринга это означает изъятие одного из важных начальных условий задачи]. В ряде серийных продуктов содержатся интегрированные скоринг-системы, но абсолютное большинство банков пишут их под себя самостоятельно, потому что схема принятия решения о выдаче кредита у каждой организации своя. Есть и независимые разработчики таких решений, среди которых у нас наиболее известны EGAR (EGAR Application Scoring) и BaseGroupLabs (Deductor: Credit).

В основе алгоритмов скоринга лежит оценка критичности потенциального заемщика, складывающаяся из различных показателей анкеты (определенное число баллов начисляется за возраст, за стаж на последнем месте работы, за время проживания на одном месте и т. п.). В классическом варианте скоринга «веса» этих показателей хранятся в так называемых скоринг-таблицах, которые банки держат в большом секрете. Оно и понятно: если знать «правильные» ответы на вопросы анкеты, то можно обвести кредитный комитет вокруг пальца. В новейших скоринг-системах для оценки клиента применяются и столь экзотичные методы, как нейронные сети, генетический алгоритм, метод ближайших соседей и др.

ПО для онлайн-обслуживания

О возможностях управления счетом по компьютеру, мобильному телефону или КПК наслышаны, наверное, уже все. Да и любителей оформлять сделки и совершать покупки, не вставая с дивана, становится все больше. Неудивительно, что и на рынке приложений для удаленного банкинга (прежде всего, через Интернет) имеется неплохой выбор. Здесь помимо модулей АБС есть множество продуктов от независимых производителей. Яркий пример такого решения - iBank 2, детище компании БИФИТ. В этом программном комплексе, который установлен более чем в ста банках (в том числе в Банке Москвы и Газпромбанке), собраны практически все существующие технологии. Так, в едином информационном пространстве iBank 2 работают подсистемы

интернет-банкинга: управление банковскими счетами и пластиковыми картами в онлайн-режиме;

PC-банкинга: модификация классической схемы «клиент-банк», при которой клиенту нужно закачивать дистрибутив размером около 1 Мбайт;

мобильного банкинга: с установкой клиента-мидлета для КПК и смартфонов;

WAP-банкинга: получение данных о реквизитах банка, курсах валют, текущих остатках, выписках за определенный период, а также пополнение и блокировка карт, WAP-платежи;

SMS-банкинга: в случае iBank 2 только информационный сервис[Постепенно получают распространение системы управления счетом путем отсылки формализованных SMS (например, этот сервис реализован у Rapida)];

телефонного банкинга: получение данных о текущих остатках, выписки за период по факсу, пополнение и блокирование карты (модуль работает на платформе Intel Dialogic).

Часто все эти модули представляют собой изделия разных авторов, и нетрудно представить, что думают о такой чехарде соответствующие департаменты банков.

Пластиковые пакеты

Абсолютное большинство операций с банковскими картами можно разделить на три категории: открытие карты, ее пополнение и оплата транзакции. Поддержка этих действий - основа основ любого ПО для работы с картами. В первом случае система выполняет открытие картсчета, оформляет его первичное

наполнение и сохраняет все данные, из которых потом формируется заявка в процессинговый центр (ПЦ). Если карта кредитная, то указывается еще лимит овердрафта и открывается специальный ссудный счет. Файл со сформированной заявкой отправляется в ПЦ, где карта изготавливается и высылается банку-агенту, который и передает ее клиенту. При пополнении карты система проверяет наличие овердрафта. Если такового нет, то деньги, внесенные клиентом, зачисляются на его картсчет; в противном случае они идут на погашение долга и набежавших процентов. При совершении клиентом транзакции соответствующий файл загружается из ПЦ в систему банка-агента. Там сумма транзакции плюс комиссия сравниваются с остатком на счете клиента. Если денег на счете недостаточно, система открывает овердрафт (для кредиток) или пополняет счет со страхового депозита, после чего транзакция оплачивается.

Представление об эффективности подобных систем дают результаты испытаний, проведенных компанией «Диасофт» для своего карточного модуля (табл. 2). В модель был включен сервер со следующими характеристиками: процессор Pentium 4 Xeon 2,4 ГГц, 8 Гбайт ОЗУ, Windows 2000, MS SQL 2000 Enterprise Edition. База данных имитировала структуру банка, имеющего 50 филиалов, 300 тысяч клиентов, 1,2 млн. счетов (30% в иностранной валюте), 350 тысяч карт, 12 млн. документов и 8 млн. карточных транзакций.

На субмодули, отвечающие за работу банка с картами, возложено очень много функций, а потому они часто подразделяются на отдельные программные компоненты. Нынешнее карточное приложение будет неконкурентоспособным без возможностей реализации зарплатных проектов и поддержки эквайринга[Эквайринг - деятельность кредитной организации, включающая расчеты с предприятиями торговли/услуг по операциям, которые совершаются с использованием банковских карт] для сотрудничества с торгово-сервисными сетями. Еще одно ценящееся на рынке свойство - поддержка максимального числа форматов обмена данными с фронт-офисными системами отечественных банков. В частности, карточный модуль 5NTe Retail поддерживает форматы WAY4 (ПЦ Банка Москвы, Мастер-Банка, МДМ-Банка, Экспобанка и др.), TPII (ПЦ Газпромбанка) Base24 (ПЦ STB Card Импэксбанка и др.), ACM (Автобанк-Никойл), 3Card-F (Union Card), ОСТ24.

Главное же требование к карточному ПО - это, конечно, устойчивость. Сбои никакой другой системы так не вредят имиджу банка, как проблемы с обработками транзакций. В октябре 2001 года гнев держателей карт испытал на себе банк NatWest, тысячи клиентов которого теряли деньги, пользуясь банкоматами. Тогда с карточки снималась сумма вдвое большая, чем было выдано денег. Вакханалия продолжалась около двух дней, после чего работоспособность транзакционной системы была восстановлена, ошибочные перемещения средств аннулированы, а деньги возвращены клиентам. По неофициальным данным, причиной инцидента послужил апгрейд приложения.

Аналогичные случаи бывали и в России. В сентябре 2003 года банкоматы Сбербанка по всей стране начали добросовестно списывать средства со счетов по результатам транзакций, «забывая» выдать наличные пользователям. Причина - техническое переоснащение головного ПЦ банка в Москве. В декабре 2004 года произошла еще одна крупная ошибка в системе того же банка, которая привела к «двойным платежам», то есть повторному списыванию средств после оплаты покупки или выдачи наличных с кредитки[«Двойные платежи» - самое частое последствие сбоев в карточной системе].

Сальдо (от редакции)

Об устройстве и функционировании IT-решений для банковской сферы знать интересно и полезно, но в силу нелюбви финансовых учреждений к разглашению технических деталей своей деятельности многие занимательные подробности остаются в узком кругу посвященных. Разумеется, мы постараемся извлечь их на свет собственными силами, но если читатели «Компьютерры», знающие о жизни банков не понаслышке, захотят нам помочь, их помощь будет принята с благодарностью. Напомним, что редакция читает все письма, приходящие на адрес [e-mail]