Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли

Лин Кетти

Стратегия для канала

Торговля в канале менее экзотическая и очень хорошо работает на валютном рынке, поскольку валютные курсы редко в течение долгого времени остаются в узких торговых диапазонах, они имеют тенденцию развивать сильные тренды. Просмотрев несколько графиков, трейдеры могут увидеть, что каналы легко различаются и возникают часто. Распространен следующий сценарий: торговля в канале во время азиатской сессии и прорыв в ходе лондонской или американской сессий. Много примеров, когда экономические новости служили поводом для прорыва канала. Поэтому трейдерам очень важно быть в курсе экономических новостей. Если сформировался канал, ожидается обнародование важного американского показателя

и валютная пара находится в верхней части канала, то вероятность прорыва высока и трейдеры должны стремиться покупать на прорыве, а не на его затухании.

Каналы создаются, когда мы проводим трендовую линию и параллельную ей. Большая часть, если не все движения цены валютной пары должны оказываться между двумя границами канала. Мы будем искать ситуации, когда пара торгуется внутри узкого канала, и затем торговать в направлении прорыва из этого канала. Эта стратегия будет особенно эффективной, если использовать ее накануне фундаментального рыночного события, например выхода важных экономических новостей, либо непосредственно перед открытием крупного финансового рынка.

Существуют правила открытия длинных позиций с использованием этой методики.

1. Прежде всего найдите канал на внутридневном или дневном графике. Цена должна находиться внутри узкого диапазона.

2. Открывайте длинную позицию, когда цена пробивает верхнюю границу канала.

3. Ставьте стоп непосредственно под верхней границей канала.

4. Подтягивайте стоп вверх по мере движения цены в вашем направлении.

Примеры

Изучим несколько примеров.

1. На рис. 8.22 приведен 15-минутный график USD/CAD .

Общий диапазон канала составляет примерно 30 пунктов. В соответствии с нашей стратегией, мы ставим ордера на вход на 10 пунктов выше и ниже канала, т. е. на 1,2395 и 1,2349. Ордер на покупку исполнен первым, почти сразу мы ставим стоп-ордер на 10 пунктов ниже верхней границы канала на 1,2375. После этого USD/CAD продолжает расти и достигает нашей цели двойной величины диапазона на 1,2455. Можно использовать скользящий стоп, аналогичный тем, о которых мы говорили в разделе об управлении риском в главе 7.

2. На рис. 8.23 дан 30-минутный график EUR/GBP .

Общий диапазон между двумя линиями составляет 15 пунктов. В соответствии с нашей стратегией, мы ставим ордера на вход на 10 пунктов выше и ниже канала, т. е. на 0,6796 и 0,6763. Ордер на покупку исполняется первым, почти сразу мы ставим стоп-ордер на 10 пунктов ниже верхней границы канала на 0,6776. После этого EUR/GBP продолжает расти и достигает нашей цели двойной величины диапазона на 0,6826.

3. На рис. 8.24 показан 5-минутный график EUR/USD .

Общий диапазон между двумя линиями составляет 15 пунктов в течение 4 часов. Этот канал фактически сформировался между европейским и американским открытием накануне отчета о розничных продажах в США. В соответствии с нашей стратегией, мы ставим ордера на вход на 10 пунктов выше и ниже канала, т. е. на 1,2785 и 1,2752. Ордер на продажу исполнен первым, почти сразу мы ставим стоп-ордер на 10 пунктов выше нижней границы канала на 1,2772. После этого EUR/USD

продолжает падать и достигает нашей цели — двойной величины диапазона — 26 пунктов. Более агрессивные трейдеры могли бы подтягивать свои стопы, чтобы использовать все плюсы от более глубокого движения вниз.

Правильный порядок

Правильным порядком считается набор скользящих средних, расположенных последовательно. Для восходящего тренда правильным порядком была бы ситуация, когда 10-дневная простая скользящая средняя (ПСС) находилась на более высоком ценовом уровне, чем 20-дневная ПСС, которая выше, чем 50-дневная ПСС. При этом 100-дневная ПСС была бы ниже 50-дневной ПСС, а 200-дневная ПСС была бы ниже 100-дневной ПСС. При нисходящем тренде справедливо обратное: 200-дневная ПСС находится на самом высоком ценовом уровне, а 10-дневная ПСС — на самом низком. Наличие скользящих средних, выстроившихся последовательно, как правило, служит сильным индикатором трендовых условий и указывает, что инерция на стороне тренда, но скользящие средние выступают несколькими уровнями поддержки . Чтобы оптимизировать стратегию правильного порядка, трейдерам следует искать ADX выше 20 и с тенденцией к повышению. При этой стратегии трудно определить уровни входа и выхода, но обычно мы хотим держать позицию до тех пор, пока сохраняется правильный порядок, и закрываем ее, когда такого порядка больше нет. Правильные порядки случаются нечасто, и залог успеха этой стратегии в использовании правильного порядка сразу, в момент его появления.

Стратегия правильного порядка стремится использовать преимущества трендовых условий в самом начале тренда. Вот правила применения этой методики.

1. Ищите валютную пару с правильным порядком скользящих средних.

2. Ищите ADX с тенденцией к росту, в идеале выше 20.

3. Покупайте через пять свечей после формирования правильного порядка (если он еще сохраняется).

4. Первоначальным стопом служит минимум дня исходного пересечения для длинной позиции и максимум — для короткой.

5. Закрывайте позицию, когда правильного порядка больше нет.

Примеры

Рассмотрим некоторые примеры этой стратегии в действии.

1. На рис. 8.25 показан дневной график EUR/USD .

27 октября 2004 г. скользящие средние EUR/USD образовали последовательный правильный порядок. Мы открываем позицию через пять свечей после начала формирования по 1,2820. Нашим первоначальным стопом является минимум 27 октября 2004 г. на уровне 1,2695. Пара продолжает восходящий тренд . мы закрываем позицию, когда правильного порядка больше нет, поскольку 10-дневная ПСС опускается под 20-дневную ПСС. Это происходит 22 декабря 2004 г., когда цены открываются по 1,3370. Общая прибыль по этой сделке составила 550 пунктов. Мы рисковали 125 пунктами.

2. На графике USD/CHF (рис. 8.26) правильный порядок появился 3 ноября 2004 г.

В соответствии с нашими правилами, мы входим в сделку через пять свечей после начала формирования по 1,1830. Нашим первоначальным стопом является максимум 3 ноября 2004 г. (для короткой позиции) на уровне 1,1927. Затем пара продолжает движение вниз, мы закрываем позицию, когда правильного порядка больше нет, поскольку 20-дневная ПСС опускается под 10-дневную ПСС. Это происходит 16 декабря 2004 г., когда цены открываются по 1,1420. Общая прибыль по этой сделке составила 410 пунктов. Мы рисковали 97 пунктами.