Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли
Шрифт:
Торговля против «двойных нулей»
Рыночную структуру часто упускают из виду, но это одна из самых привлекательных областей трейдинга. Развитие хорошего понимания микроструктуры и динамики движения позволяет трейдерам получить невероятное преимущество и, по-видимому, является одной из самых надежных тактик прибыльной торговли на внутридневных колебаниях. Развитие чутья и понимание рыночной динамики станет ключом к прибыльному использованию краткосрочных колебаний. В валютной торговле это особенно важно, поскольку основным фактором внутридневного изменения цен выступает поток ордеров. Учитывая тот факт, что большинство индивидуальных трейдеров не посвящено в поток банковских ордеров, внутридневным трейдерам, стремящимся извлечь прибыль из краткосрочных колебаний, нужно научиться определять и предвидеть ценовые зоны, где могут появиться крупные потоки ордеров. Эта методика очень эффективна для
Во внутридневной торговле невозможно искать отскоки от каждого уровня поддержки или сопротивления и ожидать прибыльности. Успешная внутридневная торговля требует быть более избирательными и входить только на тех уровнях, где реакция более вероятна. Торговля с психологически важных уровней, например «двойные нули» или круглые цифры, помогает выявить подобные возможности. «Двойные нули» — это числа, где две последние цифры являются нулями: например, 107,00 в USD/JPY или 1,2800 в EUR/USD. Заметив, сколько раз в течение дня валютная пара отскакивает от уровней поддержки или сопротивления с двумя нулями, независимо от основного тренда, мы пришли к выводу, что эти отскоки обычно намного сильнее и более логичны, чем коррекция от других уровней. Реакция такого типа идеально подходит для внутридневных валютных трейдеров, поскольку дает им возможность заработать 50 пунктов, рискуя всего 15-20 пунктами.
Применять эту методику нетрудно, но она требует, чтобы индивидуальные трейдеры хорошо чувствовали дилинговый зал и психологию участников рынка. Эта методика основана на простой идее. Крупные банки, имеющие доступ к потоку условных ордеров, обладают явным преимуществом перед другими участниками рынка. Книги ордеров банков дают им четкое представление о потенциальных реакциях на различных ценовых уровнях. Дилеры часто сами используют эту стратегическую информацию, чтобы открыть краткосрочные позиции со своих счетов.
В целом, участники рынка имеют тенденцию ставить условные ордера вблизи одних и тех же уровней. Если ордера стоп-лосс обычно размещаются сразу за круглыми цифрами, то ордера на фиксацию прибыли трейдеры будут ставить на круглую цифру. Причина простая: трейдеры — это люди, а люди обычно мыслят круглыми цифрами. В результате ордера на фиксацию прибыли имеют очень сильную тенденцию размещаться на уровне двойных нулей. Валютный рынок непрерывный, и спекулянты используют здесь стопы и лимитные ордера гораздо чаще, чем на других рынках. Крупные банки, имеющие доступ к условным ордерам типа стоп-лосс и лимитных, активно стремятся эксплуатировать эти концентрации позиций, чтобы, по сути дела, воевать со стопами. Стратегия торговли против «двойных нулей» пытается поставить трейдеров в один ряд с маркетмейкерами и фактически позиционировать трейдеров для быстрого контртрендового движения на уровне «двойных нулей».
Эта торговля приносит наибольшую прибыль, когда другие технические индикаторы подтверждают важность уровня с двумя нулями.
Правила стратегии
Длинная
1. Сначала найдите валютную пару, которая торгуется намного ниже своей внутридневной 20-дневной простой скользящей средней на 10-или 15-минутном графике.
2. Затем откройте длинную позицию на несколько пунктов ниже фигуры (не более 10).
3. Поставьте первоначальный защитный стоп не более чем на 20 пунктов ниже цены входа.
4. Когда позиция имеет прибыль, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину позиции и переставьте свой стоп для оставшейся части сделки на уровень безубыточности. Подтягивайте свой стоп по мере движения цены в вашем направлении.
Короткая
1. Сначала найдите валютную пару, которая торгуется намного выше своей внутридневной 20-дневной простой скользящей средней на 10-или 15-минутном графике.
2. Затем откройте позицию по валютной паре на несколько пунктов выше фигуры (не более 10).
3. Поставьте первоначальный защитный стоп не более чем на 20 пунктов выше цены входа.
4. Когда позиция имеет прибыль, вдвое превышающую сумму, которой вы рисковали, закройте половину позиции и переставьте свой стоп для оставшейся части сделки на уровень безубыточности. Подтягивайте свой стоп по мере движения цены в вашем направлении.
Рыночные условия
Эта стратегия работает лучше всего, когда движение происходит без какого-либо важного экономического показателя в качестве катализатора, иными словами, в спокойных рыночных условиях. Наиболее успешно она применяется для пар с узкими торговыми диапазонами, кроссов и биржевых валют. Эта стратегия работает и для ведущих валют, но в спокойных рыночных условиях, поскольку стопы сравнительно близкие.
Дальнейшая оптимизация
Значение психологически важных уровней круглых чисел возрастает, если они совпадают с ключевым техническим уровнем. Поэтому данная стратегия обычно имеет более высокую вероятность успеха, когда по фигуре проходят другие важные уровни поддержки или сопротивления, например, скользящие средние, ключевые уровни Фибоначчи и полосы Боллинджера.
Примеры
Рассмотрим некоторые примеры работы этой стратегии.
1. 15-минутный график EUR/USD на рис. 8.8.
В соответствии с правилами этой стратегии, мы видим, что EUR/USD упал и торговался ниже 20-дневной скользящей средней. Цены продолжали снижаться, двигаясь к 1,2800, которое является нашим числом с двумя нулями. Согласно правилам, мы ставим ордер на открытие позиции по 1,2795, т. е. на несколько пунктов ниже круглого числа. Наш ордер исполнен, и мы размещаем свой стоп на 20 пунктов ниже, т. е. на 1,2775. Валютная пара достигает минимума в 1,2786 и идет вверх. Мы продаем половину позиции, когда валютная пара доходит до уровня, вдвое превышающего сумму, которой мы рисковали, т. е. до 1,2835. После этого мы переставляем стоп для оставшейся половины позиции на уровень безубыточности 1,2795. Продолжаем подтягивать стоп. Это можно делать разными способами, в частности на денежной или процентной основе. Для этой краткосрочной сделки мы выбираем подтягивание стопа на минимум двух штрихов и в результате заканчиваем закрытием второй половины позиции по 1,2831. Таким образом, в этой сделке мы заработали 40 пунктов на первой позиции и 36 пунктов на второй.
2. График USD/JPY на рис. 8.9.
USD/JPY торгуется значительно ниже 20-дневной скользящей средней на 10-минутном графике и направляется к уровню с двумя нулями 105. Данная сделка особенно сильная, поскольку уровень 105 очень важен для USD/JPY. Это не только психологически значимый уровень, но он был важным уровнем поддержки и сопротивления в2004 г. и в начале 2005 г. Кроме того, уровень 105 — это 23,6%-ная коррекция Фибоначчи относительно максимума 14 мая 2004 г. и минимума 17 января 2005 г. Все это дает сильный сигнал о том, что многие спекулянты могли поставить на этот уровень ордера на фиксацию прибыли и очень вероятна торговля против тренда. Поэтому мы ставим наш лимитный ордер на несколько пунктов ниже 105,00 — на 104,95. Ордер исполнен, и мы ставим стоп на 104,75. Валютная пара достигает минимума 104,88 и идет вверх. Мы продаем половину позиции, когда валютная пара доходит до 105,35, т. е. уровня, вдвое превышающего сумму, которой мы рисковали. После этого мы переставляем стоп для оставшейся половины позиции на уровень безубыточности 104,95. Мы продолжаем подтягивать стоп на минимум пяти штрихов, чтобы отфильтровать краткосрочные колебания. В итоге мы продаем вторую половину позиции по 105,71. Таким образом, в этой сделке мы заработали 40 пунктов на первой позиции и 76 пунктов на второй. Эта сделка оказалась более прибыльной, чем в первом примере, поскольку уровень с двумя нулями был также важным техническим уровнем.
Удостовериться, что уровень с двумя нулями очень важен, нужно с целью отфильтровать хорошие сделки.
3. 15-минутный график USD/CAD на рис. 8.10.
Особенность данной сделки в том, что это уровень с тремя, а не двумя нулями. Уровни с тремя нулями важнее уровней с двумя нулями, поскольку они появляются реже. На рис. 8.10 мы видим, что USD/CAD торгуется значительно ниже 20-дневной скользящей средней и направляется к 1,2000. Мы хотим открыть длинную позицию на несколько пунктов ниже круглого числа по 1,1995. Мы ставим стоп на 20 пунктов ниже, т. е. на 1,1975. Валютная пара достигает минимума 1,1980 и идет вверх. Мы продаем половину позиции, когда валютная пара доходит до 1,2035, т. е. уровня, вдвое превышающего сумму, которой мы рисковали. После этого мы переставляем стоп на оставшуюся половину позиции на уровень безубыточности 1,1995. Мы вновь продолжаем подтягивать стоп на минимум двух штрихов и в результате закрываем вторую половину позиции по 1,2081. Таким образом, в этой сделке мы заработали 40 пунктов на первой позиции и 86 пунктов на второй. И опять эта сделка оказалась очень хорошей, потому что 1,2000 было уровнем с тремя нулями.