Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли
Шрифт:
Первая колонка в группе индикаторов тренда — «ADX (14) выше 25». ADX — это индекс среднего направления движения (Average Directional Index), самый популярный индикатор определения силы тренда. Индекс выше 25 указывает на установившийся тренд. В целом, чем выше значение, тем сильнее тренд.
В следующем столбце даны полосы Боллинджера. Когда развиваются сильные тренды, пара часто касается или пересекает верхнюю или нижнюю полосу Боллинджера.
Следующие три индикатора тренда — более долгосрочные простые скользящие средние. Прорыв этих скользящих средних вверх или вниз также может указывать на трендовое движение. Пересечение скользящих средних в направлении тренда можно использовать для дальнейшего подтверждения. Если в этой секции имеется два крестика или более, то трейдер должен искать возможность покупки на
В последней части таблицы приведены индикаторы диапазона. Первым опять следует ADX, но на этот раз мы ищем ADX ниже 25, что предполагает слабый тренд валютной пары. Затем рассматриваем традиционные осцилляторы : индекс относительной силы (RSI) и стохастик. Если ADX слабый и сверху имеется значительное техническое сопротивление (его обеспечивают скользящие средние или уровни коррекции Фибоначчи, а RSI и/или стохастик находится на уровне перекупленности или перепроданности), то сложились условия для торговли в диапазоне.
Конечно, таблица анализа рынка не дает гарантий, и наличие нескольких крестиков в трендовой или диапазонной группе индикаторов не означает, что тренд не затухнет или не случится прорыв. Тем не менее эта таблица убережет трейдеров от торговли вслепую и игнорирования более широких рыночных условий. Она создаст трейдерам стартовую площадку, с которой можно определять благоприятные возможности для торговли в течение дня.
Сделки, которых я жду
В следующем разделе торгового журнала перечисляются возможные сделки дня. Исходя из первоначального анализа графиков, вы записываете здесь сделки, которые намерены провести.
Пример такой записи.
5 апреля 2005 г.
Покупка AUD/USD при прорыве 0,7850 (максимум предыдущего дня).
Стоп на 0,7800 (50-дневная скользящая средняя).
Цель 1 — 0,7925 (38,2% коррекция Фибоначчи бычьей волны в ноябре-марте).
Цель 2 — 0,8075 (верхняя полоса Боллинджера).
Цель 3 — 10-дневный следящий минимум.
Таким образом, как только ваш уровень входа достигнут, вы точно знаете, что делать и где поставить стопы и лимиты. Разумеется, при этом нужно взглянуть на рынок, чтобы убедиться, что торговые условия, которые вы предполагали, все еще существуют. Например, если вы ждали сильного прорыва без отката на уровне входа, то, когда прорыв действительно происходит, следует убедиться, что сценарий, которого вы ждали, реализуется. Это упражнение поможет вам разработать план действий в течение торгового дня. Перед каждой битвой происходит перегруппировка войск в соответствии с планом атаки; в торговле на валютном рынке нужен такой же подход. Планируя, будьте готовы к худшему сценарию, знайте свой план атаки в этот день!
Открытые или завершенные сделки
Этот раздел поможет трейдерам укрепить дисциплину и учиться на своих ошибках. В конце каждого торгового дня нужно проанализировать и понять, почему одни сделки были убыточными, а другие прибыльными. Цель этого раздела — определить тенденцию. Рассмотрим пример, показывающий, почему это важно. В повседневной жизни многие люди подсознательно вставляют в свою речь «гм» и «ах». Однако я думаю, что многие из них даже не представляют, что делают это, пока кто-то не запишет их разговор и не даст им послушать запись. Это один из способов, который профессиональные выступающие и репортеры используют для того, чтобы избавиться от привычки вставлять пустые слова. Поработав более чем с 65 тысячами трейдеров, я очень часто видела, как они вновь и вновь совершают одни и те же ошибки — слишком ранняя фиксация прибыли, накапливание убытков, эмоции в торговле, игнорирование экономических новостей или преждевременный вход в сделку. Вести учет прошлых сделок — то же самое, что вести запись своих разговоров. Когда вы вновь обращаетесь к прошлым сделкам, вы имеете прекрасную карту, показывающую, какие стратегии были для вас прибыльными, а какие — нет.
Неоценимая важность журнала обусловлена тем, что он минимизирует эмоциональный компонент торговли. Я часто вижу, как начинающие трейдеры рано фиксируют прибыли, но позволяют расти убыткам. Рассмотрим два примера записей в торговом журнале, которые могли бы многому научить.
12 февраля 2005 г.
Сделка: короткая позиция по 3 лотам EUR/USD по 1,3045.
Стоп: 1,3095 (абсолютный максимум).
Цель: 1,2900.
Результат: сделка закрыта 13 февраля 2005 г. — 3 лота остановлены по 1,3150 (-105 пунктов).
Комментарий: получил margin call! Пара EUR/USD пробила абсолютный максимум, но я думал, что она развернется, и не исполнил стоп, позволяя убыткам расти, пока нехватка залоговых средств не привела к закрытию всех позиций. Урок на будущее: обязательно соблюдать стопы!
3 апреля 2005 г.
Сделка: покупка 2 лотов EUR/САD по 1,1945.
Стоп: 1,1860 (сильная техническая поддержка — совпадение 50-дневной скользящей средней и 68% коррекции Фибоначчи после подъема в феврале-марте).
Цель: первый лот — 1,2095 (верхняя полоса Боллинджера и на 5 пунктов ниже уровня психологического сопротивления на 1,2100).
Второй лот — 1,2250 (бывшая поддержка фигуры «голова и плечи», ставшая сопротивлением, 100-дневная простая скользящая средняя).
Результат: сделка закрыта 5 апреля 2005 г. — 2 лота остановлены по 1,1860 (-85 пунктов).
Комментарий: пара EUR/CAD не продолжила восходящий тренд и начала становиться перекупленной; я не видел, что ADX ослабевал и падал с высоких уровней, и, кроме того, было расхождение в стохастике. Урок на будущее: обязательно следить за расхождениями!
В отличие от многих трейдеров, я считаю, что наилучшие сделки получаются, когда технический и фундаментальный анализ говорят одно и то же. В соответствии с этим постулатом я предпочитаю воздерживаться от сделок, которые противоречат моему фундаментальному взгляду на будущее. Например, если из-за слабости американского доллара имеются бычьи фигуры как в GBP/USD, так и в AUD/USD, но Банк Англии перестал повышать процентные ставки, а Резервный банк Австралии полон намерений поднимать ставки, чтобы держать под контролем силу австралийской экономики, то, скорее всего, я предпочту проявить свое медвежье отношение к доллару в AUD/ USD, а не в GBP/USD. Моя склонность выбрать AUD/USD, а не GBP/USD усилится, если AUD/USD уже имеет более высокий процентный дифференциал, чем GBP/USD. Слишком часто я видела, как технический анализ противоречит фундаментальному, поэтому теперь я всегда опираюсь в своей стратегии на оба анализа. Я использую комбинацию технических, фундаментальных и позиционных условий и, кроме того, обычно следую за трендом . Как правило, я использую также подход «сверху вниз», который предполагает следующее.
1. Сначала я провожу общий технический анализ рынка и выбираю валютные пары, которые скорректировались до привлекательных уровней, чтобы войти и присоединиться к среднесрочному тренду.
2. Для инструментов с долларовым компонентом (не кроссов) я определяю, совпадают ли результаты первоначального технического анализа этой пары с результатами моего фундаментального анализа доллара, а также с моим мнением о том, как ожидаемая в течение дня статистика США может повлиять на торговлю. Причина столь большого внимания к доллару состоит в том, что он представлен в 90% всех валютных сделок. Это делает фундаментальный анализ экономики США особенно важным.
3. Если это кросс-валютная пара, например GBP/JPY, я постараюсь определить, совпадают ли результаты технического и фундаментального анализа, используя при этом уровни коррекции Фибоначчи, ADX, скользящие средние, осцилляторы и другие технические инструменты.
4. Затем я захочу взглянуть на настроения участников рынка, используя индекс спекулятивных настроений, чтобы узнать, поддерживает ли он сделку.
5. Если в результате я останусь с двумя одинаково убедительными идеями сделок, я выберу сделку с положительным процентным дифференциалом.