FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время

Хорнер Раджи

Анализ уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи, будь то откаты или расширения, являются просто уровнями поддержки или сопротивления, рассчитанными от последнего крупного ценового движения. Можно выразиться иначе: рынки имеют обыкновение корректировать свои движения, и такие коррекции поддаются идентификации после каждого значительного роста или падения цены. В границах этих движений есть уровни, которые цена обязательно попытается пробить снизу или сверху. Субъективность анализа Фибоначчи в том, что дело почти никогда не ограничивается одним большим движением. Даже поверхностного взгляда на графики достаточно, чтобы понять, сколь непросто бывает выявить цельное большое движение. На разных временных масштабах движения сильно разнятся друг от друга. Вот почему анализ графиков следует ограничивать временным масштабом, на основании которого составлялся изначальный торговый план.

Субъективная природа уровней

Фибоначчи способна отвратить многих трейдеров от наследия великого итальянца. Однако со временем вы наверняка научитесь легко отыскивать уровни Фибоначчи и поймете, что с ними стоит работать. Главная причина их эффективности отнюдь не в том, что огромное количество трейдеров учитывают их при трейдинге. Скажем, простая скользящая средняя с периодом 200 своей действенностью обязана широкой популярности скользящих средних линий с 200-периодной настройкой. Уровни Фибоначчи не столь субъективны. На одном графике можно построить множество уровней откатов Фибоначчи для каждого отдельного движения, поэтому ни о какой унификации здесь речь не идет. Причины, по которым работают уровни Фибоначчи, намного глубже и интереснее. Серии чисел Фибоначчи являются объективным отражением законов естествознания. После каждого крупного движения их можно использовать при калькуляции вероятного поведения цены. В основу серий положена идея о естественных приливах и отливах жизни, о том, что все во Вселенной сжимается и расширяется. Фибоначчи просто измеряет человеческую натуру, присущие ей страх и жадность, и их проявления на рынке. Вот почему эти уровни работают даже тогда, когда возникают трудности с определением крупного последнего движения. Такого рода субъективность представляет неудобство для трейдеров, стремящихся рационализировать поведение рынка посредством привычных и удобных категорий (как будто человеческая природа легко поддается дешифровке). Единственной функцией чисел Фибоначчи является выявление уровней поддержек или сопротивлений – то есть уровней принятия решений , на которых быки и медведи сражаются друг с другом за контроль над рынком.

Будь то уровни Фибоначчи, пивотные точки (опорные точки, потенциальные уровне поддержки или сопротивления), психологические уровни, скользящие средние, графические модели и так далее – в основе всего этого лежит один и тот же вопрос: какие психологические мотивы привели нас сюда? На каком ценовом уровне будут приниматься следующие решения? Безотносительно того, с какими именно инструментами вы работаете, это единственная цель технического анализа.

Линии Lazy Days в работе

Надо принять закон о том, чтобы рыбу подавали к столу только запеченной в хорошо прожаренном, покрытом корочкой кокосовом тесте. В моем любимом ресторане «Lazy Days» свежая рыба по выбору клиента – рифовый окунь, групер или что-нибудь еще – зажаривается в жидком кокосовом тесте и подается со свежим хлебом и манговой чатни (индийская кисло-сладкая фруктово-овощная приправа к мясу). Это грандиозно! Ресторан «Lazy Days» стоит на сваях у берега океана в Исламораде на 80 миле шоссе. Шефу ресторана Люпе удаются самые немыслимые блюда из морепродуктов, и я не упускаю ни одну возможность съездить туда. На дорогу уходит часа два, несколько часов мы с мужем сидим в ресторане – получается, что на его посещение уходит целый день. У меня всегда с собой мой ноутбук (нетбук, или как там еще называют сегодня все эти вещицы!), и должна сказать, что мне удалось несколько прекрасных сделок, хорошо пошедших под рыбный сэндвич. Впрочем, когда сидишь в «Lazy Days», даже стоп-лосс ордера кусаются не так больно. Я много путешествую, принимая во внимание страдания, которым служба безопасности аэропортов подвергает мои ноутбуки, неудивительно, что приходится менять их столь часто. Недавно, после очередной трагической утраты, я купила новый портативный компьютер. Спустя несколько дней мы решили навестить «Lazy Days». Я положила в рюкзак ноутбук, сетевую карту, несколько наклеек, кабель питания, и мы отправились в путь. В такие дни, сидя на заднем сидении джипа мужа и глядя сквозь прозрачный люк в крыше на солнечный диск, я думаю про себя: «Да-а, вот почему мне нравится быть трейдером».

Моя радость оказалась кратковременной – почему-то именно моццарелла заставила вспомнить меня о том, что я еще не инсталлировала в ноутбук программы. Тупица! Перед выходом из дома я открыла несколько позиций. Какой ужас!

Я включила компьютер, загрузила платформу eSignal и уставилась в незнакомую настройку. В моем домашнем офисе все графики скомпонованы определенным образом. На них выведены индикаторы подтверждения и Волна. У меня есть также встроенная программа, которая автоматически рисует линии трендов, поддержек и сопротивлений. В Исламораде я оказалась лишена всего этого. Естественно, можно было начертить свои собственные линии. Но на волне вызванной морепродуктами эйфории я предпочла расслабиться. Ситуация показалась мне подходящей для того, чтобы немного поэкспериментировать.

На моем рабочем компьютере видеокарта выводит картинки от платформы eSignal сразу на четыре монитора, что дает возможность одновременно следить за многими графиками. В углу одного из мониторов выведены графики, используемые в качестве полигона для обкатки торговых идей. Один из таких графиков находился там еще с тех пор, как я тестировала Волну. До того как остановить выбор на 34-периодной ЕМА, я тщательно исследовала серии Фибоначчи на предмет выявления стадий рыночных циклов, опробовав все варианты ЕМА вплоть до периода 144. Выводя и тестируя базирующиеся на числах Фибоначчи экспоненциальные скользящие средние, я обратила внимание на то, что все они выполняют функцию динамических уровней поддержки и сопротивления. В то время моей задачей был поиск индикатора рыночных циклов. Я чувствовала себя химиком, который пытается изобрести состав нового сильного клея, но у него все время получается что-то более слабое. Наконец, цель была достигнута: намазанный на маленькие желтые листочки клей соединил их.

Думаю, я не до конца понимала, что у меня получилось, но догадывалась, что в один прекрасный день сумею найти этому применение. Поэтому я задвинула в угол экрана один график с забракованными скользящими средними. Жуя сэндвич с рыбой-собакой, я решила, что настала пора заняться этими скользящими средними и выяснить, можно ли с их помощью что-то «склеить».

Рассчитываемым на основе чисел Фибоначчи скользящим средним присуще качество, которое мне требуется, – объективность. Они сокращают количество наносимых вручную на график линий и уровней, более точны, поскольку при их проведении исключается фактор субъективного подхода, и в их основе лежат ряды Фибоначчи, чудесным образом отражающие ритм расширения и сокращения всех протекающих в природе процессов. Задумайтесь над степенью субъективности вручную вычерчиваемых линий и уровней, над количеством времени, требующегося для их поиска на графиках различных временных масштабов, и вы поймете, насколько это оптимизирует процесс анализа.

Полагаю, настал подходящий момент для того, чтобы сообщить вам следующее: хотя эта книга посвящена трейдингу на рынке FOREX, а процентов 80 моих сделок совершается по валютам, при работе с акциями, фьючерсами и ETF (Exchange Trading Funds – торгуемые на бирже индексные фонды) я использую те же самые торговые инструменты, подходы и стратегии входа в рынок.

Применение Линий Lazy Days

Линии Lazy Days являются просто экспоненциальными скользящими средними, которые рассчитываются по ценам закрытия для следующих периодов:

55;89;144;233;377;610; 987; 1597

Каждая цифра представляет отдельную экспоненциальную скользящую среднюю, значение которой калькулируется по цене закрытия. Такие ЕМА можно выводить на все отслеживаемые вами временные масштабы. Они существенно облегчат процесс технического анализа. Используйте их, как любые вручную вычерчиваемые линии трендов, поддержек и сопротивлений, поскольку они, в сущности, являются динамическими уровнями принятия решений.

Не стоит думать, что это просто. Следующий шаг потребует внимательности и собранности. Вам надо научиться распознавать ситуации, когда эти линии явно указывают на уровни поддержки и/или сопротивления, я называю это уважительным отношением цены к уровням. Умение приходит со временем. Надо постоянно тренировать свои глаза. Маловероятно, чтобы вы сразу видели графики так же, как и я. Мои навыки трейдинга и анализа оттачивались годами, что позволяет мне мгновенно концентрироваться на распознавании правильных сигналов. Уверена, что практический опыт позволит вам добиться того же самого. Считай я иначе, менторство не доставляло бы мне столько радости. Помните, что никто не объяснял мне вещи, о которых рассказывается в этой книге. Я постигала премудрости трейдинга методом проб и ошибок. Ваш путь к познанию лежит через познание и практику.

Поместив на свои графики эти экспоненциальные скользящие средние, вы мгновенно получите автоматизированную систему определения уровней поддержки и сопротивления. Если к Линиям Lazy Days добавить индикатор рыночного цикла и психологические уровни, то почти ничего не останется из того, что нужно делать вручную, – разве что проверять точность настройки рыночной памяти по временным масштабам, за которыми наблюдаете. Это имеет прямое отношение к фундаментальным принципам в книге «FOREX на пять часов в неделю». Быстрые, надежные и объективные инструменты анализа являются ключевым моментом нашего подхода к трейдингу.