Инсайдер. Биржевой триллер
Шрифт:
Вновь открывать позицию, покупая акции по цене, по которой он еще утром даже и не мечтал их продать, казалось совершенным безумством. И тем не менее цена акций росла все выше и выше, устанавливая все новые фантастические максимумы. Питу оставалось лишь завороженно провожать ее взглядом. Кроме того, слабым, но все-таки утешением было то, что акции «Сбербанка» к закрытию торгов смогли-таки отыграть свое утреннее падение.
Как и обещал Шеф, вторник начался с выступления Технаря-Уварова, посвященного достижению им лучшего среди трейдеров Зеленого зала результата за первую неделю испытательного срока. Идея Шефа устроить подобный обмен опытом между трейдерами была неплоха, хотя и нельзя было сказать, что до сих пор информация о том, кто чем торгует и какие биржевые стратегии при этом использует, была в дефиците. Возможно,
Особых тайн из своих позиций и рыночных предпочтении трейдеры не делали. Не только в курилке, но и в зале то и дело можно было услышать раздававшийся из какого-нибудь отсека крик примерно следующего содержания: «Кто-нибудь покупает "сургуч" [9] , или я один такой дурак?», или «Народ! Давайте вместе "моську" завалим!»
А уж когда зал разделялся во взглядах на текущую рыночную ситуацию примерно поровну, споры становились просто яростными. При этом те трейдеры, которые ожидали падения котировок, обещали отбить своим соперникам их «бычьи рога». Те же, в свою очередь, не менее ласково обещали вспороть этими самыми пока еще не отбитыми рогами брюхо своих «медведствующих» оппонентов.
9
«Сургуч» – жаргонное наименование акций «Сургутнефтегаза».
Трейдеры не брезговали и спросить совета у своих коллег. Чаще всего вопросы адресовались Технарю. Он как справочное бюро готов был выдать ответ на любой вопрос из области теханализа. Но, как правило, вопросы звучали однотипно: «Пашка! Где поддержка (сопротивление) у "лука" ("тела", "райки", "моськи" и т. п.)?» И каждый раз Технарь выводил на монитор свои мудреные графики, изучал их и через минуту исправно выдавал требуемые цифры.
Сегодня он, заметно волнуясь, читал всем присутствующим, включая Шефа, свой доклад о механических торговых системах (МТС). В свое время, когда компьютеры стали персональными и их доступность шагнула за пределы серьезных научных институтов, механические торговые системы были весьма популярны. Счетные возможности компьютеров позволяли замахнуться на реализацию мечты биржевого халявщика – заранее знать о предстоящих движениях рыночных котировок. Поэтому довольно активно раскупались так называемые «черные ящики», которые, получая на входе исходные статистические данные об изменениях цены определенных бумаг в прошлом, не раскрывая суть проводимого далее анализа, выдавали на выходе рекомендацию (сигнал) о том, что следует делать с данными акциями в данный момент. Однако каждый раз выяснялось, что любая такая система показывает положительные, иногда даже фантастические результаты лишь в определенные рыночные периоды, моментально становясь убыточной при изменении конъюнктуры.
Скорее всего это объяснялось тем, что все подобные системы построены на базе прошлого опыта и условий, которые совсем не обязательно должны соблюдаться в будущем, ведь «в одну реку нельзя войти дважды». Примерно с тем же успехом можно попытаться сделать прогноз относительно того, какие числа выпадут в лотерее в ближайшую субботу, на основе анализа результатов всех предыдущих тиражей. Вы сможете заметить, что некоторые числа выпадают гораздо чаще других. Копнув еще глубже, можно установить, какие числа «любят» ходить парами. Но все это, упорядочив вашу игру, ни на шаг не приблизит вас к верному предсказанию всей выигрышной комбинации.
Тем не менее попытки доказать обратное не прекращаются, чему свидетельством и был сегодняшний доклад Технаря.
Поначалу выступление выглядело академично – сказывались студенческие шаблоны, к которым Технарь привык, поскольку еще продолжал обучение на вечернем отделении института, – но постепенно рассказ о его увлечении стал не таким сухим и приобрел более эмоционально насыщенную окраску. Технарь и раньше постоянно приставал ко всем в поисках союзников и единомышленников, расписывая возможности своих чудо-систем, выдававших, по его словам, безошибочные торговые сигналы чуть ли не в девяноста процентах случаев. Между тем, несмотря на внушительную доказательную базу в виде статистических данных о доходности сделок, совершаемых на основе инструкций воспеваемых Технарем торговых систем, тот факт, что он постоянно совершенствовал свои программы, автоматизировал то одну, то другую классическую биржевую стратегию или же на их основе создавал свои собственные, вызывал законные сомнения в том, что секрет безубыточной торговли им окончательно раскрыт.
Скептически настроенные коллеги были не против послушать выводы, следовавшие из текущего значения того или иного технического показателя, однако соглашаться на активно предлагаемое всем желающим стратегическое партнерство, когда Технарь, бескорыстно делясь своими программами, просил взамен лишь результаты их тестирования на практике, не торопились.
Лучший недельный результат давал Технарю законное право в очередной раз явить миру свое видение процесса трейдинга и, возможно, наконец-то заполучить в этом деле союзников.
Из выступления следовало, что именно благодаря механической (компьютерной) торговой системе, анализирующей текущие биржевые котировки с точки зрения упомянутой теории и выдающей на основе этого анализа определенные сигналы-рекомендации: «покупать», «продавать», – Технарю и удалось добиться не то чтобы очень высоких, но лучших, нежели у других трейдеров, результатов. Оказалось, что в настоящее время он увлечен торговым методом под названием «Аллигатор», изобретенным и описанным Биллом Уильямсом.
– Когда Евгения Михайловна неделю назад сказала, что моя старая система, подавая слишком много сигналов, не приносит прибыли, я понял, что надо придумать что-нибудь другое. И тогда я решил использовать стратегию, которая направлена на то, чтобы не входить в рынок без подтвержденной необходимости. Я выбрал метод «аллигатора» Билла Уильямса. Как известно, он построен на трех скользящих средних, имеющих разные периоды. Каждая из этих линий имеет свое название: «челюсть», «зубы» и «губы» аллигатора. Когда все эти три линии на графике переплетены, мы делаем вывод о том, что аллигатор спит и надо оставаться вне рынка. Билл Уильяме говорит, что чем дольше спит аллигатор, тем более голодным он проснется. Просыпаясь, аллигатор раскрывает пасть и начинает охотиться на «быков» или на «медведей». Задачей моей программы является определить момент открытия пасти и того, на кого будет идти охота. Это зависит от взаимного расположения линий текущей цены и линий, образующих «пасть» аллигатора. Если цена выше раскрывающейся «пасти» аллигатора, программа выдает мне сигнал на покупку, и наоборот…
Постепенно распаляясь, Уваров вставлял в свой доклад все больше технических терминов и, глядя на посматривающего на часы Шефа, все более торопился, не давая никакой возможности уследить за полетом его мысли. Единственным заинтересованным слушателем выглядел выздоровевший Абрамов, который даже умудрялся что-то конспектировать за докладчиком в своем неизменном блокнотике.
Когда Технарь вплотную перешел к описанию теории фракталов, его остановил Шеф.
– К сожалению, нам придется прервать вашу, безусловно, интересную лекцию, господин Уваров. Торги открываются через пять минут, и я не уверен, что аллигатор будет мирно спать до тех пор, пока вы не закончите свой рассказ, – он усмехнулся и тут же хищно блеснул стеклами очков. – Кстати, я хотел бы добавить в качестве иллюстрации тот неоспоримый факт, что ваша доходность на девяносто процентов была создана одной-единственной сделкой. Слепое следование сигналам системы позволило вам не побояться купить акции «Татнефти» в тот момент, когда, например, Гожин их продавал. Вы до сих пор сидите в этой позиции, поэтому не знаю, как будет развиваться ваша ситуация дальше, зато я точно уверен в одном – какую бы стратегию вы ни использовали в своей торговле, есть один очень важный ресурс, без наличия которого у вас ничего не получится. Этот ресурс – время. И все мы здесь занимаемся именно тем, что с помощью имеющегося у каждого из нас философского камня, – тут Шеф постучал согнутым указательным пальцем по своей голове, – превращаем время в деньги. Надеюсь, сегодня всем вам удастся произвести обмен одного ресурса на другой по выгодному курсу. За работу! Да! Чуть не забыл. До вечера меня не будет. Надеюсь, у вас сегодня не возникнет необходимости в моем присутствии, но, если что, обращайтесь к Евгении Михайловне.
Абрамов, которого заинтересовал рассказ Уварова, тем не менее был согласен с Шефом в том, что время для трейдера является самым дорогим ресурсом. Стоило Шефу покинуть зал, как он немедленно включил монитор и загрузил терминал. Старик в своих озвученных вчера в отсутствие Абрамова наблюдениях был прав – еще в пятницу Кирилл купил акции РАО ЕЭС более чем на два миллиона рублей и теперь ему не терпелось узнать, что произошло со стоимостью его позиции за пропущенный по болезни понедельник. Придя утром на работу, он уже попытался было просмотреть итоги торгов прошедшего дня на новостных сайтах, но они оказались недоступны – какая-то проблема с Интернет-каналом. Запустится ли торговый терминал? Система запустилась, правда, выдав при загрузке сообщение о том, что она была автоматически проапгрейдена до новой версии «с повышенными коммуникационными возможностями».