Краткосрочная торговля. Эффективные приемы и методы
Шрифт:
Фракталы встречаются на любых рынках и на любых тайм-фреймах. При использовании фракталов в трейдинге лучше дополнительно фильтровать сигналы индикаторами моментум, дивергенциями, а также смотреть на силу движения цены (рис. 29).
РИС. 29
Примеры (рис. 30–31).
Рынок падал, отскакивал и снова падал. Появились несколько фракталов, после которых было закрытие свечи ниже (рис. 30).
1. В 12:00 произошел пробой фрактала с закрытием свечи ниже. Ждем пробоя минимума уже этой свечи и открываем короткую позицию. В 12:12 произошло повторение пробоя с закрытием, и в 12:18 добавляем новую позицию к открытой
2. Стоп ставим на предыдущем обратном фрактале.
3. Целевой уровень для фиксации прибыли устанавливаем на предыдущем минимуме.
РИС. 30
С утра рынок падал, и были сигналы на открытие коротких позиций. Но на следующий день падение сменилось ростом, и пошли обратные сигналы на открытие длинных позиций (рис. 31).
1. Фрактал, образовавшийся в предыдущий день, был пробит в первый час торгов, и закрытие часа было ниже. Ставим сигнальный уровень на минимуме первого часа торгов и открываем короткую позицию при пробитии этого уровня. То же самое делаем и на шестой час торгов. На открытии следующего дня видим подъем цены с закрытием часа выше предыдущего фрактала. Ставим сигнальный уровень на максимуме первого часа торгов и при его пробитии открываем длинную позицию. То же самое делаем и в девять вечера.
2. Стоп ставим на обратном фрактале.
3. Закрываем позиции с прибылью при достижении предыдущего минимума или максимума.
РИС. 31
Канал Дончиана
Ричард Дончиан (Richard Donchian) создал одну из лучших торговых систем, основанных на прорыве ценой четырехнедельного ценового канала. Эта система широко используется трейдерами на дневных, недельных и месячных графиках. Данный канал формируется из уровней поддержки, располагающихся на минимуме цены, который был сформирован ценой за последние 20 дней, и уровня сопротивления, который находится на максимальном значении цены за последние 20 дней. Этот метод хорошо работает в обоих направлениях, когда на рынке присутствует сильная тенденция вверх или вниз. Но очень плохо работает в боковике (рис. 32).
РИС. 32
По этой системе открываем позиции при пробое канала в сторону выхода цены из модели или при пробое середины канала и закрываем позиции при достижении его границ канала.
Trade:
Открываем длинные или короткие позиции, когда цена пробивает верхний или нижний уровень канала.
Target:
Большинство прорывов не приводит к тенденции. Тем не менее фиксировать прибыль необходимо. Закрываем позицию, когда цена достигнет от 1,5 до 2 средних истинных торговых диапазонов (ATR).
Stop:
Защитные остановки ставим на середину канала или на уровень 10-дневного минимума или максимума.
Примеры (рис. 33–34).
РИС. 33
РИС. 34
В приведенном примере иллюстрируется канал Дончиана (рис. 33).
1. Открываем короткие позиции при пробое нижнего уровня канала.
2. Стоп ставим чуть выше середины канала.
3. Устанавливаем цели на двух ATR от уровня пробоя.
Пример
1. Длинные позиции открываем, когда цена пробила верхнюю границу канала.
2. Стоп ставим в середине канала.
3. Цель ставим на уровне двух ATR, а также ставим текущий стоп в центре канала.
Канал линейной регрессии
Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel (LRC)) строится на основе тренда линейной регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов (рис. 35).
РИС. 35
Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Данный индикатор входит в любой программный пакет для технического анализа. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя – линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.
Trade:
Подождите, когда сформируется тенденция хотя бы из 12–15 баров. Как только цена закроется вне границ канала, открываем позицию в сторону пробоя.
Target:
Свой целевой уровень ставим на расстоянии диапазона от точки пробоя.
Stop:
Стоп ставим на другой стороне канала.
Примеры (рис. 36–37).
РИС. 36
Рисунок 36 показывает LRC-модель.
1. Открываем длинную позицию по закрытию выше верхнего уровня канала.
2. Стоп ставим ниже нижней границы канала. Точка А.
3. Измеряем диапазон канала (А, В) и откладываем его от точки пробоя (В, С).
Рисунок 37 также показывает LRC-модель.
1. Открываем короткую позицию после закрытия под нижней границей диапазона.
2. Стоп ставим чуть выше верхней границы канала (Л).
3. Устанавливаем цель на уровне (С) отложенного от точки прорыва (В) на величину АВ, равную расстоянию между границами канала (АВ = ВС).
РИС. 37
Вилы Эндрюса
Вилы Эндрюса (Andrew's Pitchfork) – это инструмент, состоящий из трех параллельных линий тренда. Интерпретация вил Эндрюса основывается на стандартных правилах интерпретации линий поддержки и сопротивления. Первая линия тренда начинается в выбранной крайней левой точке (это важный пик или впадина) и проводится в точности между двумя крайними правыми точками. Эта линия – «рукоятка» вил. Затем параллельно первой линии проводятся вторая и третья линии тренда, исходящие из двух упомянутых крайних правых точек (важные пик и впадина). Эти линии – «зубья» вил (рис. 38).