Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни
Шрифт:
Люди нередко демонстрируют невоспитанность, спрашивая меня, был ли прибыльным мой торговый день. Если бы при этом присутствовал мой отец, он остановил бы их своими обычными словами: «Никогда не спрашивай человека, не из Спарты ли он. Если да, он и так сообщит столь важный факт, а если нет, ты можешь оскорбить его чувства». Точно так же никогда не спрашивайте трейдера, получил ли он прибыль, — вы сможете легко определить это по жестам и походке. Люди из этого бизнеса сразу скажут, зарабатывает трейдер деньги или теряет их; главные трейдеры быстро понимают, кто из их сотрудников несет убытки. Выражение лица говорит мало, поскольку люди сознательно пытаются контролировать его. Но их движения, то, как они говорят по телефону, и общая нерешительность достоверно расскажут об их истинном положении. После увольнения Джон, конечно, потерял много серотонина — если только не какого-то другого вещества, которое ученые откроют в следующем десятилетии. Один чикагский таксист поведал мне, что может сразу сказать, хорошо ли идут дела у трейдера, севшего
Мы завершаем эту главу намеком на последующий разговор о том, как сопротивляться случайности. Вспомните, Ниро в соответствии со стандартами своего времени может считаться преуспевающим, но не «очень богатым». Однако в соответствии с определенным методом учета, который мы рассмотрим в следующей главе, он чрезвычайно богат в среднем по всем жизням, которые могли бы у него быть, — в своей карьере он так мало рискует, что вероятность катастрофы очень мала. У него не было успеха Джона, но и не было его падения. Следовательно, он богат в соответствии с этим необычным (и вероятностным) методом учета доходов. Вспомните, что Ниро защищает себя от маловероятного события. Если бы ему пришлось прожить свою профессиональную жизнь несколько миллионов раз, лишь очень немногие из них были бы повенчаны с неудачей, но благодаря его консерватизму чрезвычайно удачных было бы совсем мало, то есть по стабильности его жизнь напоминает судьбу верующего часовщика. Естественно, мы говорим только о его профессиональной жизни, не учитывая личную (иногда изменчивую).
Возможно, с точки зрения математического ожидания стоматолог значительно богаче рок-музыканта в розовом роллс-ройсе, спекулянта картинами импрессионистов или бизнесмена, коллекционирующего самолеты. Нельзя оценивать профессию без учета как среднего количества людей, занимающихся ею, так и числа достигших в ней успеха. Позднее мы рассмотрим это с точки зрения ошибки выживаемости, но здесь, в части I, разберем с позиции сопротивления случайности.
Сравним двух соседей, Джона Доу А, уборщика, выигравшего в лотерею Нью-Джерси и переехавшего в богатый район, и Джона Доу Б, его нового соседа с более скромными сбережениями, сверлившего зубы восемь часов в день на протяжении последних тридцати пяти лет. Очевидно, можно сказать, что проживи Джон Доу Б свою жизнь с момента окончания медицинского института несколько миллионов раз, благодаря его скучной профессии диапазон возможных результатов был бы сравнительно узким (если предположить, что он должным образом застрахован). В лучшем случае он закончил бы тем, что сверлил зубы богатых жителей нью-йоркской Парк-авеню, а в худшем — жителей какого-нибудь полувымершего городка в горах Катскилл, ютящихся в трейлерах. Более того, если бы он окончил очень престижную зубоврачебную школу, диапазон возможных вариантов был бы еще уже. Что касается Джона Доу А, то даже проживи он свою жизнь миллион раз, почти во всех случаях мы бы видели его в должности уборщика (тратящего бесконечное количество долларов на бесполезные лотерейные билеты), и лишь в одной из миллиона он выиграл бы в лотерею Нью-Джерси.
Идея учитывать как наблюдаемые, так и все невидимые, но возможные результаты выглядит сумасшедшей. Большинство людей связывают вероятность с потенциальными событиями, а не с тем, что произошло в обозримом прошлом; уже произошедшее событие имеет 100-процентную вероятность, то есть оно достоверно. Я обсуждал эту тему со многими людьми, привычно обвинявшими меня в смешении мифа и реальности. Мифы, особенно древние, как показывает случай с предупреждением Солона, могут быть гораздо более могущественными (и снабжать нас б'oльшим опытом), нежели простая реальность.
Глава 2
Необычный метод учета
Об альтернативной истории, вероятностном взгляде на мир, интеллектуальном мошенничестве и французе с мудрым отношением к случайности и устойчивой привычкой принимать ванну. О том, что по вине журналистов ширится непонимание случайных последовательностей событий. Об опасности заимствованной мудрости: почти все великие идеи о случайности результатов противоречат традиционным взглядам. О разнице между правильным и понятным.
Начну с банальности: в любой области (военном деле, политике, медицине, инвестициях) об эффективности нельзя судить лишь по результатам, нужно учитывать еще и альтернативные издержки (если бы история развивалась по-другому). Такие замещающие последовательности событий называются «альтернативной историей». И хотя то мнение, что решение не может оцениваться только по его результатам, напрашивается само собой, все же эту точку зрения озвучивают одни проигравшие (победу обычно объясняют как раз качеством своего решения). Так, политики на ходу бросают журналистам фразу, что «следуют лучшим курсом», рассчитывая на привычное сочувственное «да, мы знаем» для усиления эффекта. Этот банальный совет, как и многие другие, очевиден, но трудновыполним на практике.
«Русская рулетка»
Необычную концепцию альтернативной истории можно проиллюстрировать так. Представим себе эксцентричного (и скучающего) олигарха, предлагающего вам 10 млн. долларов за то, чтобы вы сыграли в «русскую рулетку», то есть приставили к виску дуло револьвера с одним патроном в шестизарядном барабане и нажали на курок. Каждый исход считался бы отдельной историей, всего вариантов было бы шесть, все имели бы равную вероятность. Пять из них привели бы к обогащению, а один — к статистике, то есть к некрологу с приводящей в замешательство (но, конечно, оригинальной) причиной смерти. Проблема в том, что в действительности можно наблюдать только один вариант истории, и выигравший 10 млн долларов вызовет восторг и похвалы некоторых глупых журналистов (тех самых, которые безоговорочно восхищаются миллиардерами из списка Forbes 500). Как и все руководители компаний, с которыми я сталкивался за мою восемнадцатилетнюю карьеру на Уолл-стрит (с моей точки зрения, эти руководители всего лишь фиксируют результаты, полученные случайным образом), общественность видит лишь внешние признаки достатка без малейшего намека на понимание его источника (мы называем его генератором). Подумайте, ведь выигравший в «русскую рулетку» может стать положительным примером для своей семьи, друзей и соседей.
Хотя другие пять вариантов истории остаются за кадром, разумный, думающий человек может легко судить о них. Это требует определенного самоанализа и личной смелости. Со временем, если глупец продолжит играть в «русскую рулетку», нежелательные варианты истории его, скорее всего, настигнут. Следовательно, если двадцатипятилетний играл бы в «русскую рулетку», скажем, раз в год, у него было бы мало шансов дожить до своего пятидесятилетия, однако если таких людей много — например, есть тысячи двадцатипятилетних игроков, — то будет несколько (чрезвычайно богатых) выживших (и очень большое кладбище). Должен признаться, что пример с «русской рулеткой» для меня больше чем просто отвлеченный образ. В такой «игре» я потерял друга во время войны в Ливане, мы были тогда подростками. Но есть еще кое-что. Я обнаружил, что глубже заинтересовался литературой благодаря признанию Грэма Грина во флирте с играми такого рода; это поразило меня даже сильнее, чем реальные события, свидетелем которых я был. Грин рассказал, что однажды пытался побороть детскую скуку, нажав на курок револьвера, это заставило меня вздрогнуть от мысли, что у меня был как минимум один шанс из шести остаться без его книг.
Рассмотрим мою необычную идею об альтернативном учете. 10 млн долларов, полученных за игру в «русскую рулетку», не имеют той же ценности, что 10 млн долларов, заработанных старательным и искусным стоматологом за время долгой практики. Деньги одни и те же, на них можно купить одни и те же вещи, разница лишь в том, что одни больше зависят от случайности, чем другие. Для бухгалтера, впрочем, они идентичны, для вашего соседа — тоже. Но в глубине души я не могу не считать их качественно разными. Идея такого альтернативного учета имеет интересные математические следствия и сама описывается математическими формулами, как мы увидим в следующей главе, посвященной введению в метод Монте-Карло. Заметьте, что данное использование математики — лишь иллюстрация для интуитивного понимания вопроса и не должно интерпретироваться как инженерная задача. Иными словами, не нужно на самом деле рассчитывать варианты альтернативной истории и даже оценивать их свойства и характеристики. Математика — это способ мышления, а не просто игра с цифрами. Мы увидим, что вероятность имеет качественный характер.
Возможные миры
Идеи об альтернативной истории рассматривались мыслителями в различных областях науки, и это достойно короткого обзора, поскольку все они, похоже, пришли к одной и той же концепции риска и неопределенности (определенность — это то, что, скорее всего, случится в большинстве различных вариантов альтернативной истории, неопределенность же относится к событиям, которые произойдут в наименьшем количестве вариантов).
Философы активно занимались этим вопросом, первым был Лейбниц с идеей о возможных мирах. Он считал, что разум Бога содержит в себе бесконечное количество возможных миров, из которых выбирается только один. Невыбранные миры — миры возможностей. Тот, в котором я дышу и пишу эти строки, — лишь один из возможных, так случилось, что для исполнения был выбран именно он. В философии есть раздел логики, специализирующийся на этом предмете (сохраняется ли один и тот же атрибут во всех возможных мирах или только в одном из них), с ответвлениями в философию языка под названием «возможные семантики мира» (с такими авторами, как Сол Крипке [15] ).
15
Сол Крипке (род. 1940) — выдающийся американский философ и логик, создатель семантики для модальной логики на базе идеи о «возможных мирах». Прим. перев.