Одураченные случайностью

Талеб Нассим Николас

Даже психиатры и клинические физиологи присоединяются к борьбе, становясь "экспертами" - в конце концов, они знают больше о человеческом сознании, чем финансовые экономисты с их нереалистичными, ненаучными уравнениями, и, кроме того, это человеческое поведение, в конечном счете, влияет на рынки. Ежегодная конференция в Бостоне собирает докторов медицины и исследователей психологии, размышляющих о рыночных стратегиях. Идея может казаться простой, возможно, даже скучной, пока мы не сталкиваемся с профессионалами, от кого ожидаем максимальных знаний, и попадающих прямо в западню, подобно человеку с улицы.

Наша естественная среда обитания

Я не буду копаться слишком глубоко в любительской эволюционной теории, чтобы исследовать причины (несмотря на то; что я провел некоторое время в библиотеках, я чувствую, что я являюсь истинным любителем в предмете). Ясно, что окружающая среда, для которой мы строили наше генетическое наследство - не та, которая преобладает сегодня. Я не говорил многим из моих коллег, что принятие ими решений содержит

некоторые давнишние привычки пещерных людей - когда рынки испытывают резкое движение, я чувствую тот же самый прилив адреналина, как будто заметил леопарда, бродящего около моего стола. Некоторые из моих коллег, которые ломают телефонные трубки, проигрывая деньги, может быть даже ближе в своей психологической разрядке к нашему общему происхождению.

Это может быть банальным для тех, кто знаком с греческими и латинскими классиками, но мы никогда не перестанем удивляться, замечая, что люди, удаленные от нас на пару дюжин столетий, могут выказывать схожие чувствительность и чувства. Что, обычно, изумляло меня ребенком, при посещении музеев, так это то, что древние греческие статуи изображают людей с чертами, неотличимыми от наших (только более гармоничных и аристократических). Я сильно заблуждался, полагая, что 2,200 лет - это долгое время. Пруст часто писал об удивлении людей, узнававших эмоции героев Гомера, которые являются подобными тем, которые мы испытываем сегодня. По генетическим стандартам, герои Гомера 30 столетий назад, по всей вероятности, имеют полностью идентичную генетическую структуру, что и пухлый человек средних лет, которого вы видите шлепающим в бакалейный магазин. Более того. В действительности, мы полностью идентичны человеку, который, возможно, 80 столетий назад, стал называться "цивилизованным" на полоске земли,простирающейся от Юго-восточной Сирии до Юго-западной Месопотамии.

Какова наша естественная среда обитания? Под естественной средой обитания, я понимаю окружающую среду, в которой мы воспроизводимся наиболее активно, ту, в которой мы провели самое высокое число поколений. Антропологи соглашаются в том, что мы выделились, как отдельная разновидность примерно 130,000 лет назад, большинство из которых, были проведены в африканской саванне. Но нам не надо идти так далеко в истории, чтобы понять идею. Вообразите жизнь в раннем городском поселении, в Мидлтауне, Плодородном Междуречье, приблизительно 3,000 лет назад - безусловно, это современное время с генетической точки зрения. Информация ограничена физическими средствами ее передачи; нельзя путешествовать быстро, следовательно, информация приходит из далеких мест краткими порциями. Путешествие - это неприятность, чреватая всеми типами физической опасности. Вы живете в пределах узкого радиуса, где были рождены, если голод или некое вторгающееся нецивилизованное племя не вытесняют вас и ваших родственников из вашего счастливого поселения. Число людей, которых вы узнали бы в течение жизни, будет невелико. Если совершено преступление, то будет легко определить очевидность вины в пределах нескольких возможных подозреваемых. Если вы не справедливо обвинены в преступлении, вы будете спорить в простых терминах, представляя на обсуждение простое свидетельство, подобное "я не был там, поскольку я молился в храме Ваала и был замечен в сумраке высоким священником" и добавлять, что Обедшемеш, сын Сакара, более вероятно виновен потому, что он извлекает большую пользу от преступления. Ваша жизнь была бы проста, следовательно, ваше пространство вероятностей было бы узким.

Реальная проблема, как я упомянул, в том, что такая естественная среда обитания не содержит много информации. Эффективное вычисление шансов никогда не было необходимо до недавнего времени. Это объясняет, почему мы должны были ждать появления литературы по азартным играм, чтобы увидеть развитие вероятностной математики. Популярное мнение считает, что религиозный фон первого и второго тысячелетия блокировал рост инструментов, которые намекали на отсутствие детерминизма, и вызывал задержки в исследованиях вероятности. Идея чрезвычайно сомнительна; мы не вычисляли вероятности, просто потому, что не смели! Безусловно, причина скорее в том, что мы не нуждались в этом. Многое в нашей проблеме возникает из факта, что мы переросли эту среду обитания быстрее, намного быстрее, чем наши гены. Даже хуже - наши гены не изменились вообще.

Кафка в зале суда

Суд над О.Дж. Симпсоном показывает пример того, как наше современное общество управляется вероятностью, (благодаря информационному взрыву), в то время, как важные решения делаются без самого малого соотношения с её основными законами. Мы можем послать космический корабль к Марсу, но мы не способны управлять криминальным судом в соответствии с основными законами вероятности - все таки свидетельство является явно вероятностным понятием. Я помню, как покупал книгу по вероятности в книжном магазине, недалеко от Лос-Анжелесского здания суда, где проходил "судебный процесс века", книгу, которая выкристаллизовывала очень сложное количественное знание в этой области. Как мог, такой скачок в знании уклониться от внимания адвокатов и присяжных заседателей, находившихся на расстоянии всего нескольких миль?

Люди, которые настолько очевидно являются преступниками, насколько нам позволяют заключить законы вероятности (то есть, с уровнем доверия, который превышает область сомнения), остаются на свободе из-за нашего непонимания основных концепций оценки шансов. Вы можете быть обвинены в преступлении,

которое вы никогда не совершали вследствие низкого значения вероятности, поскольку мы пока не можем иметь судебного производства, вычисляющего совокупную вероятность событий (вероятность двух событий произойти в то же самое время). Я был в дилинговом зале, оборудованном телевизором, когда смотрел на одного из адвокатов, обсуждающих, что было, по крайней мере, четыре человека в Лос-Анджелесе, способных иметь характеристики ДНК, аналогичные Симпсоновским (таким образом, игнорируя объединенный набор событий - мы увидим, каким образом, в следующем параграфе). Я тогда с отвращением выключил телевизор, вызвав ропот среди трейдеров. Я думал до тех пор, что софистика была устранена из юридических дел, благодаря высоким стандартам республиканского Рима. Еще хуже, что один адвокат из Гарварда использовал показной аргумент, гласивший, что только 10% людей из тех, кто жестоко обращаются со своими женами, идут дальше и убивают их, что является безусловной вероятностью убийства (было ли утверждение сделано из исковерканного понятия адвоката, чистого преступного намерения или невежества несущественно). Разве закон не посвящен правде? Правильный способ смотреть на это состоит в том, чтобы определить процент случаев убийства, где женщины были убиты своими мужьями и, предварительно, были избиты им (то есть 50 %) - поскольку мы имеем дело с тем, что называется условной вероятностью; вероятность, что Симпсон убил свою жену, при условии, что его жена убита, а не безусловная вероятность того, что Симпсон убил свою жену. Как можно ожидать, что нетренированный человек поймет случайность, когда профессор Гарварда, кто имеет дело и преподает концепцию вероятностного свидетельства может делать такие неправильные утверждения?

Еще присяжные заседатели (и адвокаты) имеют тенденцию делать ошибки, наряду с остальной частью населения, в понимании совокупной вероятности. Они не понимают, что свидетельства компаундируются. Вероятность диагностирования у меня рака дыхательных путей и вероятность переезда меня розовым Кадиллаком в том же самом году, каждая по отдельности равна 1/100000, и становится 1/10,000,000,000 при умножении этих двух (очевидно независимых) событий. Если взять аргумент, что О.Дж. Симпсон имел 1/500,000 шанс не быть убийцей с точки зрения крови (адвокаты использовали софистику, что было четыре человека с такими же типами крови, бродивших вокруг Лос-Анджелеса) и добавить к этому факт, что он был муж убитого человека и, что было дополнительное свидетельство, тогда (вследствие эффекта компаундирования) шансы против него повышались к нескольким триллионам триллионов. "Искушенные" люди делают самые худшие ошибки. Я могу удивить людей, сказав, что вероятность объединенного события является более низкой, чем каждого в отдельности. Поведенческие экономисты подвергали рациональных и образованных людей (аспирантов) испытаниям, где им было необходимо найти вероятность того, что молодая женщина с образованием по искусству, является кассиром банка или кассиром банка и феминисткой. Они назначили, в среднем, более высокую вероятность для нее быть кассиром банка и феминисткой, чем только кассиром банка. Я рад, будучи трейдером, извлекать выгоду из людских предубеждений, но я боюсь жить в таком обществе.

Абсурдный мир

Пророческая книга Кафки, Испытание, о тяжелом положении человека, Джозефа К., который арестован по таинственной и необъясненной причине, поражает весьма сильно, поскольку это было написано прежде, чем мы услышали о методах "научных" тоталитарных режимов. Книга проектировала страшное будущее человечества, завернутого в абсурдную самопожирающую бюрократию, со спонтанно появляющимися правилами, соответствующими внутренней логике бюрократии. Это породило целую литературу абсурда; мир может быть слишком несоответствующим для нас. Я напуган некоторыми адвокатами. После слушания утверждений, прозвучавших в течение суда над Симпсоном (и их эффекта) я был испуган, поистине испуган возможным результатом - тем, что меня арестуют по неким причинам, которые не имеют вероятностного смысла и необходимостью бороться с неким бойким адвокатом перед случайностно неграмотным жюри.

Мы говорили, что простое суждение, вероятно, будет достаточным в примитивном обществе. Обществу легко жить без математики - или трейдерам, торговать без количественных методов - когда пространство возможных результатов одномерное. Одномерность означает, что мы смотрим на одну единственную переменную, а не на собрание отдельных событий. Цена одной ценной бумаги одномерна, в то время, как собрание цен нескольких ценных бумаг многомерно и требует математического моделирования - мы не можем легко увидеть множество возможных результатов портфеля невооруженным глазом, и даже не можем представлять его на графике, поскольку наш физический мир ограничен визуальным представлением только в трех измерениях. Позже мы будем аргументировать, почему мы несем риск использования плохих моделей (по общему признанию, это так) или риск совершения ошибки в потворствовании невежеству -качающийся между Харибдой адвоката, который не знает математики и Сциллой математика, который неправильно использует свою математику потому, что он не имеет способа выбрать правильную модель. Другими словами, мы будем вынуждены колебаться между ошибкой слушания бойкой чепухи адвоката, который отказывается от науки и ошибкой применения испорченных теорий некоего экономиста, который воспринимает свою науку слишком серьезно. Красота науки состоит в том, что она делает возможными оба типа ошибки. К счастью, есть средняя дорога, но, к сожалению, по ней редко путешествуют.