Профиль объема

Неделько Иван

Есть три основных признака активности организаций, которые мы можем заметить с помощью анализа ценового движения:

1. Боковая область ценовых движений

2. Агрессивная активность инициации

3. Сильный отказ (от более высоких или более низких цен)

Боковая область ценовых движений

Одно из самых больших различий между розничными трейдерами (то есть нами) и организациями заключается в размере торгового капитала, которым мы управляем. Организациям принадлежат огромные суммы капитала,

и из-за этого у них есть проблема, которой у нас никогда не будет. Проблема заключается просто в том, что у них слишком много денег. Если они хотят незаметно открыть крупную сделку, им нужно немало времени, чтобы войти в позицию. Они намерены делать это медленно, незаметно, чтобы никто не понял, что они делают. Если им это удастся, они смогут войти в свою крупную позицию без предупреждения других участников рынка и без сильного движения цены.

Если бы, например, такое крупное учреждение, как банк Citi, начало быстро и агрессивно покупать огромное количество евро, это вызвало бы большой ажиотаж и начало тренда. В этом случае тренд не был бы их другом, потому что они не смогли бы полностью войти в свою крупную торговую позицию. По крайней мере, не по тем ценам, по которым им хотелось бы.

По этой причине организациям нужно много времени, чтобы незаметно ввести свои крупные позиции. Они пытаются казаться мелкими инвесторами, которые беспорядочно размещают на рынке множество относительно небольших позиций.

Единственный способ, которым они могут медленно и незаметно накапливать свои позиции, – это боковое ценовое движение. Там они могут отлично скрыть свою деятельность.

Поэтому в следующий раз, когда вы увидите боковой канал ценового движения, не думайте, что это глупость и что там ничего не происходит. Скорее всего, вы ошибаетесь. Боковой ценовой канал – это место, где крупные компании готовятся к действиям. Вот почему это так важно и почему это одно из первых мест, на которое я обращаю внимание при анализе любого графика.

Ниже вы можете видеть график цен, на котором я отметил все значимые области бокового ценового движения.

Сейчас я покажу вам доказательство того, что в этой зоне бокового ценового движения были накоплены большие торговые позиции. На рисунке ниже показан точно такой же график, но на этот раз с Профилем объема. Вы можете видеть, что Профиль наиболее широк в местах, где находится зона бокового ценового движения. Это означает, что большинство позиций было накоплено именно там.

Боковое ценовое движение – очень значимое место на всех временных интервалах. Неважно, используете ли вы 1-минутный график, 30-минутный, дневной или недельный. Логика всегда одна и та же, и именно поэтому она так хорошо работает на всех временных интервалах.

Чаще всего я анализирую графики на 30-минутном временном интервале (внутридневные сделки) и дневном графике (свинговые сделки)

Заключение: Ищите зону бокового ценового движения. Это весьма значимые места, потому что компании накапливают там свои позиции. Всегда следите за такими зонами, независимо от того, какой временной интервал вы используете.

Агрессивная активность инициации

Агрессивная активность инициации – это, по сути, значительное движение цены или тренд. Она вызывается агрессивными покупателями,

толкающими цену выше, или агрессивными продавцами, толкающими цену ниже. Такого рода агрессивные покупки или продажи часто происходят после бокового ценового движения. Происходит это так: крупные компании наращивают свои позиции (в боковых областях), а когда они заканчивают с этим, они начинают агрессивную покупку или продажу, чтобы манипулировать ценой и двигать ее в любом направлении. Так они зарабатывают деньги. Они наращивают свои позиции медленно и незаметно, а затем начинают тренд, чтобы сделать эти позиции прибыльными.

Когда цена движется в быстром тренде, времени для размещения крупных позиций не так много.

По этой причине компаниям необходимо накапливать свои позиции до начала движения.

Ниже приведены два типичных примера зоны бокового ценового движения с последующей агрессивной активностью инициации:

Сильные зоны инициации или трендовые зоны играют важную роль, поскольку они показывают нам намерения крупных финансовых организаций. Мы не можем видеть намерения в зоне бокового ценового движения, но когда начинается тренд, мы знаем, были ли накопленные позиции этих организаций длинными или короткими.

Если после зоны бокового ценового движения наблюдается сильный восходящий тренд, то мы знаем, что позиции, которые накапливали крупные компании, были длинными. Если, с другой стороны, наблюдается боковой канал ценового движения, за которым следует агрессивная распродажа (или нисходящий тренд), то мы знаем, что накопленные позиции были короткими.

Помните, что сильные трендовые зоны или быстрые движения цен ВСЕГДА вызываются агрессивными покупателями или продавцами. Именно агрессия организаций двигает цену вверх или вниз.

Теперь вы знаете две важные составляющие информации, которую дает нам рынок и которые мы всегда должны учитывать при анализе рынка. Это

«боковое ценовое движение» и «сильная инициация». Есть еще одна важная информация, которую дает нам ценовое движение и которую я считаю действительно важной. Это «сильный отказ».

Сильный отказ (от более высоких или низких цен)

Сильный отказ от более высоких или более низких ценовых уровней – это внезапный разворот цены. Этот паттерн образуется, когда цена агрессивно идет в одну сторону, а затем быстро разворачивается и с той же агрессией и скоростью идет в другую сторону. Классическим примером может служить тип свечи под названием «пин-бар». Но пин-бар – это не единственная визуальная форма сильного отказа. Существуют много способов, как может выглядеть сильный отказ. Общим признаком для всех сильных отказов является агрессия и внезапный разворот в обратную сторону.

Происходит так: одна сторона рынка (например, покупатели) проявляет агрессию и двигает цену в одном направлении. Затем она сталкивается с другой стороной (например, с мощными продавцами), которая внезапно становится еще сильнее и еще агрессивнее. Таким образом, цена быстро разворачивается, и более сильная сторона берет верх. Зона, где другая сторона взяла верх, является очень важной, потому что она обозначает место, где сильные участники рынка агрессивно отказались от текущего курса действий и начали сильное встречное движение. Это место важно для нас, потому что оно, скорее всего, будет снова отстаиваться, если цена снова приблизится к нему. Оно становится новой зоной поддержки/сопротивления.