Журнал "Компьютерра" №724
Шрифт:
Что же касается оппонентов, считающих биржевых спекулянтов парази тами, делающими деньги из воздуха и наживающимися на несовершенстве экономических механизмов, придуманных человечеством, то их аргументы примерно таковы. Торговля должна быть в явном виде полезна обществу, и неверно считать, будто цель экономики - достижение наивысшей эффек тивности продаж и наибольших прибылей для участников (потому что те же экономические механизмы делают очень выгодной, скажем, торговлю нар котиками или рабами). То, что на руку спекулянтам, порой вредит обществу (например, для брокеров США был бы просто рай, существуй в каждом из пятидесяти штатов страны своя собственная валюта, а не единая общена циональная). Наконец, уверены противники спекуляций, в корне неверно, будто рыночная прибыльность товара или услуги является и мерой их по лезности. Так,
Какая из препирающихся сторон тут права, однозначно сказать нельзя. Все зависит от точки зрения. Но остается непреложным фактом, что спекуляции на бирже являются важным элементом рыночной экономики и могут быть чрезвычайно доходным занятием. Для тех, кто умеет.
В Сети наиболее содержательные крупицы информации о Renaissance (или, иначе, RenTec) можно найти не на финансовых сайтах, а в блогах университетских физиков и математиков, которые или сами пересекались с корпорацией, или имеют там приятелейзнакомых. Из этих неформальных источников можно почерпнуть следующее.
В действительности в RenTec даже более скрытны, нежели полагает склонная к преувеличениям пресса.
Причем больше всех озабочен строжайшей секретностью глава всего предприятия, сам Джеймс Саймонс. В условиях всепроникающего Интернета убедиться в этом проще простого - достаточно через поисковые системы попытаться найти хоть какую-нибудь информацию о конкретных сотрудниках "Ренессанса" и о том, чем они занимаются.
Там действительно работает много умных и блестящих экс.ученых - штат около двухсот человек, треть из которых с научными степенями Ph.D. в технических областях. Сотрудники зарабатывают весьма и весьма достойные деньги на "фабрике" (шутливое название корпорации), но при этом чрезвычайно осторожны в настройке своих программ и во главу угла всегда ставят минимизацию рисков.
В "Ренессансе" не видят ничего плохого в умышленном введении в заблуждение журналистов, пытающихся разнюхать тайны столь успешной стратегии.
В каком.то смысле дезинформация тоже рассматривается как средство снижения рисков.
В целом же, свидетельствуют люди, проработавшие там некоторое количество лет, никаких особых чудес и магии на "фабрике" не было и нет. Просто есть довольно большой коллектив знающих специалистов с научной подготовкой, увлеченных анализом данных и непрерывно занятых усовершенствованием своих методов, торгующих с очень небольшой маржой.
Базовая идея каждой разработки - сделать программу (уважительно именуемую "The Code"), которая по.новому сможет взглянуть на картину прошлых продаж тех или иных товаров, а затем на основе этой информации предскажет, что произойдет с ценой в ближайшем будущем. Именно "Код" реально покупает и продает все товары (бумаги, валюты) на биржах, делая это неизмеримо быстрее, нежели человек. При этом ни "Код", ни создавшие его аналитики в каждый конкретный момент понятия не имеют, что именно покупается.продается. Все, что программа знает, - это статистика огромного числа прошлых торгов.
В Renaissance Technologies накоплена гигантская база данных о скачках цен на фондовых биржах. В поведении цен всегда имеется немалая доля случайного шума, но там же непременно присутствуют и существенные сигналы. Задача аналитиков - выявить такого рода признаки, принципиально важные для успеха затеи. Очень похожую по сути задачу решают в самых разных областях научных исследований, от экспериментальной физики до криптоанализа и лингвистических систем машинного перевода. По этой причине в рабочий инструментарий Renaissance привлекают к экспериментам и модификациям буквально все, до чего додумалась мировая
Первых заметных успехов в области математики Саймонс добился в середине 1960 х годов, работая в военном Институте оборонных исследований (Institute for Defense Analyses). Там ученый занимался не только секретными криптоаналитическими задача ми по заказам Агентства национальной безопасности, но и вполне открытыми проблемами дифференциальной геометрии. В 1968 году Саймонс опубликовал в "Анналах математики" статью о минимизации многомерных поверхностей в римановых многообразиях, за которую в середине 1970 х удостоился престижной премии Освальда Веблена, учрежденной Американским математическим обществом.
Но наибольшую известность в научных кругах ученый получил благодаря теории, которую он разработал к 1974 году совместно с Черном, американским математиком китайского происхождения*. Созданная ими теория предоставляет математикам инструменты, именуемые инвариантами и предназначенные для измерения различий между искривленными многомерными пространствами. Со временем математический аппарат Черна Саймонса нашел важное применение в теоретической физике, оказавшись крайне полезным в теории струн. Это направление в физике, напомним, претендует на роль "теории всего" и пытается переформулировать законы Вселенной в терминах вибрирующих одномерных струн, которые, как предполагается, лежат в основе всех элементарных частиц. Впрочем, Саймонс, как один из изобретателей этого математического аппарата, оценивает свою роль довольно скромно: "Вышло так, что изо бретенные нами вещи, инварианты Черна Саймонса, имеют реальные приложения в физике - о которой я не знаю ничего".
* Уже пожилым человеком Черн, признанный классик геометрии ХХ века, вернулся в Китай, где стал директором основанного им математического института. Он умер в 2004 году, окруженный почетом.
– Л.Л. М.
В 2008 году Джеймс Харрис Саймонс отмечает свое семидесятилетие. В таком возрасте большинство состоятельных деловых людей обычно предпочитает уходить на покой, но к Саймонсу это, похоже, не относится. Помимо энергичного участия в делах Renaissance и трех управляемых компанией хеджфондов, он находит время на то, чтобы заниматься распределением накопленных средств по всевоз. можным благотворительным и филантропическим проектам. Миллионы Саймонса регулярно вкладываются в организацию математических и физических конференций в США и за границей, в совершенствование школьного образования, в материальное спонсирование научных исследований, в создание новых и поддержку действующих медицинских институтовФакты биографии Саймонса, конечно, не объяснят глубинных причин столь интенсивной жизни и разносторонних интересов этого человека, но отдельные моменты прояснить помогут. Окончив Массачусетский технологический институт и защитив диссертацию в Беркли, в 1961-64 гг. Саймонс преподавал математику в МТИ и Гарварде. Затем несколько лет работал аналитиком в Институте оборонных исследований, который был вынужден оставить из.за серьезных расхождений во взглядах с военным руководством на войну во Вьетнаме. В 1968.м Саймонса пригласили возглавить кафедру математики в нью.йоркском университете Stony Brook, где при его непосредственном участии удалось создать одну из сильнейших школ геометрии не только в США, но и в мире.
Все эти годы, начиная с ранних 1960.х, Саймонс вкладывал - причем довольно успешно - собственные деньги в бизнес.проекты своих друзей. И когда во второй половине 1970.х ученый вошел в серьезнейший творческий кризис в связи с затянувшимися неудачами при решении задачи из области многомерной дифференциальной геометрии, выход был найден довольно неожиданный. В 1978.м Саймонс полностью оставил математику и профессионально занялся трейдингом на бирже. (Интересно, что произошло это в сорокалетнем возрасте, достигнув кото. рого большую науку бросил и "отец" теории информации Клод Шеннон, только двумя десятилетиями раньше). После нескольких лет трейдинга, осуществлявшегося традиционными методами (с переменным успехом), Саймонс решил поставить дело на научную основу и торговать исключительно с помощью математических алгоритмов и программ. Для этого в 1982 году им была создана Renaissance Technologies…