Журнал «Компьютерра» N 35 от 26 сентября 2006 года
Шрифт:
Как удалось достичь копирайтного благолепия- не знаю. Может быть, века нравственного совершенствования человечества принесли долгожданные плоды. Или применили вакцину послушания: первая прививка в роддоме, ревакцинация перед каждыми выборами. Нарушить закон человек просто не в силах, да ему это и на ум не приходит. Не важен способ, важен результат: теперь, если вы устанавливаете на своем компьютере коммерческую программу, вы делаете это строго по закону.
В законопослушной реальности внутри головы сейчас, в 2006 году, на моем столе стоит старенький компьютер с процессором Cyrix 386 DX40, винчестером на 420 мегабайт (наполовину пустым), ОЗУ в 4 мегабайта и мегабайтной видюшкой. Зачем мне больше? Потратившись однажды на комбинацию DOS 6.22 и Windows 3.1, я далее не пошел. Чего деньгами-то сорить? Программы либо летают, либо резвехонько бегают. Их, сторонних программ, у меня- не нужно даже
Компьютеры в массы пробиваются с трудом. Ученые, литераторы, инженеры на них работают, а играть народ предпочитает в домино, карты или- передовой отряд молодежи- с игровыми приставками. Если стодолларовая игра намертво привязана к одному компьютеру и копированию не поддается принципиально, лучше «денди» взять- она и дешевле, и места меньше занимает. Компьютер остался помесью пишущей машинки с калькулятором. Помесь удалась на славу, но число интеллектуалов невелико.
Зато писать и считать, если не отвлекает новая игрушка, куда легче, нежели когда игрушек дюжина дюжин. Пресловутые сто долларов за программу стоят на страже творческого труда. И сколько ненаписанных в некопирайтной реальности романов оказались написанными внутри головы, как они обогатили мировую культуру!
Получилось, что при необоримом копирайте всем большая польза вышла. Разве что производители железа пострадали, программистов поубавилось, да и Биллу Гейтсу до Абрамовича дальше, чем мне до Чукотки, но народ в целом стал румянее и свежее. А как я поднаторел в шахматах! Вместо того чтобы забивать винчестер третьей сотней программ, я с одной-единственной бился десять зим и набил руку изрядно, без пяти минут мастер. Ну, без пятнадцати. Кстати, возвращаясь из воображаемой реальности в нашу, единственную. Чемпиона мира по версии ФИДЕ Топалова обвиняют в тайном использовании шахматных программ. Не своими-де мозгами он других побивает, а заемным умом. Обвиняют не старушки на лавках, а гроссмейстеры. И в доказательство приводят анализированные программой партии Топалова. Действительно, и пять, и шесть ходов Топалова совпадают с программными, порой больше. Решил проверить и я. И сделал открытие, по сравнению с которым все обвинения- сущее ничто.
Я дал анализировать программам две партии из далекого 1904 года. Турнир в Кембридж-Спрингсе, Карл Шлехтер против Эммануила Ласкера. Шлехтер блестяще побеждает чемпиона мира, Ласкер капитулирует на 37-м ходу. После выхода из дебюта лишь один ход Шлехтер сделал самостоятельно, все остальные ему подсказал «Шреддер-10» (глубина- двенадцать полуходов).
А в партии с Нейпиром Шлехтер вовсе не сделал ни одного самостоятельного хода, слепо доверившись программе «Фриц-9» (глубина- та же дюжина полуходов), и потому выиграл уже на 21-м ходу. В 1904 году не было ни радио, ни компьютеров с программами. Зато была Машина Времени!
Или совпадения встречаются куда чаще, чем мы себе представляем…
РЫНКИ:
Автоматторг: Цифровые трейдеры обгонЯют белковых?
Автор: Леонид Левкович-Маслюк
Финансовая информатика - одна из самых мощных информационных технологий. А финансовый рынок - едва ли не самая сложная из систем, созданных человеком. Но «созданная» еще не значит «понятая». Автор бестселлеров о финансовом рынке и его героях Роберт Хэгстром (Robert Hagstrom)
По данным Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange), уже полтора-два года назад роботы заключали на ней около 30% сделок (хотя бы с одной стороны). Шок от столь внушительной цифры отчасти компенсируется тем фактом, что большинство роботов не особенно сложны идейно, - чаще всего они принадлежат к так называемым арбитражным системам.
Арбитражеры не анализируют динамику рынка и не пытаются спрогнозировать поведение цены. Их задача - сканировать данные с разных бирж и выявлять различие в ценах на одни и те же бумаги. Если это различие таково, что выгодно купить актив на одной бирже и продать его на другой, - система мгновенно проводит необходимые сделки. (Это то же самое, что купить валюту в одном обменнике, проехать две остановки на трамвае и перепродать ее чуть дороже в другом; десять-двенадцать лет назад в Москве кое-кто неплохо на этом зарабатывал.)
В операциях такого рода роботы полностью превосходят человека. «Белковый» трейдер физически не в состоянии отслеживать котировки по нескольким тысячам бумаг даже на двух биржах, а на практике нужно следить за бо,льшим их числом - в Нью-Йорке, Лондоне, Токио… Разумеется, реальная технологическая архитектура систем такого типа довольно сложна и обеспечивает массу разнообразных функций. Однако им присущи принципиальные ограничения - в частности, сама ситуация арбитража не может существовать на современном рынке сколь-нибудь длительное время. Инвестиционные компании все внимательнее приглядываются к торговым системам, использующим более серьезный анализ рынка при принятии решений. Один из локомотивов развития системной торговли - американские хеджевые фонды (аналог наших ПИФов), управляющие огромными активами. В последнее время количество хеджевых фондов чуть ли не ежегодно удваивается, и уже процентов двадцать из них применяют достаточно сложных биржевых роботов.
Стало быть, если роботу доверены деньги американских инвесторов, есть полная уверенность, что он их по крайней мере не проиграет? Николай Старченко осторожен в оценках. По его мнению, сегодня не существует общепризнанных методов уверенного прогноза цен акций. С другой стороны, в периоды стабильно растущего рынка никакая активная система (как правило) не выигрывает у классической и самой простой стратегии «купил - и держи» («buy and hold»). Впрочем, такие периоды обычно не слишком продолжительны, большую часть времени на рынке царят неопределенность и хаос.
Тем не менее продвинутые торговые системы не просто ведут активную игру на рынке, но делают это на основе модных новых разделов математики и теоретической физики (откуда и название «эконофизика»). Подробнее об алгоритмической начинке таких систем поговорим чуть позже, а пока попробуем ответить на более простой вопрос…
Мы задали несколько вопросов о технологиях торговых систем Василию Якимкину, одному из признанных «гуру» нашего финансового рынка (Василий- доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, аналитик компании FXBEST, автор пяти книг и более чем семидесяти статей о финансовых рынках).
Насколько широко сегодня используются роботы в финансовом трейдинге?
– Неоправданно широко. Многие американские брокерские и трейдерские компании используют тот или иной вид МТС (механических торговых систем) или автоброкеров, что, как считается, улучшает их показатели прибыли. Спрос на такие программные продукты столь велик, что, например, большинство аспирантов мехмата МГУ (специалистов по теории вероятностей) имеют контракты с американскими брокерскими домами на написание программ автоброкеров.