FOREX на 5 часов в неделю. Как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свое свободное время
Шрифт:
При трейдинге валютными парами я пользуюсь пятью временными масштабами: 30-минутными, часовыми, 180-минутными, 240-минутными и дневными графиками, на которых обозначена цена закрытия. Время от времени я смотрю и 15-минутные графики. Более мелкий масштаб графиков теряет смысл для анализа, если вспомнить об издержках исполнения сделок. Работа с пятью, а возможно и с шестью жизнеспособными временными масштабами графиков требует принятия во внимание индивидуальных рыночных циклов, а также соотношения риск/прибыль. Поскольку диапазон колебания цен валютных пар на дневных графиках по определению шире, нежели на получасовых или трехчасовых графиках, работа с дневным временным масштабом в своей основе связана с большим риском. Исходя из этого, недостаточно просто найти возможность для входа в рынок,
Ни один дневной график цены не образует восходящих и нисходящих трендов или периодов консолидации без того, чтобы более мелкие (внутридневные) временные масштабы не поучаствовали бы в этом. На рынке все происходит постепенно, шаг за шагом. 30-минутная свеча состоит из двух 15-минутных, две 30-минутные свечи образуют одну часовую, три часовые – 180-минутную или трехчасовую… Понимаете, к чему я клоню? Мелкие временные масштабы определяют направление движения на более крупных графиках. Здесь мы имеем дело с неким кумулятивным эффектом. И это служит подтверждением непродуктивности анализа рынка на множестве мелких временных масштабов.
В начале моей торговли я находилась под влиянием принципа подтверждения правильности тренда путем отслеживания множества временных масштабов. Эта философия трейдинга была почерпнута мною из ряда прочитанных книг, никаких иных оснований следовать ей у меня не было. Подтверждение общего направления изменения цены, имеет место только на более крупном временном масштабе. Например, подтверждение движения на 30-минутном графике происходит с помощью 180-минутного или 240-минутного графика. Помните о том, что переход от мелких временных масштабов на более крупные масштабы всегда кумулятивен. Мелкие графики являются теми кирпичиками, из которых выстраивается масштабная картина дневных и недельных графиков.
В любой момент времени существует высокая вероятность того, что каждому временному масштабу будет свойственно не только свое направление. Временные масштабы часто отличаются один от другого и характером различных направлений. Скажем, на часовом графике видна явная тенденция к повышению цены, а на получасовом графике тенденция к повышению выражена четче, подъем сильнее и круче, или коррекция к уровню поддержки более наглядна. При определении временного масштаба для входа в рынок мы принимаем во внимание все вышеозначенные различия. Есть еще одно обстоятельство, которое необходимо учитывать. Остановившись на определенном временном масштабе, вы планируете и осуществляете сделку в нем одном. Позже мы обсудим вопросы, связанные с памятью рынка, после чего прояснятся многие вещи, имеющие отношение к временным масштабам трейдинга. Большей частью проблем трейдеры обязаны своей неуверенности, вытекающей из недостаточного понимания всех значимых аспектов обращения с графиками, например, уровней поддержки и сопротивления. Трейдеров беспокоит мысль о том, что они не видят всего того, что должно быть учтено при подготовке и исполнении сделок. Справиться с проблемой можно, если хорошо разобраться с вопросом памяти рынка (предыдущей историей ценовых движений) и психологически важными отметками.
Анализ множества мелких временных масштабов нельзя назвать совершенно бесполезным, но я полагаю, что их ценность ограничивается сравнительным анализом внутридневных и более крупных дневных графиков. Для многих трейдеров работа с дневным временным масштабом означает трейдинг с учетом общего психологического настроя рынка. Наличие на дневных графиках четко выраженного трендового движения действительно может служить фильтром, но не обязательно во всех случаях.
Глава 3
Волна
Рынок – это кикбоксер ростом под два метра и весом 150 килограмм. Не боритесь с рынком – он вас сомнет.
Если есть на свете индикатор, без которого я не могу прожить, то это Волна. Волна – простой индикатор рыночного цикла: три экспоненциальные скользящие средние, значение которых высчитывается на базе числа Фибоначчи 34. Индикатор дает мне визуальный отпечаток рыночной тенденции или, наоборот, ее отсутствия. В этом плане Волна намного лучше линии тренда, уровней поддержки и сопротивления. Дело не в том, что линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не работают – просто эти линии можно обнаружить на всех рынках с восходящими и нисходящими тенденциями или с ограниченным диапазоном движения, а сами по себе они не указывают на ту или иную стадию рыночного цикла.
Итак, поговорим подробнее о Волне. Я не отношусь к используемым мной индикаторам как к запатентованной собственности, и готова поделиться с вами всем, что использую при анализе графиков. Должна сказать, что привыкла работать с довольно простыми комбинациями технических индикаторов. Ознакомившись с моими рабочими настройками, вы затем можете протестировать их в процессе реальной работы, разместив индикаторы на своих графиках. Таким образом, можно убедиться в степени их действенности и решить, стоит ли им доверять. Это непростая задача. Я не ваша мама, и вы не можете делать что-либо лишь потому, что я так сказала.
Поскольку обсудить в подробностях серии чисел Фибоначчи и их значение для трейдеров я собираюсь позже, позвольте здесь ограничиться краткой справкой о том, что закон Фибоначчи является математическим законом природы. Числа эти системно стабильны, когда речь идет об измерении частоты морских приливов и отливов, протекающих во Вселенной процессов расширения и сокращения. Не путайте числа Фибоначчи с таким популярным у трейдеров инструментом, как коррекция/расширение Фибоначчи. Мой метод работы с числами Фибоначчи, о котором рассказано в этой книге, отличается объективностью. Трейдеры часто сторонятся Фибоначчи, ошибочно полагая, что речь идет исключительно о коррекции и расширении. Этот метод использования чисел Фибоначчи был и остается исключительно субъективным, а субъективность есть то, что мы хотели бы по возможности устранить из процесса нашего анализа. В то же время, степень субъективности подхода Волны и часовых углов минимальна. Последовательно придерживаясь моего метода, можно существенно снизить вероятность неправильного видения ситуации и повысить объективность этого инструмента трейдинга.
Недостаточно ограничиться констатацией того, что Волну образуют три экспоненциальные скользящие средние, одна из которых настроена на ценовой максимум, вторая – на минимум, а третья – на цену закрытия. Это было бы похоже на перечисление ингредиентов блюда без рассказа о том, как оно готовится. А процесс готовки чрезвычайно важен. Разберемся для начала с настройкой этого трио скользящих средних.
Вам потребуется платформа, позволяющая накладывать на ценовой график множество экспоненциальных скользящих средних. Почему именно экспоненциальных? Простые скользящие средние берут в расчет среднее арифметическое значение определенного числа ценовых пиков, минимумов или закрытий, это среднее значение накладывается на график и имеет вид линии. При настройке, скажем, 34-дневной скользящей средней по закрытию мы берем 34 цены закрытия дня, складываем их и затем делим на 34. Результатом калькуляции становится точка на ценовом графике. Комбинация таких точек превращается в линию, пересекающую ценовой график. Такое усредненное значение носит название простой скользящей средней (simple moving average – SMA).
Однако, как было сказано, мы собираемся работать с экспоненциальной скользящей средней. В чем отличие? Экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average – ЕМА) более показательна, так как она берет среднее арифметическое значение максимумов (минимумов или закрытий), но при этом конечное значение в большей степени учитывает недавние значения, вследствие чего экспоненциальная линия в большей степени отражает текущий настрой рынка. Формула подсчета экспоненциальной скользящей средней выглядит так: