Методология экономической науки

Блауг Марк

Теория или аналитический каркас?

Доказательства существования ОР, приведенные Эрроу и Дебре, опираются на две предпосылки: выпуклость производственного и потребительского множеств и то, что каждый экономический агент обладает некими ресурсами, имеющими ценность для других агентов. Глобальная устойчивость такого равновесия в свою очередь зависит от наличия некоторого динамического процесса, гарантирующего, что каждому экономическому агенту известна величина агрегированного спроса и что сделки совершаются исключительно по равновесным ценам. Некоторые из этих предпосылок могут быть несколько ослаблены, чтобы допустить существование возрастающей отдачи от масштаба в относительном меньшинстве отраслей и даже некоторую долю монополистической конкуренции во всех отраслях. Но существование олигополии, не говоря уже о внешних эффектах производства и потребления, разрушает все построения ОР, равно как и все остальные концепции конкурентного равновесия.

Поскольку теория ОР не имеет эмпирического содержания, довольно затруднительно оправдать употребление самого термина «теория»,

и действительно наиболее видные ее защитники осторожно называют ее аналитическим каркасом (framework) или парадигмой (см. Hahn F.H., 1984, р. 44—45). Важным вопросом является не то, почему нам нужен такой аналитический каркас, а почему мы должны продолжать прилагать интеллектуальные усилия к его постоянному усложнению и развитию? Что может сказать нам аналитический каркас ОР о работе реальных экономических систем, если он вообще может что–то сказать? Его традиционно защищали с помощью того аргумента, что точная формулировка необходимых и достаточных условий ОР должна пролить свет на то, как достигается равновесие в реальном мире. Но в последнее время аналитический каркас ОР стали защищать исключительно с негативных позиций: теперь нам говорят, что он упрощает решительное опровержение широко распространенных, но несостоятельных аргументов.

«На сегодня мы располагаем длинным и достаточно впечатляющим списком экономистов, от Адама Смита и до наших дней, которые пытались показать, что децентрализованная экономика, где агенты движимы собственными интересами и которая управляется с помощью ценовых сигналов, может быть совместима с гармоничным [coherent] распределением ресурсов, которое, в четко определенном смысле, лучше большого класса возможных альтернативных распределений. Более того, ценовые сигналы действуют именно таким образом, чтобы обеспечить эту гармоничность. Важно понимать, какое удивление должно вызывать это утверждение у каждого, кто не знаком с данной традицией… Недостаточно утверждать, что, хотя можно описать мир, где аргументы в пользу принципа «невидимой руки» будут верны, они неверны в реальном мире. Необходимо показать, как свойства реального мира, считающиеся существенными при любом его описании, позволяют обосновать эти аргументы. Пытаясь ответить на вопрос: «Могло бы это быть правдой?», — мы немало узнаем о том, почему это может и не оказаться правдой» (Arrow К. J. and Hahn F.H., 1971, p. vi—vn).

Утверждение, что «теория» ОР — это всего лишь строгое выражение сути экономической традиции, существующей со времен Адама Смита, позволяющее нам понять, почему именно Парето–оптимальное конкурентное равновесие может так никогда и не наступить, является исторической профанацией. Разумеется, у Адама Смита, как и у Альфреда Маршалла, присутствовали элементы теоремы о «невидимой руке». Тем не менее в основном их анализ действенной, или свободной, конкуренции лежит в иной традиции, нежели у Вальраса и Парето. Если и в самом деле «ОР сильна по части равновесия и очень слаба по части того, как оно наступает» (Hahn F.H., 1984, р. 140), то анализ Смита и Маршалла, наоборот, слаб по части равновесия и очень силен по части того, как оно наступает: он представляет собой в большей мере изучение процесса конкуренции, нежели конечного состояния конкурентного равновесия (Loasby В J., 1976, р. 47; Backhouse R.E., 1990). Одобрение Адамом Смитом «невидимой руки» конкуренции основывалось на представлении, что ее действие способствует «разделению труда», как он называл технический прогресс, и расширению потребностей, то есть повышению жизненных стандартов даже самых бедных членов общества. Аналогичным образом, взвешенные высказывания Маршалла в пользу капитализма основывались на динамических последствиях конкурентной экономики, а не на эффективной аллокации ресурсов, достигаемой в результате работы статической модели совершенной конкуренции. Но помимо исторической генеалогии, связь между «теорией» ОР и теоремой о «невидимой руке» довольно слаба. Теорема о «невидимой руке» — это либо описательное, либо оценивающее утверждение о природе совершенной конкуренции (см. выше, главу 5), в то время как аналитический каркас ОР не претендует на то, чтобы описывать реальный мир в каком–либо смысле, и уж тем более на то, чтобы его оценивать.

Система ОР, как откровенно признает Фрэнк Хан:

«…не содержит формальных или открытых утверждений о причинно–следственной зависимости, например, предположения, что последовательность реальных экономических состояний закончится состоянием равновесия. Однако она все же мотивирована одним очень слабым каузальным утверждением, которое заключается в том, что никакая правдоподобная последовательность экономических состояний не завершится, если она вообще завершится, состоянием, отличным от равновесия… Мы увидим, что это — не сильное утверждение, поскольку ему не сопутствует какого–либо описания конкретного процесса. Также ясно, что хотя оно и слабое, оно может быть неверным» (Hahn F.H., 1984, р. 47–48).

Мы можем исследовать внутреннюю последовательность аналитического каркаса ОР в качестве чисто логического упражнения, но каким образом мы покажем ложность того «очень слабого казуального утверждения», что любая правдоподобная последовательность экономических состояний завершится состоянием равновесия? Слово «правдоподобная», несомненно, отсылает нас к условиям реального мира, но, похоже, аналитический каркас ОР не имеет такого «моста», по которому мы могли бы перейти из мира теории в мир фактов.

Важно понимать, что направление интерпретации теории ОР со времен Вальраса претерпело поворот на 180 градусов. Сам Вальрас, похоже, думал о своей модели как о несомненно абстрактном, но в принципе верном изображении процесса, в ходе которого конкуренция подталкивает цены к их равновесным значениям в капиталистическом

обществе (Walker D.A., 1984). Аналогичным образом, когда Хикс и Самуэльсон в 1930–е годы воскресили практически полностью пропавшую с горизонта за предыдущие 50 лет теорию ОР, ее было принято рассматривать как разумное описание реальной капиталистической экономики. Так, в великом споре 1930–х годов о возможности экономического расчета при социализме Оскар Ланге утверждал, что планирующий орган социалистического общества мог бы при координации цен использовать процедуру, похожую на ту, что якобы действует при капитализме, а именно, метод проб и ошибок, заключенный в вальрасовом процессе tatonnement (Lavoie D., 1985, p. 120—121). «Экономическая теория социализма» Ланге (1936) была работой, из которой многие довоенные экономисты впервые узнали о вальрасовой системе, и, что более важно, узнали о ней как о системе, имеющей огромное значение для ответов на важные экономические вопросы, в то время как сейчас ее защищают в качестве чисто формальной концепции ОР, воплощающей то, что мы имели в виду под логически последовательной моделью равновесия. Даже наиболее горячие современные сторонники теории ОР ни на мгновение не делают вида, что она описывает или предписывает что–либо в капиталистической экономике.

Практическая значимость

Тем не менее Хан (Hahn F.H., 1984, р. 44—15; 1985, р. 19—20) уверяет нас, что каркас ОР имеет «огромную практическую значимость», потому что его можно использовать для опровержения всевозможного рода непродуманных воззрений на экономическую политику в отношении исчерпаемых ресурсов, плавающих обменных курсов и помощи зарубежным странам. Но, заявив о практической значимости «теории» ОР Эрроу–Дебре, Хан признает, что «парадигма, конечно, обладает весьма амбициозной степенью обобщения, и для многих важных целей отлично сгодится гораздо более скромный маршаллианский аппарат» (1984, р. 69). И продолжает, но уже более критично:

«Таким образом, мы находим разумным требовать от нашего понятия равновесия, чтобы оно отражало последовательность реальных экономических состояний… Это в свою очередь требует, чтобы информационные процессы и издержки, трансакции и трансакционные издержки, а также ожидания и неопределенность были явным образом включены в понятие равновесия. В схеме Эрроу–Дебре этого нет. Я не считаю, что вследствие этого она становится бесполезной. Но это, несомненно, довод в пользу того, чтобы данная теория не рассматривалась как описывающая основные черты конечных состояний экономических процессов» (р. 53).

Можно было бы сказать гораздо больше о защите Ханом «теории» ОР, которая, как иногда кажется, объединяет анализ равновесия вообще и анализ ОР как его версию [106] . «Изучающий ОР верит, — замечает Хан, — что стоит на отправной точке, с которой можно продвигаться по направлению к описательной теории» (р. 137). Тем не менее постоянные доработки «теории» ОР в последние несколько десятилетий, неуклонно ослабляющие ее аксиомы и обобщающие граничные условия (см. Weintraub S., 1977), не смогли хоть сколько–нибудь приблизить нас к такой описательной теории. В итоге трудно не согласиться с выводом Лоусби, что исследовательская программа ОР в целом совместила «свирепую строгость в теории с небрежной расслабленностью в ее применении» (Loasby В. J., 1976, р. 50). Эмпирически теория ОР пуста, поскольку никакая теоретическая система, построенная в столь общих терминах, не способна предсказать какое–либо экономическое событие, или, говоря попперовским языком, исключить какое–либо возможное экономическое событие. Действительно, вальрасову систему можно упростить с помощью агрегирования, как это было сделано в знаменитой IS–LM версии кейнсианской экономической теории Хикса—Хансена, сведенной к четырем уравнениям; верно и то, что качественные, или сравнительно–статические, свойства таких упрощенных систем ОР можно сравнить с эмпирическими наблюдениями (проверив, увеличиваются ли инвестиции при падении ставки процента, и т.д.). Кроме того, разработанный Гербертом Скарфом (Scarf H.E., 1987) расчетный алгоритм для поиска решения систем ОР в последние годы вдохновил нескольких экономистов на использование больших моделей ОР, чтобы получить количественные оценки последствий изменений в экономической политике, таких как изменения в налогообложении. Но немногие из этих моделей проверялись на предмет того, дают ли они более точные ответы, чем гораздо более простые модели частичного равновесия. Превосходство таких прикладных моделей ОР является, в сущности, практическим вопросом, поскольку их построение связано с серьезными затратами. Конечно, принять в расчет все взаимосвязи лучше, чем просто игнорировать их, но эта работа гораздо труднее, а отдача от нее может не оправдать затраченных усилий. Ясно, что мы должны различать принципиально разные теоретические концепции, «живущие» под одной и той же вывеской. Мы можем говорить о теории ОР по крайней мере в двух смыслах. Первый — это исходное представление Вальраса о равновесии на множественных рынках. Существует ли оно? Является ли оно единственно возможным? Зависит ли оно от пути, которым система к нему приходит? Давайте договоримся с этого момента называть ее теорией ОР Вальраса–Эрроу–Дебре, или, для краткости, просто вальрасовой теорией ОР. Второй — это более широкое представление об экономической модели, построенной в виде системы уравнений с большим числом эндогенных переменных. Давайте называть ее моделью ОР, чтобы отличить от вальрасовой теории ОР.

106

За другими комментариями по поводу аргументов Хана можно обратиться к работам: Coddington А. (1975); Loasby B.J. (1976, р. 44—50; 1990, ch. 8); Hutchison T.W. (1977, p. 81–87).