Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: учебное пособие
Шрифт:
Расчетный центр CLS подключен с RTGS тех стран, валюты которых участвуют в расчетах. В системе расчетов участвует также так называемые агенты «ностро», т.е. банки, которые предоставляют валюту тем членам CLS, для которых эта валюта не является национальной. Например, японский банк в качестве агента «ностро» предоставит иены французскому банку для продажи их за доллары США.
Операции по регулированию сделок начинаются в день платежа в 6 ч 30 мин утра по среднеевропейскому времени. Система рассчитывает чистую позицию каждого участника в каждой валюте и составляет график закрытия коротких позиций с точным указанием времени платежа. Система отслеживает поступление средств и осуществляет урегулирование сделки, переводя средства
Для управления рисками CLS устанавливается лимит короткой позиции для каждого расчетного члена по каждой валюте. Кроме этого, устанавливается общая сумма чистого положительного сальдо путем сложения всех позиций данного члена по всем валютам, выраженных в долларах США. Эта сумма всегда должна быть положительной. Это условие позволяет участникам CLS покрывать свои короткие позиции по одним валютам за счет длинных позиций по другим.
Введение в действие CLS позволило свести расчетные риски к минимуму. Существовавший ранее временной разрыв между моментом открытия азиатских и тихоокеанских валютных бирж, с одной стороны, и североамериканских – с другой – сокращен с 24 ч до 5 ч. Благодаря многостороннему клирингу требования по внесению сумм для покрытия коротких позиций сократились до 3% общей суммы расчетов.
В 2007 г. CLS ежедневно осуществлял урегулирование 492 тыс. инструкций на сумму 3,8 трлн долларов США. Операции производятся по 15 валютам: американскому, канадскому, австралийскому, гонконгскому и сингапурскому доллару, евро, фунту стерлингов, японской иене, швейцарскому франку и другим скандинавским и азиатским валютам. CLS стало главным центром валютных расчетов по операциям спот, валютным опционам и свопам [CLS Bank International, 2007].
5.3.8. БЭСП (Россия)
В России системой валовых расчетов, централизованной на федеральном уровне и предназначенной для проведения срочных безналичных платежей в режиме реального времени, является система БЭСП (система банковских электронных срочных платежей). Банк России осуществляет регулирование, оперативное управление, мониторинг и наблюдение за этой системой. Он также проводит политику по ее развитию, повышению эффективности и обеспечению бесперебойности расчетов. Порядок работы БЭСП регламентируется Положением Банка России от 25.04.2007 г. № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» и Указанием Банка России от 25.04.2007 г. № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».
Необходимость разработки подобной системы была вызвана несколькими причинами: наличием в России разных временных зон (11-ти часовых поясов) и большой территориальной протяженностью страны, отставанием в области новых информационных разработок. Система БЭСП начала свою работу с 21 декабря 2007 г. В ней регулярно проводятся срочные платежи, в основном на крупные суммы. Среди срочных платежей участников БЭСП выделяют платежи, связанные с проведением денежно-кредитной политики, межбанковские платежи, платежи по поручению клиентов кредитных организаций – участников системы.
Участниками расчетов в системе БЭСП являются подразделения Банка России, в том числе его расчетной сети (головные расчетно-кассовые центры, операционные управления, отделения и др.), российские кредитные организации (и их филиалы) и другие клиенты Банка России, которые не являются кредитными организациями.
В системе БЭСП предусмотрены две формы участия для клиентов Банка России: прямое и ассоциированное. Непосредственным доступом к проведению платежей (как собственных, так и по поручению клиентов) в режиме реального времени в соответствии с единым по всей стране регламентом обладают кредитные организации, являющиеся прямыми участниками системы. Они могут воспользоваться всеми услугами, доступными в системе БЭСП. Ассоциированные участники имеют лишь
На начало 2010 г. количество участников системы БЭСП достигало 1158. За 2009 г. ими было проведено более 63 тыс. платежей на общую сумму 106,6 трлн рублей [Банк России, 2010в].
Система БЭСП обеспечивает обмен электронными платежными сообщениями (далее – ЭПС) с платежной системой Банка России на уровне ее территориальных подразделений. ЭПС представляет собой платежное поручение (кредитовый трансферт). Оно содержит полную информацию о платеже и дополнительную информацию, необходимую для проведения платежа.
Следует подчеркнуть, что система БЭСП осуществляет валовые расчеты в режиме реального времени, т.е. расчеты производятся непрерывно по каждому ЭПС в течение операционного дня. Платеж в системе является безотзывным – в момент списания денежных средств со счета участника БЭСП – плательщика, и окончательным – в момент зачисления средств на счет участника БЭСП – получателя денежных средств.
Платеж в системе может быть совершен незамедлительно, если выполнен ряд критериев:
– на момент приема ЭПС во внутридневной очереди нет ЭПС, уже поступившего от этого участника в течение данного дня и не выполненного до сих пор;
– если имеется достаточно ликвидности на счете, для того чтобы выполнить ЭПС.
Если ЭПС не может быть выполнено немедленно, то оно помещается во внутридневную очередь системы и находится там, пока не будут выполнены условия, требуемые для его оплаты. В очередь ЭПС помещаются в порядке поступления, причем экстренные платежи составляют отдельную очередь, которая исполняется приоритетно. Выполнение платежных сообщений из очереди ведется по принципу FIFO – первый поступивший – первый исполняемый. При этом может быть использован оптимизационный механизм – внеочередное исполнение платежа с более высоким приоритетом. Если ЭПС не будет выполнено до конца операционного дня, то оно аннулируется, о чем извещается участник-плательщик.
Кроме этого, в договоре между прямыми участниками может быть предусмотрен режим одновременного двустороннего зачета двух встречных платежных сообщений из внутридневной очереди. Когда это происходит, платежи исключаются из очереди.
Система БЭСП связана с особой системой централизованного управления ликвидностью, через которую Банк России предоставляет кредиты участникам расчетов в форме внутридневного кредита и овердрафта. Через эту систему БЭСП до начала операционного дня сообщает о лимитах внутридневного кредита и овердрафта, устанавливаемых для прямых участников БЭСП.
Таким образом, в системе БЭСП сочетается схема валовых расчетов в режиме реального времени с элементами неттинга. БЭСП предоставляет механизм экономии ликвидных средств за счет построения очереди, а также предусматривает возможность получения внутридневной ликвидности в форме внутридневного кредита или овердрафта. Все это свидетельствует о том, что в настоящее время система БЭСП отвечает современным техническим требованиям.
Отметим, что наряду с системой БЭСП в России функционируют и другие системы расчетов Банка России: на базе электронной технологии и с использованием бумажных носителей. К первым относят более семидесяти отдельных систем внутрирегиональных электронных расчетов (система ВЭР), которые обеспечивают осуществление расчетов в региональных компонентах, а также систему межрегиональных электронных расчетов (система МЭР), на базе которой осуществляются расчеты между региональными компонентами. И наконец, системы расчетов между учреждениями Банка России с применением авизо (почтовых и телеграфных) на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях основаны на использовании бумажных технологий.