Трейдеры-миллионеры: Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле
Шрифт:
В: Но все это было и на симуляторе, у вас была масса данных.
О: Да.
В: Что происходит дальше, каким образом вам удалось набить руку?
О: Я дополнил свою тактику парой наработок, подключил к делу японские свечи и потихоньку выработал собственный подход. Со мной работал парень, Даниэль, по прозвищу Джаз. Я видел, как он делает по четыре-пять пунктов, и это произвело на меня впечатление. У меня был иной метод — быстрое скальпирование. В итоге я разработал собственную систему, используя
В: Вы продавали часть позиции, чтобы зафиксировать прибыль?
О: Да. Перемещая стоп вниз и давая прибыли немного подрасти. Этот подход я усвоил еще на фондовой бирже.
В: Когда первая цель достигнута, вы перемещаете стоп в точку безубыточности?
О: Нет, не всегда. Опять-таки, я смотрю на свечи и выставляю стоп, чуть выше. Обычно я использую пятиминутный график. Я держу перед глазами 15-минутный и часовой графики, но пользуюсь пятиминутным.
В: Иными словами, если цена достигает минимума или максимума на пятиминутном графике, вы закрываете позицию. Любопытно, что в 1998 году вы играли исключительно на повышение, а теперь оказались на стороне «медведей». Расскажите об этом поподробнее. Почему теперь вы играете в основном на понижение?
О: От других трейдеров я слышал, что падение происходит куда быстрее, чем подъем. Я проанализировал данные по собственным сделкам. Я всегда зарабатываю больше, если мне удается поймать максимум, а не минимум, и это накрепко засело у меня в голове. Такова реальность. У меня лучше получается играть на понижение.
В: Вы говорите, что вам удается лучше ловить максимумы, но ведь обычно скользящие средние и японские свечи используются при игре на повышение. Как вы определяете, когда импульс начинает затухать?
О: Я использую скользящие средние, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) и японские свечи.
В: Вы используете MACD как индикатор импульса, расхождения помогают выявлять развороты тренда?
О: Совершенно верно.
В: Чтобы начать игру на понижение вы дожидаетесь красной свечи?
О: Да. При этом я даже не пытаюсь ловить максимумы и минимумы. Меня вполне устроит, если при максимуме 770 я войду в рынок на 765, потому что знаю, что индекс опустится до 762. Если бы я пытался точно определить максимумы и минимумы, я бы слишком часто прогорал. Лучше твердо знать, куда движется индекс. В первую очередь меня волнует направление.
В: От чего вы отталкиваетесь, определяя направление?
О: Свечи, объемы.
В: Что вы ищете, используя свечи?
О: Свечу среднего размера с короткими фитилями с обеих сторон.
В: Понятно.
О: Короткие фитили сверху и снизу говорят о серьезной схватке. Обнаружив такую свечу, я помещаю свои ордера внутри нее и выставляю стоп-приказы в трех-пяти тиках над ее телом.
В: Над телом, а не над фитилем?
О: Нет. Подлинная борьба идет там, где тело. Не там где фитили, фитили бесполезны.
В: Вот как? Вы не смотрите на фитили? Вас интересует только тело?
О: Да, я использую только тело. Я предпочитаю такую тактику.
В: Как часто ваша позиция закрывается из-за исполнения стоп-заявок?
О: Редко. Примерно в 88 процентах случаев я оказываюсь прав.
В: Ведь три-пять тиков для ER — это ничто. (ER, или индекс Russell 2000, в среднем меняется на 200 тиков день. — Прим. авт.).
О: Судя по всему, это работает. Рынки меняются. Надо понимать, что работает на нынешнем этапе. Возможно, это будет не актуально через полгода, но пока это работает. Я не верю в наращивание позиций. Если я вошел в позицию в определенной точке и рынок движется против меня, я не стану усредняться. Лучше я добавлю к ней, если цена пойдет вниз.
В: Сколько раз в день вы заключаете сделки? Сколько полных транзакций?
О: Зависит от рынка, обычно от одной до пяти в день. Сегодня мне хватило четырех. Выйдя на определенные цифры, я обычно закрываю сделки, кроме случаев, когда условия на рынке исключительно хороши. Я не люблю торговать, когда объемы сокращаются.
В: Обычно вы торгуете на открытии сессии?
О: Первые два часа.
В: А как насчет последнего часа работы рынка?
О: Зависит от того, что мне подсказывает интуиция, или от результатов работы за день. Одним словом, от обстоятельств. Но кормят меня первые два часа.
В: Что вы делаете после 11 по североамериканскому восточному времени? Наблюдаете ли вы за рынками, завершив сделки?
О: Да, наблюдаю. По вечерам я выполняю основательное домашнее задание. Трачу пару часов на анализ своих ошибок. Я страшно не люблю проигрывать. Я люблю быть первым во всем. Я расстраиваюсь даже из-за небольшой убыточной сделки. Я не хочу этого. Поэтому вечером я сажусь за работу.
В: Вы всегда выставляете стоп-приказы?
О: Как правило, но не всегда. В любом случае я выставляю их мысленно.
В: Вы размещаете стоп-приказы очень близко для ER, в трех-пяти тиках, — где находится ваш мысленный стоп? Вы говорите: «Я не хочу потерять более пункта»?
О: Да. Думаю 1,2-1,3 пункта. Если этот предел пройден, рынок говорит тебе, что ты не прав.
В: Случались ли у вас проблемы с выходом из позиции?