Руководство по закупкам

Спаньоло Джанкарло

Wilson R. Auctions of Shares // Quarterly Journal of Economics. 1979. 94. Р. 675–689.

Wolfram C. Strategic Bidding in a Multi-Unit Auction: An Empirical Analysis of Bids to Supply Electricity in England and Wales // RAND Journal of Economics. 1998. 29. Р. 703–725.

Wolak F. Measuring Unilateral Market Power in Wholesale Electricity Markets: The California Market 1998 to 2000 // American Economic Review, Papers and Proceedings. 2003. 93 (2). Р. 425–430.

9 Динамические аукционы в закупках

Лоуренс Аузубель, Питер Крэмтон/

9.1. Введение

Закупка множества взаимосвязанных товаров – это обычное явление. У динамических аукционов в таких условиях закупки имеется много преимуществ. К этим случаям мы относим как покупку множества взаимосвязанных товаров, так и покупку множества делимых товаров, как энергоносители или экологические разрешения, или прочие контракты на закупки.

На таких аукционах в заявках указывается объем закупки каждого элемента: мегаватт-часы электроэнергии или тонны выбросов. Часто связанные товары торгуются, или могут торговаться, одновременно. На рынках электроэнергии продукты различных сроков поставки или с разным расположением мест поставки могут закупаться вместе. На экологических аукционах сокращения выбросов по каждому из нескольких различных загрязняющих агентов или в разные временные периоды могут быть закуплены одновременно. В этой главе рассматривается, как следует проводить закупочные аукционы для большого количества делимых и неделимых товаров. Естественно, ответ зависит от цели покупателя и особенностей конъюнктуры торгов [225] . Мы сосредоточимся на нескольких важных вопросах дизайна аукциона в случае, когда покупателя интересует некое сочетание эффективности (закупка товаров у поставщиков, имеющих минимальные издержки) и минимизации платежей за покупку товаров. Нашей целью является обоснование целесообразной модели в реальных условиях, а не доказательство оптимальности конкретной модели, что потребовало бы большего количества ограничивающих допущений, чем мы собираемся сделать.

225

Поскольку эта работа посвящена закупкам, мы рассмотрим динамический аукцион на закупку, на котором аукционер является покупателем, участниками торгов являются поставщики, а цена обычно понижается. Аналогичные результаты относятся к аукционам на продажу (т. е. стандартным аукционам, изучаемым теорией аукционов), на которых аукционер является продавцом, участниками торгов являются покупатели, а цена обычно повышается.

Одним из первых решений планирования торгов является выбор: проводить статические закрытые (sealedbid) конкурентные торги или динамический (на понижение цены – descending-bid) аукцион. Часто мотивацией использования динамических аукционов является сокращение неопределенности общей составляющей затрат, дающее участникам торгов возможность более агрессивно участвовать в аукционе, меньше опасаясь «проклятия победителя» (см. также Главу 6). Однако при покупке множества товаров открытие цен динамического аукциона играет другую, часто более важную роль. Увидев предварительную информацию о ценах, участникам легче принимать решения о количестве каждого товара, которое они готовы продать. Это особенно полезно, когда закупаемые товары являются связанными. Некоторые из них могут быть заменителями (субститутами); другие могут быть комплементами (дополняющими друг друга) (см. также Главу 8). Участие в закрытых торгах при отсутствии ценовой информации делает эту проблему гораздо более сложной для участников. Более того, практические ограничения могут сделать участие в закрытых торгах с закрытыми ставками (заявками) (цена которых неизвестна конкурентам) чрезвычайно сложным, если покупатель разрешит участникам торгов учитывать эти ограничения в своих закрытых тендерных заявках, тогда как на динамическом аукционе участник может видеть предварительные цены и их распределение, что дает ему возможность принимать решения, согласующиеся с его ограничениями.

Более того, в случае динамических торгов надо признать, что участникам торгов дорого обходится определение своих предпочтений. Предоставляя информацию о своей ориентировочной цене, динамические торги помогают участнику сконцентрироваться на проблеме принятия решения. Вместо того чтобы рассматривать все возможности с самого начала, участник торгов может сосредоточиться на вопросах, являющихся важными, исходя из предварительной информации о ценах и их распределении. Хотя этот аспект имеет значение и на торгах по одному товару [226] , он приобретает критическое значение в случае закупки множества товаров, когда проблема принятия решений участников торгов намного более сложна. Участник должен не просто решить, поставлять ли товар, а решить, какие товары поставлять и в каком количестве поставлять каждый из них. Количество возможных вариантов решений возрастает экспоненциально с количеством товаров. Определение цен и предложение по каждой из этих возможностей – очень сложный процесс, тогда как при наличии прозрачной информации о ценах проблема решения относительно упрощается.

226

См.: [Compte, Jehiel, 2002].

С учетом возрастающей важности открытия цен в случае торгов по множеству делимых и неделимых товаров мы сосредоточимся на динамических аукционах. Тогда встает вопрос: как организатор аукциона может наилучшим образом создать условия для эффективного открытия цен? Для делимых товаров и эффективными, и простыми являются синхронные «часовые» аукционы (simultaneous clock auctions) [227] . В одновременном часовом аукционе есть так называемая цена – «часы» для каждого делимого товара, показывающие его ориентировочную цену за количество единиц. Участники указывают то количество товара, которое они желают предложить

по текущим ценам. Цена понижается для товаров, относительно которых предложение превышает спрос, и участники снова указывают количества, которые они желают предложить по новым ценам. Этот процесс повторяется, пока предложение не будет равно спросу. Тогда предварительные цены и распределение становятся окончательными. Для неделимых товаров может быть предпочтительным аукцион на одновременное понижение цены на все товары, особенно если количество объектов велико. Одновременные аукционы на понижение аналогичны оптовому аукциону на повышение, используемому Федеральной комиссией по связи США (ФКС) и другими странами для продажи спектра радиочастот. Единственным различием между одновременным аукционом на понижение и clock-аукционом на повышение является то, что на одновременном аукционе на понижение участники торгов указывают и цену, и количество каждого товара, который они желают предложить. В формате clock-аукциона покупатель называет цены, а участники торгов указывают только количества по предложенной цене.

227

Такие аукционы еще называют голландскими, отличительная особенность их в том, что цена понижается для товаров, относительно которых предложение превышает спрос. – Примеч. научного редактора русского перевода И. В. Кузнецовой.

В реальных условиях используются скорее дискретные раунды, а не непрерывная подача предложений, это подразумевает, что приобретают значение вопросы шага понижения предложений, объединения и распределения. Мы считаем, что с этим затруднением лучше всего справляться с помощью механизма «внутрираундных заявок», дающих участникам торгов в каждом раунде возможность указать свои кривые предложения в линейном сегменте между начальным и конечным векторами цен раунда. Возможность подробного указания предпочтений в течение раунда делает подачу предложений, объединение и распределение ставок менее важными. Поскольку есть возможность указания предпочтений по промежуточным ценам, потеря эффективности, связанная с отдельным понижением, сокращается, и покупатель может выбрать большее понижение предложения, результатом чего является более оперативный и менее затратный процесс торгов.

На практике часто существует естественная взаимосвязь между товарами. Например, в случае аукциона на поставку электроэнергии закупаемая продукция может различаться длительностью контракта (например, три месяца, один год или несколько лет). Такие товары являются естественными субститутами: двухлетний контракт – это просто последовательность двух однолетних контрактов. Таким образом, относительные цены на такую продукцию тесно связаны. Аукцион может использовать эту связь, увеличивая возможности использования замены среди этих продуктов.

Последним практическим соображением является учет влияния рыночных сил. Хотя некоторые аукционы приближаются к идеалу совершенной конкуренции, большинство – нет. Организация аукциона должна учитывать работу в условиях ограниченной конкуренции. Тремя полезными инструментами являются информационная политика, назначение резервных цен и эффективное ценообразование.

Контролируя информацию, которую получают участники торгов, покупатель может увеличить открытие цен, ограничивая возможность сговора. Резервная цена играет две роли: обеспечивает ценовую дисциплину в отсутствие конкуренции и препятствует сговору, ограничивая максимальную прибыль от возможного сговора. И, наконец, поскольку назначение единой цены неизбежно ведет к сокращению предложения [228] , соответствующей неэффективности можно избежать, используя вместо него правило эффективного ценообразования аукциона Аузубелла [229] .

228

См.: [Ausubel, Cramton, 2002].

229

См.: [Ausubel, 2004].

Теперь мы рассмотрим каждый из этих вопросов подробно. Раздел 9.2 кратко описывает одновременный (синхронный) аукцион на понижение, пригодный для покупки множества связанных отдельных товаров. Остальная часть главы (раздел 9.3) посвящена clock-аукционам, являющимся наиболее подходящими для закупки делимых товаров. Далее в главе приводятся соображения касательно практической реализации, проведения дискретных раундов (раздел 9.4), естественных связей между товарами (раздел 9.5) и ограниченной конкуренции (раздел 9.6). Наконец, в разделе 9.7 мы описываем удаленный clock-аукцион, являющийся практическим методом закупки множества родственных товаров на пакетных торгах.

В Приложении мы формализуем преимущества clock-аукциона с удаленным участием.

9.2. Одновременный аукцион на понижение

Одним из наиболее успешных и распространенных способов продажи (или закупки) на торгах множества связанных продуктов является одновременный аукцион на повышение, а также его аналог в закупочной деятельности – одновременный (синхронный) аукцион на понижение (см. также Главу 8). Эта форма торгов была впервые разработана для аукциона радиочастот Федеральной комиссии по коммуникациям США, начавшегося в июле 1994 г.; затем этот формат успешно применялся с небольшими вариациями в десятках аукционов частот по всему миру общей стоимостью более 200 млн долл. Этот метод был впервые предложен П. Мигромом, Р. Вилсоном и П. Макафи (P. Milgrom, R. Wilson, P. МсAfee). Со временем он усовершенствовался и распространился на покупку и продажу делимых продуктов на рынках электроэнергии, природного газа и квот на выбросы. Далее описываются методика и разновидности аукциона.