Руководство по закупкам
Шрифт:
Несмотря на новизну оптовых часовых аукционов, они уже успешно применялись в серьезных торгах во многих странах. Примерами являются аукционы электроэнергии во Франции, США и Бельгии, газовые аукционы в Германии, Франции и Австрии, а также экологические аукционы в Великобритании.
Особенно эффективно оптовые часовые аукционы показывают себя в торгах с высоким уровнем конкуренции, где товары в основном являются субститутами. Действительно, данный тип аукциона отличается высокой эффективностью, совмещенной с простотой и прозрачностью.
Для более сложных ситуаций мы рекомендуем удаленно-часовой (clock-proxy) аукцион, т. е. одновременный часовой аукцион с последним раундом удаленных ставок. Основной идеей является использование анонимных линейных цен как можно дольше в ходе торгов для простоты, прозрачности и раскрытия ценовой информации. Часовая стадия также облегчает участникам процесс анализа затрат для раунда удаленных ставок, поскольку сфера анализа ограничивается соответствующей частью ценового разброса, определенного на часовой стадии. Наконец, в отличие от одновременного аукциона на понижение, в удаленно-часовом аукционе отсутствует проблема уязвимости участника.
При ограниченной конкуренции или наличии лотов со сложной и разнообразной структурой комплементарности добавление стадии удаленных ставок позволяет повысить эффективность аукциона. В частности, достигаются основные цели: закупочные цены покупателя конкурентны, а распределение контрактов эффективно. Стимулы к сокращению объемов поставки, присутствующие на часовой стадии, исчезают. Более того, добавление раунда удаленных ставок не несет никакого вреда: в простейших условиях, при которых чистый часовой аукцион эффективен, удаленный раунд не ведет к искажению результатов торгов. Раунд удаленных ставок просто расширяет спектр условий, при которых аукцион эффективен.
Практический вывод 1.
При закупке множества товаров или услуг, следует применять:
• одновременный аукцион на понижение, если лоты неделимы;
• одновременный clock-аукцион при делимости лотов;
• clock-proxy-аукцион, если комплементарность между лотами сильна и различается у участников торгов.
Приложение
Покажем, как аукцион с удаленными ставками приводит к оптимальному распределению лотов согласно заявленным предпочтениям. Определим кооперативную игру (L, ), где L - это множество игроков (7= 0 является закупщиком, а все остальные – участники торгов), а w(S) – это значение коалиции 5. Пусть выражает множество возможных распределений лотов (х])1е1- Если 5 не включает закупщика, тогда w(S) = О/если 5включает закупщика, то
Ядро (L, ) является множеством всех эффективных распределений (выигрышей, начисляемых игрокам в зависимости от распределения лотов), которые доступны для большой коалиции и не могут быть блокированы коалицией 5; другими словами, для каждой коалиции 5
Теорема 1. [Ausubel, Milgrom, 2002; Parkes, Ungar, 2000]. Вектор выигрыша , образованный в результате удаленного аукциона, является оптимальным эффективным распределением, связанным с заявленными предпочтениями: є Ядро (L, w).
Оптимальные результаты обладают рядом привлекательных свойств, таких как: 1) эффективность, и 2) конкурентные закупочные затраты покупателя. Следовательно, теорема показывает, что удаленный аукцион не подвергается неэффективному воздействию снижения предложения: ни один участник не может снизить цену, которую он платит за выигранный пакет, удерживая часть проигравших ставок для других пакетов. Теорема также включает идею о конкурентности закупочных затрат покупателя: ни один участник или коалиция участников не желают понижать ставки для поставки лотов. В работе [Ausubel, Milgrom, 2002] (теоремы 2 и 14) определяется результат оптимального распределения, а в работе [Parkes, Ungar, 2000] (теорема 1) авторы независимо доказали эффективность результатов удаленного аукциона, не рассматривая проблему «ядра».
Вектор выигрыша в ядре называется оптимальным для участников, если не существует иного оптимального распределения, которое участники могли бы предпочесть. Если лоты являются субститутами, то итог удаленного аукциона совпадает с результатами аукциона Викри и с единственной оптимальной для участников точкой ядра. Если же лоты не являются субститутами, выигрыш Викри обычно не входит в ядро, а удаленный аукцион приводит результаты с более низкими издержками покупателя.
Теорема 2. [Ausubel, Milgrom, 2002]. Если – оптимальная для участников точка ядра (L, w), то существует равновесие Нэша полной информации для удаленного аукциона с соответствующим вектором выигрыша .
Это равновесие достигается с помощью стратегии формы игры: ставка должна равняться реальным затратам плюс неотрицательная константа на каждый пакет. Авторы подчеркивают, что этот вывод относится только к равновесию Нэша в игре полной информации; участникам может понадобиться знание для расчета стратегии.
Краткий обзор литературы
Данная глава адаптирована из нескольких статей авторов, в частности, [Ausubel, Cramton (2004а]. Дополнительные материалы по теории и практическому применению аукционов доступны на сайтах Market Design Inc. (www.marketdesign.com), Efficient Auctions LLC (www.efficientauctions.com) и Power Auctions LLC (www.powerauction.com), а также в книгах [Milgrom, 2004; Cramton, Shoham, Steinberg, 2006].
Источники
Ausubel L.M. An Efficient Ascending-Bid Auction for Multiple Objects // American Economic Review. 2004. 94 (5). Р. 1452–1475.
Ausubel L.M. An Efficient Dynamic Auction for Heterogeneous Commodities // American Economic Review. 2006. 96 (3). Р. 602–629.
Ausubel L.M., Cramton P. Demand Reduction and Inefficiency in Multi-Unit Auctions: Working Paper 96–07. University of Maryland, 2002.
Ausubel L.M., Milgrom P. Ascending Auctions with Package Bidding // Frontiers of Theoretical Economics. 2002. 1. Р. 1–45. (www.bepress.com/bejte/frontiers/ vol1/ iss1/art1)